現代投資組合理論——模型、方法與套用

內容簡介

本書主要是作者近年來在投資組合理論與決策分析領域發表於國內外重要期刊上40餘篇學術論文的研究成果，另外也介紹了一些國內外其他學者在該領域的研究進展。本書研究了隨機不確定環境下的投資組合選擇問題和模糊不確定環境下的投資組合選擇問題兩大方面。作者從現代投資組合選擇理論、最佳化模型與計算方法相結合來考慮，運用現代數學的一些理論（機率統計、最最佳化、模糊數學及隨機控制）、信息科學計算方法及計算機技術，圍繞提出不確定環境下資產的收益及風險度量，建立適合不同類型投資者要求和滿足各種投資約束條件的最佳化模型，研究相應的有效算法（包括解析方法、數值方法及智慧型算法），分析決策要素變化導致結果的變動以及在中國證券市場的套用等問題，試圖形成投資組合選擇從理論、模型、方法到套用的一個完整分析框架。

本書不僅對於理論工作者掌握研究動態、從事相關研究有指導作用，而且可供從事實際開發的人員學習與使用。本書可作為高等院校數理金融、運籌學、管理科學、系統工程、投資決策相關專業師生研討和教學用書。

目錄結構

序

前言

第1章　緒論

1.1　現代投資組合理論研究現狀評述

1.2　本書的主要研究內容

第2章　風險資產有效投資組合模型及算法

2.1　引言

2.2　風險資產有效投資組合模型

2.3　允許賣空的風險資產有效投資組合解析表示

2.4　不允許賣空的風險資產有效投資組合解析表示

2.5　限制投資下界的有效投資組合解析表示

2.6　限制投資數量的有效投資組合遺傳算法

第3章　風險資產有效前沿的動態分析

3.1　引言

3.2　相關風險資產有效前沿的動態分析

3.3　不相關風險資產有效前沿的動態分析

3.4　數值例子

第4章　風險資產可容許有效投資組合模型及算法

4.1　引言

4.2　基於相似度的投資收益和風險估計

4.3　基於多因素模型的收益和風險估計

4.4　可容許收益及可容許風險

4.5　可容許有效投資組合模型

4.6　可容許有效前沿的算法

4.7　套用

第5章　存在無風險資產的可容許有效投資組合模型及算法

5.1　引言

5.2　具有無風險資產的有效投資組合模型

5.3　貸出無風險資產的有效投資組合解析表示

5.4　借入無風險資產的有效投資組合解析表示

5.5　貸出和借入無風險資產的有效投資組合解析表示

現代投資組合理論——模型、方法與套用

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