根據原理上的差異，信用風險組合模型可以分為兩類：
解析模型。通過一些簡化假設，對信貸資產組合給出一個“準確”的解。解析模型能夠快速得到結果，但缺點是需要建立在對違約風險因素諸多苛刻的假定基礎上。
仿真模型。用大量仿真試驗(情景模擬)所產生的經驗分布來近似代替真實分布。仿真模型具有很大的靈活性，但是對信息系統的計算能力要求很高。
基本介紹
- 中文名：信用風險組合模型
- 外文名：Credit risk portfolio model
creditmetrics模型本質上是一個var模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產組合在持有期限內可能發生的最大損失。creditmetrics模型的創新之處正是在於解決了計算非交易性資產組合var這一難題。
(3)creditmetrics模型的一個基本特點就是從資產組合而並不是單一資產的角度來看待信用風險。
(4)由於creditmetrics模型將單一的信用工具放入資產組合中衡量其對整個組合風險狀況的作用，而不是孤立地衡量某一信用工具自身的風險，因而，該模型使用了信用工具邊際風險貢獻(marginarisk contribution)這樣的概念來反映單一信用工具對整個組合風險狀況的作用。邊際風險貢獻是指因增加某一信用工具在組合中的持有量而增加的整個組合的風險。
2、credit portfolio view模型
麥肯錫公司提出的credit portfolio view模型直接將將轉移機率與巨觀因素的關係模型化，然後通過不斷加入巨觀因素衝擊來模擬轉移機率的變化，得出模型中的一系列參數值。credit portfolio view模型可以看做是creditmetrics模型的一個補充，因為該模型雖然在違約計量上不使用歷史數據，而是根據現實巨觀經濟因素通過蒙特卡洛模擬計算出來，但對於那些非違約的轉移機率則還需要歷史數據來計算，只不過將這些基於歷史數據的轉移機率進行了調整而已。該模型本身並不能計量出完整的等級轉移矩陣。
3、credit risk+模型
