上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金

基本介紹

• 基金簡稱：國聯安商品ETF
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：國聯安
• 基金管理費：0.60%
• 首募規模：9.42億
• 託管銀行：中國銀行股份有限公司
• 基金代碼：510170
• 成立日期：20101126
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，努力實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括上證大宗商品股票指數的成份股及其備選成份股、新股(首次公開發行或增發)、債券、股指期貨以及經中國證監會批准的允許本基金投資的其它金融工具。法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。本基金投資於上證大宗商品股票指數的成份股和備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的95%。

投資策略

1、股票投資策略
本基金股票投資採用完全複製標的指數的方法跟蹤標的指數。通常情況下，本基金按照標的指數的成份股票的構成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股票及其權重的變動進行相應調整，但在特殊情況下，本基金可以選擇其他證券或證券組合對標的指數中的股票加以替換，這些情況包括但不限於以下情形：（1）法律法規的限制；（2）標的指數成份股流動性嚴重不足；（3）標的指數的成份股票長期停牌；（4）其他合理原因導致本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重製約等。
在正常情況下，本基金對標的指數的跟蹤目標是：力爭使得基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
2、債券投資策略
基於流動性管理的需要，本基金可以投資於國債、央票、金融債等期限在一年期以下的債券，債券投資的目的是保證基金資產流動性和提高基金資產的投資收益。
3、股指期貨及其他金融衍生品的投資策略
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨契約。本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
本基金管理人對股指期貨及其他金融衍生品的運用將進行充分的論證，充分了解股指期貨及其他金融衍生品的特點和各種風險，以審慎的態度參與股指期貨及其他金融衍生品。

收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權；
2、若《基金契約》生效不滿3個月，可不進行收益分配；
3、基金管理人每季度定期對基金相對標的指數的超額收益率進行評估。當基金淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，可進行收益分配；
4、基金收益分配比例的確定原則：使收益分配後基金淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後可能使除息後的基金份額淨值低於面值；
5、本基金收益分配方式為現金分紅；
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。