華安上證180交易型開放式指數證券投資基金聯接基金是華安基金髮行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：華安上證180ETF聯接
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：華安基金
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：11.25億
- 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
- 基金代碼：040180
- 成立日期：20090929
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
通過控制基金投資組合相對於標的指數的偏離度，實現對標的指數的有效跟蹤，並在謀求基金資產長期增值的基礎上擇機實現一定的收益和分配。
投資範圍
本基金以華安上證180ETF、上證180指數成份股、備選成份股為主要投資對象，其中投資於華安上證180ETF的資產比例不低於基金資產淨值的90%；現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%；同時為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資於新股（首次發行或增發等）及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，該部分資產比例不高於基金資產淨值的5%。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種（包括但不限於指數衍生金融產品），基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種（包括但不限於指數衍生金融產品），基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金為華安上證180ETF的聯接基金，主要通過投資於華安上證180ETF以求達到投資目標。當本基金申購贖回和買賣華安上證180ETF或本基金自身的申購贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，基金經理會對投資組合進行適當調整，降低跟蹤誤差。本基金對標的指數的跟蹤目標是：在正常情況下，本基金相對於業績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人將採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
1、資產配置策略
本基金將主要投資於華安上證180ETF、上證180指數成份股和備選成份股，其中華安上證180ETF投資比例不低於90%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%；同時為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資於新股（首次發行或增發等）及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，該部分資產比例不高於基金資產淨值的5%。
本基金將根據市場的實際情況，適當調整基金資產的配置比例，以保證對標的指數的有效跟蹤。
2、基金投資策略
（1）基金組合的構建原則
本基金對基金的投資僅限於其指定的目標ETF，現時目標ETF僅指華安上證180ETF。
（2）基金組合的構建方法
①本基金可以以成份股實物形式申購及贖回華安上證180ETF基金份額；
②本基金可在二級市場上買賣華安上證180ETF基金份額，本基金的基金管理人在二級市場上買賣華安上證180ETF基金份額是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的。
（3）基金組合的調整
根據本基金的申購和贖回情況，結合基金的現金頭寸管理，對基金投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數。
3、股票投資策略
（1）股票組合的構建原則
根據標的指數，結合研究報告和基金組合的構建情況，基金經理以抽樣複製法構建組合。
（2）股票組合的構建方法
本基金以上證180指數成份股構成及其權重等指標為基礎，通過複製和有限度的增強管理方法，構造股票組合。如有因受股票停牌、股票流動性或其他一些影響指數複製的市場因素的限制，基金管理人可以根據市場情況，結合經驗判斷，對股票組合管理進行適當變通和調整，最終獲得更接近標的指數的收益率。
（3）股票組合的調整
①定期調整
本基金股票組合根據所跟蹤的上證180指數對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整。
②不定期調整
基金經理將跟蹤標的指數變動，基金組合跟蹤偏離度情況，結合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的結果，對投資組合進行監控和調整，密切跟蹤標的指數。
針對我國證券市場新股發行制度的特點，本基金將參與一級市場新股認購。
4、債券投資策略
本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，將投資於國債、金融債等期限在一年期以下的債券，債券投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
通過對收益率、流動性、信用風險和風險溢價等因素的綜合評估，合理分配固定收益類證券組合中投資於國債、金融債、短期金融工具等產品的比例。並靈活地採用收益率曲線方法、市場和品種選擇方法等以組建一個有效的固定收益類證券組合。力求這些有效的固定收益類證券組合，在一定的風險度下能提供最大的預期收益，或者在確定收益率上承擔最小的風險。
5、其他金融工具投資策略
在法律法規許可時，本基金可基於謹慎原則運用權證、股票指數期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以提高投資效率，管理基金投資組合風險水平，以更好地實現本基金的投資目標。本基金的基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，不得用於投機交易目的。
1、資產配置策略
本基金將主要投資於華安上證180ETF、上證180指數成份股和備選成份股，其中華安上證180ETF投資比例不低於90%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%；同時為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資於新股（首次發行或增發等）及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，該部分資產比例不高於基金資產淨值的5%。
本基金將根據市場的實際情況，適當調整基金資產的配置比例，以保證對標的指數的有效跟蹤。
2、基金投資策略
（1）基金組合的構建原則
本基金對基金的投資僅限於其指定的目標ETF，現時目標ETF僅指華安上證180ETF。
（2）基金組合的構建方法
①本基金可以以成份股實物形式申購及贖回華安上證180ETF基金份額；
②本基金可在二級市場上買賣華安上證180ETF基金份額，本基金的基金管理人在二級市場上買賣華安上證180ETF基金份額是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的。
（3）基金組合的調整
根據本基金的申購和贖回情況，結合基金的現金頭寸管理，對基金投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數。
3、股票投資策略
（1）股票組合的構建原則
根據標的指數，結合研究報告和基金組合的構建情況，基金經理以抽樣複製法構建組合。
（2）股票組合的構建方法
本基金以上證180指數成份股構成及其權重等指標為基礎，通過複製和有限度的增強管理方法，構造股票組合。如有因受股票停牌、股票流動性或其他一些影響指數複製的市場因素的限制，基金管理人可以根據市場情況，結合經驗判斷，對股票組合管理進行適當變通和調整，最終獲得更接近標的指數的收益率。
（3）股票組合的調整
①定期調整
本基金股票組合根據所跟蹤的上證180指數對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整。
②不定期調整
基金經理將跟蹤標的指數變動，基金組合跟蹤偏離度情況，結合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的結果，對投資組合進行監控和調整，密切跟蹤標的指數。
針對我國證券市場新股發行制度的特點，本基金將參與一級市場新股認購。
4、債券投資策略
本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，將投資於國債、金融債等期限在一年期以下的債券，債券投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
通過對收益率、流動性、信用風險和風險溢價等因素的綜合評估，合理分配固定收益類證券組合中投資於國債、金融債、短期金融工具等產品的比例。並靈活地採用收益率曲線方法、市場和品種選擇方法等以組建一個有效的固定收益類證券組合。力求這些有效的固定收益類證券組合，在一定的風險度下能提供最大的預期收益，或者在確定收益率上承擔最小的風險。
5、其他金融工具投資策略
在法律法規許可時，本基金可基於謹慎原則運用權證、股票指數期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以提高投資效率，管理基金投資組合風險水平，以更好地實現本基金的投資目標。本基金的基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，不得用於投機交易目的。
收益分配原則
本基金收益分配應遵循下列原則：
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按紅利發放日的基金份額淨值自動轉為基金份額；
3、 在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的10%；
4、若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配；
5、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；《基金契約》對凍結的基金份額參與分配另有規定的從其規定；
6、基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
7、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按紅利發放日的基金份額淨值自動轉為基金份額；
3、 在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的10%；
4、若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配；
5、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；《基金契約》對凍結的基金份額參與分配另有規定的從其規定；
6、基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
7、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
