上證5年期國債交易型開放式指數證券投資基金

上證5年期國債交易型開放式指數證券投資基金是國泰基金髮行的一個債券型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：國泰上證5年期國債ETF
• 基金類型：債券型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：國泰基金
• 基金管理費：0.30%
• 首募規模：5423.63億
• 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
• 基金代碼：511010
• 成立日期：20130305
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資範圍

本基金主要投資於標的指數成份國債和備選成份國債。
為更好地實現基金的投資目標，本基金還可以投資於國內依法發行上市的債券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金為指數基金，採用最佳化抽樣複製法。
通過對標的指數中各成份國債的歷史數據和流動性分析，選取流動性較好的國債構建組合，對標的指數的久期等指標進行跟蹤，達到複製標的指數、降低交易成本的目的。
在正常市場情況下，本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規則調整等其他原因，導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述範圍，基金管理人應採取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。

收益分配原則

本基金收益分配應遵循下列原則：
1.基金收益分配採用現金方式；
2.本基金的每份基金份額享有同等分配權；
3.基金收益評價日核定的基金收益率超過標的指數同期收益率達到0.1%以上，方可進行收益分配；
4.本基金收益每年最多分配4次。每次基金收益分配比例根據以下原則確定：使收益分配後基金淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後可能使除息後的基金份額淨值低於面值；
5.若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配；
6.基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
7.法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
在不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，但應於變更實施日前在指定媒體上公告。