上證180公司治理交易型開放式指數證券投資基金是交銀施洛德發行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：交銀上證180公司治理ETF
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：交銀施洛德
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：10.09億
- 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
- 基金代碼：510010
- 成立日期：20090925
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
投資範圍
本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象，把全部或接近全部的基金資產用於跟蹤標的指數的表現，正常情況下指數化投資比例，即投資於標的指數成份股和備選成份股的資產比例，不低於基金資產淨值的95％。此外，為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資於新股、債券及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。如因標的指數成份股調整、基金份額申購贖回清單內現金替代、現金差額等因素導致基金投資比例不符合上述標準的，基金管理人將在10個交易日內進行調整。法律法規或監管機構日後允許本基金投資的其他品種(如股指期貨等)，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金採用完全複製法，跟蹤上證180公司治理指數，以完全按照標的指數成份股組成及其權重構建基金股票投資組合為原則，進行被動式指數化投資。股票在投資組合中的權重原則上根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。
法律法規或監管機構日後允許本基金投資的其他品種(如股指期貨等)，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
1、決策依據
有關法律法規、基金契約和標的指數的相關規定是基金管理人運用基金財產的決策依據。
2、決策和交易機制
本基金實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制。
投資決策委員會的主要職責是決定有關指數重大調整的應對決策、其他重大組合調整決策以及重大的單項投資決策。
基金經理的主要職責是決定日常指數跟蹤維護過程中的組合構建、調整決策以及每日申購贖回清單的編制決策。
中央交易室負責交易執行和一線監控。通過嚴格的交易制度和實時的一線監控功能，保證基金經理的投資指令在合法、合規的前提下得到高效的執行。
3、投資程式
研究、決策、組合構建、交易、評估及組合維護的有機配合共同構成了本基金的投資管理程式。嚴格的投資管理程式可以保證投資理念的正確執行，避免重大風險的發生。
(1)研究支持：金融工程部依託公司整體研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果開展指數跟蹤、成份股公司行為等相關信息的蒐集與分析、流動性分析、誤差及其歸因分析等工作，以作為基金投資決策的重要依據。
(2)投資決策：投資決策委員會依據金融工程部提供的研究報告，定期召開或遇重大事項時召開投資決策會議，決策相關事項。基金經理根據投資決策委員會的決議，每日進行基金投資管理的日常決策。
(3)組合構建：根據標的指數情況，結合研究支持，基金經理以完全複製指數成份股權重的方法構建組合。在追求跟蹤誤差和偏離度最小化的前提下，基金經理將採取適當的方法，以降低買入成本、控制投資風險。
(4)交易執行：中央交易室負責具體的交易執行，同時履行一線監控的職責。
(5)績效評估：金融工程部定期和不定期對基金進行投資績效評估，並提供相關報告。績效評估能夠確認組合是否實現了投資預期、組合誤差的來源及投資策略成功與否，基金經理可以據此檢討投資策略，進而調整投資組合。
(6)組合監控與調整：基金經理將跟蹤標的指數變動，結合成份股基本面情況、成份股公司行為、流動性狀況、基金申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的結果等，採取適當的跟蹤技術對投資組合進行監控和調整，密切跟蹤標的指數。
基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權根據環境變化和實際需要對上述投資管理程式做出調整，並在基金招募說明書更新中公告。
收益分配原則
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金投資者自行承擔；
3、若基金契約生效日起不滿3個月可不進行收益分配；
4、當基金淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1％以上時，可進行收益分配；
5、本基金以使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率為原則進行收益分配。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值；
6、本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低於可供分配利潤的5％；基金的收益分配比例應當以收益分配基準日可供分配利潤為基準計算。收益分配基準日可供分配利潤指收益分配基準日資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現利潤的孰低數；
7、本基金收益分配僅採取現金分紅一種收益分配方式；
8、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
