基於可信性理論的動態投資組合模型及決策研究

《基於可信性理論的動態投資組合模型及決策研究》是依託北京科技大學，由黃曉霞擔任項目負責人的面上項目。

基本介紹

• 中文名：基於可信性理論的動態投資組合模型及決策研究
• 依託單位：北京科技大學
• 項目負責人：黃曉霞
• 項目類別：面上項目
• 批准號：70871011
• 研究期限：2009-01-01 至 2011-12-31
• 申請代碼：G0102
• 支持經費：24（萬元）
• 負責人職稱：教授

項目摘要

本項目以可信性理論為工具，研究模糊不確定環境下動態投資組合的模型和求解方法，內容包括：建立多階段的模糊投資組合最佳化模型；討論模型的數學性質，如模型清晰的等價類，對偶模型，上下界估計和最優性條件等；設計混合智慧型算法求解最佳化模型。最終發展出系統的多階段可信性投資組合理論。.由於資本市場存在著大量的模糊不確定性，而且投資者常常會隨著證券信息的獲得階段性地調整投資策略，所以，研究模糊多階段投資組合最佳化理論，並提供有效的求解方法既具有重要的理論意義，又具有廣泛的套用前景。本研究的成果也將在許多其它實際的模糊動態最佳化問題，如資本預算，資源分配等領域得到很好的套用，能更加有效地幫助投資者進行科學的決策。