《摩擦市場下的投資組合與無套利分析》是2005年科學出版社出版的圖書，作者是余湄。
基本介紹
- 書名：摩擦市場下的投資組合與無套利分析
- 作者：余湄
- ISBN：9787030139825
- 頁數：161
- 定價：28.00元
- 出版社：科學出版社
- 出版時間：2005-1
內容簡介,目錄,
內容簡介
《摩擦市場下的投資組合與無套利分析》套用凸分析、線性與非線性規劃、動態規劃、非光滑分析等數學工具，對無套利分析和投資組合理論兩個方面展開了系統深入的研究。《摩擦市場下的投資組合與無套利分析》的主要特色有：一是在更一般的摩擦條件下對投資組合理論進行了研究，並且把無套利分析與投資組合理論有機地結合起來，所得結論更適用於實際金融市場的情形；二是提出了一些新的投資模型，並給出了一個無套利理論分析框架及相應的求解方法，豐富了現有的投資組合理論。
《摩擦市場下的投資組合與無套利分析》可供從事金融數學、金融工程和金融管理的研究人員以及實際從事投資決策分析的專業人員閱讀，也可作為相關專業的高年級大學生或研究生的教學參考書。
目錄
《摩擦市場下的投資組合與無套利分析》目錄：
序
第1章緒論
1.1金融學的發展簡史
1.2文獻綜述
1.3國內的研究現狀
1.4投資組合理論與無套利分析發展的一些展望
1.5本書結構
第2章有摩擦金融市場中強無套利的刻畫
2.1引言
2.2概念與引理
2.3強無套利的刻畫
2.4小結
第3章摩擦市場的消費決策與無套利分析
3.1引言
3.2模型與記號
3.3無套利與最優消費
3.4小結
第4章摩擦市場下無套利機會的刻畫
4.1引言
4.2模型與記號
4.3無套利機會的凸規劃刻畫
4.4無套利機會與狀態價格的關係
4.5無套利機會與對偶規劃
4.6小結
第5章凸價格運算元與交易約束
5.1引言
5.2一般模型：凸價格運算元
5.3凸價格運算元的表示定理
5.4凸價格運算元的運用
5.5小結
第6章摩擦市場的利率期限結構的無套利分析
6.1引言
6.2模型與概念
6.3弱無套利的刻畫與判別
6.4期限結構的存在性與計算
6.5小結
第7章絕對偏差風險函式與投資組合模型
7.1風險函式
7.2模型的建立
7.3兩種風險函式的比較
7.4小結
第8章摩擦市場的投資組合模型
8.1V型交易費下的投資組合模型
8.2可調整策略的凹交易費下的投資組合模型
8.3與方差的比較
8.4小結
第9章極大極小原則與動態投資組合模型
9.1引言
9.2模型
9.3模型求解
9.4最終財富和風險
9.5兩階段的風險控制模型
9.6小結
參考文獻
序
第1章緒論
1.1金融學的發展簡史
1.2文獻綜述
1.3國內的研究現狀
1.4投資組合理論與無套利分析發展的一些展望
1.5本書結構
第2章有摩擦金融市場中強無套利的刻畫
2.1引言
2.2概念與引理
2.3強無套利的刻畫
2.4小結
第3章摩擦市場的消費決策與無套利分析
3.1引言
3.2模型與記號
3.3無套利與最優消費
3.4小結
第4章摩擦市場下無套利機會的刻畫
4.1引言
4.2模型與記號
4.3無套利機會的凸規劃刻畫
4.4無套利機會與狀態價格的關係
4.5無套利機會與對偶規劃
4.6小結
第5章凸價格運算元與交易約束
5.1引言
5.2一般模型：凸價格運算元
5.3凸價格運算元的表示定理
5.4凸價格運算元的運用
5.5小結
第6章摩擦市場的利率期限結構的無套利分析
6.1引言
6.2模型與概念
6.3弱無套利的刻畫與判別
6.4期限結構的存在性與計算
6.5小結
第7章絕對偏差風險函式與投資組合模型
7.1風險函式
7.2模型的建立
7.3兩種風險函式的比較
7.4小結
第8章摩擦市場的投資組合模型
8.1V型交易費下的投資組合模型
8.2可調整策略的凹交易費下的投資組合模型
8.3與方差的比較
8.4小結
第9章極大極小原則與動態投資組合模型
9.1引言
9.2模型
9.3模型求解
9.4最終財富和風險
9.5兩階段的風險控制模型
9.6小結
參考文獻
