基本介紹
- 基金簡稱：博時上證超大盤ETF聯接
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：博時基金
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：19.06億
- 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
- 基金代碼：050013
- 成立日期：20091229
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
通過主要投資於上證超級大盤交易型開放式指數證券投資基金，緊密跟蹤標的指數即上證超級大盤指數的表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資範圍
本基金主要投資於上證超級大盤交易型開放式指數證券投資基金、標的指數即上證超級大盤指數成份股和備選成份股，新股、債券以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種。
投資策略
本基金通過主要投資於上證超級大盤交易型開放式指數證券投資基金，標的指數即上證超級大盤指數成份股和備選成份股等，新股、債券以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種，緊密跟蹤標的指數的表現，以期獲得標的指數所表征的市場組合所代表的市場平均水平的投資收益。
本基金投資於上證超級大盤交易型開放式指數證券投資基金的方式，包括在該ETF的一級市場進行股票籃子組合的申購與贖回，也包括在該ETF的二級市場以現金直接買賣ETF份額。本基金投資於目標ETF的方式以申購和贖回為主，但在目標ETF二級市場流動性較好的情況下，為了更好地實現本基金的投資目標，減小與標的指數的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，也可以通過二級市場交易買賣目標ETF。
在法律法規允許的情況下，基金管理人在履行相應程式後可以使用相關金融衍生工具，以更好地實現基金的投資目標。但基金管理人使用相關金融衍生工具必須是以提高投資效率、降低交易成本、縮小跟蹤誤差等為目的，而非用於投機或用作槓桿工具放大基金的投資。
1．投資組合的構建
基金管理人構建基金投資組合的過程主要分為三個步驟：確定目標組合、制定建倉策略，以及逐步調整組合。
（1）確定目標組合。基金管理人通過主要投資於上證超級大盤交易型開放式指數證券投資基金等，以緊密跟蹤標的指數的表現。
（2）制定建倉策略。基金經理依據對標的指數成份股的流動性和交易成本等因素所做的分析，制定合理的建倉策略。
（3）逐步調整組合。基金經理在規定時間內，採取適當的手段和措施，對實際投資組合進行動態調整，直至達到緊密跟蹤標的指數的目標。
本基金對上證超級大盤交易型開放式指數證券投資基金的投資比例不低於基金資產淨值的90%，對現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低於基金資產淨值的5%。本基金將在基金契約生效之日起3個月內達到這一投資比例。此後，如因各種因素導致基金不符合這一投資比例的，基金管理人將在10個交易日內進行調整。
2．投資組合的日常管理
本基金投資組合的日常管理內容主要包括以下幾個方面：
（1）標的指數成份股公司行為信息的跟蹤與分析。跟蹤分析標的指數成份股公司行為等信息，如股本變化、分紅、停牌、復牌，以及成份股公司其他重大信息，分析這些信息對指數的影響，進而分析是否需要對投資組合進行調整，為投資決策提供依據。
（2）標的指數的跟蹤與分析。跟蹤分析標的指數的調整等變化，確定標的指數的變化是否與預期相一致，分析是否存在差異及差異產生的原因，為投資決策提供依據。
（3）每日申購贖回情況的跟蹤與分析。跟蹤分析每日基金申購贖回信息，分析這些信息對投資組合的影響。
（4）投資組合持有證券、現金頭寸及流動性分析。基金經理跟蹤分析每日基金實際投資組合與目標組合的差異及差異產生的原因，並對擬調整的成份股的流動性進行分析。
（5）投資組合調整。使用數量化投資分析模型，尋找出將實際投資組合調整為所追求的目標組合的最優方案，確定組合交易計畫；如標的指數成份股調整、成份股公司發生兼併、收購和重組等重大事件，由基金經理召集會議，決定基金的操作策略；進一步調整投資組合，達到所追求的目標組合的持倉結構。
3．投資組合的定期管理
本基金投資組合的定期管理內容主要包括以下幾個方面：
（1）每月
每月末，根據基金契約中關於基金管理費和基金託管費等的支付要求，及時檢查組合中的現金比例，進行現金支付的準備。
每月末，基金經理對投資策略、投資組合表現及跟蹤誤差等進行分析，分析最近組合與標的指數的跟蹤偏離度和跟蹤誤差情況，尋找出未能有效控制較大偏離的原因。
（2）每半年
根據標的指數的編制規則與指數調整公告，基金經理依據投資決策委員會的決策，在標的指數成份股調整生效前，分析並制定投資組合調整策略，儘量減少因成份股變動所帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
4．投資績效評估
本基金的投資績效評估內容包括以下幾個方面：
每日，基金經理分析基金的跟蹤偏離度。
本基金管理人定期對基金的運行情況進行量化評估。
基金經理定期根據績效評估報告分析當月的投資操作、投資組合狀況及跟蹤誤差等情況，重點分析基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差產生的原因、現金管理情況、標的指數成份股調整前後的操作，以及成份股未來可能發生的變動等。
在正常市場情況下，本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數編制規則調整等其他原因，導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述範圍，基金管理人應採取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。
本基金投資於上證超級大盤交易型開放式指數證券投資基金的方式，包括在該ETF的一級市場進行股票籃子組合的申購與贖回，也包括在該ETF的二級市場以現金直接買賣ETF份額。本基金投資於目標ETF的方式以申購和贖回為主，但在目標ETF二級市場流動性較好的情況下，為了更好地實現本基金的投資目標，減小與標的指數的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，也可以通過二級市場交易買賣目標ETF。
