上證超級大盤交易型開放式指數證券投資基金是博時基金髮行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：博時上證超大盤ETF
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：博時基金
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：14.07億
- 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
- 基金代碼：510020
- 成立日期：20091229
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資範圍
本基金主要投資於標的指數成份股和備選成份股。本基金跟蹤標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的90%。
投資策略
本基金主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應的調整。但因特殊情況（如流動性不足等）導致本基金無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。
本基金跟蹤標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的90%。
在法律法規允許的情況下，基金管理人在履行相應程式後可以使用相關金融衍生工具，以更好地實現基金的投資目標。但基金管理人使用相關金融衍生工具必須是以提高投資效率、降低交易成本、縮小跟蹤誤差等為目的，而非用於投機或用作槓桿工具放大基金的投資。
（一）投資決策依據
有關法律、法規、基金契約以及標的指數的相關規定是基金管理人運用基金財產的決策依據。
（二）投資管理體制
本基金管理人實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制。投資決策委員會負責做出有關標的指數重大調整的應對決策、基金組合重大調整的決策，以及其他單項投資的重大決策。基金經理負責做出日常標的指數跟蹤維護過程中的組合構建、組合調整及基金每日申購贖回清單的編制等決策。
（三）投資管理程式
研究、投資決策、組合構建、交易執行、投資績效評估、組合監控與調整各環節的相互協調與配合，構成了本基金的投資管理程式。
1．研究。基金管理人的研究部依託公司整體研究平台，整合外部信息包括券商等外部研究力量的研究成果，開展標的指數跟蹤、成份股公司行為等相關信息的蒐集與分析、流動性分析、誤差及其歸因分析等工作，並撰寫相關的研究報告，作為本基金投資決策的重要依據。
2．投資決策。基金管理人的投資決策委員會依據研究部提供的研究報告，定期或遇重大事件時臨時召開投資決策委員會議，對相關事項做出決策。基金經理根據投資決策委員會的決議，做出基金投資管理的日常決策。
3．組合構建。結合研究報告，基金經理主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應的調整。在追求跟蹤誤差和跟蹤偏離度最小化的前提下，基金經理可採取適當的方法，提高投資效率，降低交易成本，控制投資風險。
4．交易執行。基金管理人的交易部負責本基金的具體交易執行，交易部同時履行一線監控的職責。
5．投資績效評估。本基金管理人定期和不定期對本基金的投資績效進行評估，並撰寫相關的績效評估報告，確認基金組合是否實現了投資預期，投資策略是否成功，並對基金組合誤差的來源進行歸因分析等。基金經理依據績效評估報告總結或檢討以往的投資策略，如果需要，亦對投資組合進行相應的調整。
6．組合監控與調整。基金經理根據標的指數的每日變動情況，結合成份股等的基本面情況、流動性狀況、基金申購贖回的現金流量情況，以及基金投資績效評估結果等，對基金投資組合進行動態監控和調整，密切跟蹤標的指數。
基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下，根據環境的變化和基金實際投資的需要，有權對上述投資程式做出調整，並將調整內容在基金招募說明書及招募說明書更新中予以公告。
本基金跟蹤標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的90%。
在法律法規允許的情況下，基金管理人在履行相應程式後可以使用相關金融衍生工具，以更好地實現基金的投資目標。但基金管理人使用相關金融衍生工具必須是以提高投資效率、降低交易成本、縮小跟蹤誤差等為目的，而非用於投機或用作槓桿工具放大基金的投資。
（一）投資決策依據
有關法律、法規、基金契約以及標的指數的相關規定是基金管理人運用基金財產的決策依據。
（二）投資管理體制
本基金管理人實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制。投資決策委員會負責做出有關標的指數重大調整的應對決策、基金組合重大調整的決策，以及其他單項投資的重大決策。基金經理負責做出日常標的指數跟蹤維護過程中的組合構建、組合調整及基金每日申購贖回清單的編制等決策。
（三）投資管理程式
研究、投資決策、組合構建、交易執行、投資績效評估、組合監控與調整各環節的相互協調與配合，構成了本基金的投資管理程式。
1．研究。基金管理人的研究部依託公司整體研究平台，整合外部信息包括券商等外部研究力量的研究成果，開展標的指數跟蹤、成份股公司行為等相關信息的蒐集與分析、流動性分析、誤差及其歸因分析等工作，並撰寫相關的研究報告，作為本基金投資決策的重要依據。
2．投資決策。基金管理人的投資決策委員會依據研究部提供的研究報告，定期或遇重大事件時臨時召開投資決策委員會議，對相關事項做出決策。基金經理根據投資決策委員會的決議，做出基金投資管理的日常決策。
3．組合構建。結合研究報告，基金經理主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應的調整。在追求跟蹤誤差和跟蹤偏離度最小化的前提下，基金經理可採取適當的方法，提高投資效率，降低交易成本，控制投資風險。
4．交易執行。基金管理人的交易部負責本基金的具體交易執行，交易部同時履行一線監控的職責。
5．投資績效評估。本基金管理人定期和不定期對本基金的投資績效進行評估，並撰寫相關的績效評估報告，確認基金組合是否實現了投資預期，投資策略是否成功，並對基金組合誤差的來源進行歸因分析等。基金經理依據績效評估報告總結或檢討以往的投資策略，如果需要，亦對投資組合進行相應的調整。
6．組合監控與調整。基金經理根據標的指數的每日變動情況，結合成份股等的基本面情況、流動性狀況、基金申購贖回的現金流量情況，以及基金投資績效評估結果等，對基金投資組合進行動態監控和調整，密切跟蹤標的指數。
基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下，根據環境的變化和基金實際投資的需要，有權對上述投資程式做出調整，並將調整內容在基金招募說明書及招募說明書更新中予以公告。
收益分配原則
本基金收益分配應遵循下列原則：
1．基金收益分配採用現金方式。
2．每份基金份額享有同等分配權。
3．基金收益評價日核定的基金累計收益率超過標的指數同期累計收益率達到1%以上，方可進行收益分配。
4．在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配2次，每次基金收益分配比例不低於可供分配利潤的5%，基金的收益分配比例應當以收益分配基準日可供分配利潤為基準計算。若自基金契約生效日起不滿3個月，可不進行收益分配。
5．期末可供分配利潤指期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。
6．基金紅利發放日距離收益分配基準日（即期末可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日。
7．法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
1．基金收益分配採用現金方式。
2．每份基金份額享有同等分配權。
3．基金收益評價日核定的基金累計收益率超過標的指數同期累計收益率達到1%以上，方可進行收益分配。
4．在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配2次，每次基金收益分配比例不低於可供分配利潤的5%，基金的收益分配比例應當以收益分配基準日可供分配利潤為基準計算。若自基金契約生效日起不滿3個月，可不進行收益分配。
5．期末可供分配利潤指期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。
6．基金紅利發放日距離收益分配基準日（即期末可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日。
7．法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
