嘉實中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

嘉實中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金是嘉實基金髮行的一個指數型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：嘉實中證500ETF聯接
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：嘉實基金
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：2.93億
• 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
• 基金代碼：000008
• 成立日期：20130322
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。

投資範圍

本基金以目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份股為主要投資對象。 此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於部分非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行的股票）、一級市場新股或增發的股票、衍生工具（權證、股指期貨等）、債券資產（國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、中小企業私募債、短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產、現金資產、以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。待基金參與融資融券和轉融通業務的相關規定頒布後，基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特徵並在控制風險的前提下，參與融資融券業務以及通過證券金融公司辦理轉融通業務，以提高投資效率及進行風險管理。屆時本基金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行，無需召開基金份額持有人大會決定。

投資策略

本基金為目標ETF的聯接基金。主要通過投資於目標ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤，本基金相對於業績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度進一步擴大。
在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規、風險、效率、成本等因素的基礎上，決定採用一級市場申贖的方式或證券二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。本基金還將適度參與目標ETF基金份額交易和申購、贖回的組合套利，以增強基金收益。
此外，為更好地實現投資目標，本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨契約。本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
本基金投資股指期貨的，基金管理人應在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等檔案中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。
本基金投資於股票期貨、期權等相關金融衍生工具必須經過投資決策委員會的批准。

收益分配原則

1.本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2.收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除息日基金份額淨值自動轉為基金份額；
3.本基金收益每年最多分配6次，每基金份額每次收益分配比例不得低於收益分配基準日每基金份額可供分配利潤的10%；
4.若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配；
5.本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
6. 基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
7. 基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
8．法律法規或監管機構另有規定的從其規定。