在法律法規允許的情況下，基金管理人在履行相應程式後可以使用相關金融衍生工具，以更好地實現基金的投資目標。但基金管理人使用相關金融衍生工具必須是以提高投資效率、降低交易成本、縮小跟蹤誤差等為目的，而非用於投機或用作槓桿工具放大基金的投資。
1．投資組合的構建
基金管理人構建基金投資組合的過程主要分為三個步驟：確定目標組合、制定建倉策略，以及逐步調整組合。
（1）確定目標組合。基金管理人通過主要投資於上證超級大盤交易型開放式指數證券投資基金等，以緊密跟蹤標的指數的表現。
（2）制定建倉策略。基金經理依據對標的指數成份股的流動性和交易成本等因素所做的分析，制定合理的建倉策略。
（3）逐步調整組合。基金經理在規定時間內，採取適當的手段和措施，對實際投資組合進行動態調整，直至達到緊密跟蹤標的指數的目標。
本基金對上證超級大盤交易型開放式指數證券投資基金的投資比例不低於基金資產淨值的90%，對現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低於基金資產淨值的5%。本基金將在基金契約生效之日起3個月內達到這一投資比例。此後，如因各種因素導致基金不符合這一投資比例的，基金管理人將在10個交易日內進行調整。
2．投資組合的日常管理
本基金投資組合的日常管理內容主要包括以下幾個方面：
（1）標的指數成份股公司行為信息的跟蹤與分析。跟蹤分析標的指數成份股公司行為等信息，如股本變化、分紅、停牌、復牌，以及成份股公司其他重大信息，分析這些信息對指數的影響，進而分析是否需要對投資組合進行調整，為投資決策提供依據。
（2）標的指數的跟蹤與分析。跟蹤分析標的指數的調整等變化，確定標的指數的變化是否與預期相一致，分析是否存在差異及差異產生的原因，為投資決策提供依據。
（3）每日申購贖回情況的跟蹤與分析。跟蹤分析每日基金申購贖回信息，分析這些信息對投資組合的影響。
（4）投資組合持有證券、現金頭寸及流動性分析。基金經理跟蹤分析每日基金實際投資組合與目標組合的差異及差異產生的原因，並對擬調整的成份股的流動性進行分析。
（5）投資組合調整。使用數量化投資分析模型，尋找出將實際投資組合調整為所追求的目標組合的最優方案，確定組合交易計畫；如標的指數成份股調整、成份股公司發生兼併、收購和重組等重大事件，由基金經理召集會議，決定基金的操作策略；進一步調整投資組合，達到所追求的目標組合的持倉結構。
3．投資組合的定期管理
本基金投資組合的定期管理內容主要包括以下幾個方面：
（1）每月
每月末，根據基金契約中關於基金管理費和基金託管費等的支付要求，及時檢查組合中的現金比例，進行現金支付的準備。
每月末，基金經理對投資策略、投資組合表現及跟蹤誤差等進行分析，分析最近組合與標的指數的跟蹤偏離度和跟蹤誤差情況，尋找出未能有效控制較大偏離的原因。
（2）每半年
根據標的指數的編制規則與指數調整公告，基金經理依據投資決策委員會的決策，在標的指數成份股調整生效前，分析並制定投資組合調整策略，儘量減少因成份股變動所帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
4．投資績效評估
本基金的投資績效評估內容包括以下幾個方面：
每日，基金經理分析基金的跟蹤偏離度。
本基金管理人定期對基金的運行情況進行量化評估。
基金經理定期根據績效評估報告分析當月的投資操作、投資組合狀況及跟蹤誤差等情況，重點分析基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差產生的原因、現金管理情況、標的指數成份股調整前後的操作，以及成份股未來可能發生的變動等。
在正常市場情況下，本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數編制規則調整等其他原因，導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述範圍，基金管理人應採取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。
收益分配原則
1．本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2．收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按紅利發放日的基金份額淨值自動轉為基金份額；
3．在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配2次，每次分配比例不得低於收益分配基準日可供分配利潤的10%；
4．若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配；
5．本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
6．基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
7．基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
8．法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
2．收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按紅利發放日的基金份額淨值自動轉為基金份額；
3．在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配2次，每次分配比例不得低於收益分配基準日可供分配利潤的10%；
4．若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配；
5．本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
6．基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
7．基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
8．法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
