計算機語言中的var: VAR 在Pascal 作為程式的保留字,用於定義變數。 如:vara:integer; (定義變數a,類型為整數) var u:array[1..100]of integer;(定義數組u,...
VaR方法(Value at Risk,簡稱VaR),稱為風險價值模型,也稱受險價值方法、在險價值方法,常用於金融機構的風險管理,於1993年提出。
向量自回歸模型(簡稱VAR模型)是一種常用的計量經濟模型,由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出。它是AR模型的推廣。...
自回歸模型(英語:Autoregressive model,簡稱AR模型),是統計上一種處理時間序列的方法。自回歸模型被廣泛運用在經濟學、信息學、自然現象的預測上。p階自回歸模型的...
計算機語言中的var:Pascal: var 在Pascal 作為程式的保留字,用於定義變數。 如:var a:integer;(定義變數a,類型為整數) var u:array[1..100]of integer;(...
矢量自回歸模型簡稱VAR模型,是一種常用的計量經濟模型,1980年由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出。VAR模型是用模型中所有當期變數對所有變數的若干滯後變數...
因子模型( factor model)全稱“線性因子模型”。因子分析的數學模型。具體地,設p維隨機向量X=(X1,….Xp)是可觀測的,m(m<p)維隨機向量F=(F1,…,Fm)是不...
ARIMA模型(英語:Autoregressive Integrated Moving Average model),差分整合移動平均自回歸模型,又稱整合移動平均自回歸模型(移動也可稱作滑動),時間序列預測分析方法之...
多變數自回歸模型是用自身多個變數做回歸變數的過程,即利用前期若干時刻的隨機變數的線性組合來描述以後某時刻隨機變數的線性回歸模型,它是時間序列中的一種常見形式...
《風險價值VAR》是2010年中信出版社出版的圖書,作者是(美)喬瑞。VAR技術是目前市場上最流行、最為有效的風險管理技術。...
《基於VaR的商業銀行風險管理》是2007年中國社會科學出版社出版的圖書,作者是劉曉星。...
自回歸滑動平均模型,又名ARMA模型(Auto-Regressive Moving Average Model)。屬於時間序列分析中的一種,20世紀70年代,由美國統計學家金肯(JenKins)和波克斯(Box)提出...
計算機語言中的var:Pascal: var 在Pascal 作為程式的保留字,用於定義變數。 如:var a:integer;(定義變數a,類型為整數) var u:array[1..100]of integer;(...
自回歸滑動平均模型(英語:Autoregressive moving average model,簡稱:ARMA模型)。是研究時間序列的重要方法,由自回歸模型(簡稱AR模型)與移動平均模型(簡稱MA模型)為...
該模型通過求解信貸資產在信用品質變遷影響下的價值分布,計算信用風險的VaR值,即在給定的置信區間上、在給定的時間段內,信貸資產可能發生的最大價值損失。...
《從數據到模型》是2010年 中國統計出版社出版的一本圖書。...... 《從數據到模型》是2010年 中國統計出版社出版...8.我國對外貿易與經濟成長的VAR模型9.中國經...
《向量自回歸模型的理論方法及套用實例》是一本關於向量自回歸模型(VAR)理論和套用實例的專著。全書分為理論篇和實證篇。理論篇簡要地回顧VAR模型的起源和形成。對...
自回歸整合移動平均模型用於幫助企業對未來進行預測。...... 自回歸整合移動平均模型用於幫助企業對未來進行預測。中文名 自回歸整合移動平均模型 功能 幫助企業對未來...
非參數模型是指系統的數學模型中非顯式地包含可估參數。例如,系統的頻率回響、脈衝回響、階躍回響等都是非參數模型。...
門限自回歸模型(threshold autoregressive model),又稱閾模型,簡稱TAR模型,它是一種非線性模型。門限自回歸模型由湯家豪(Tong)1978年提出,用來解決一類非線性問題。...
InVEST模型—生態系統服務和交易的綜合評估模型(Integrated Valuation of Ecosystem Services and Trade-offs)是美國史丹福大學、大自然保護協會(TNC)與世界自然基金會(...
國家能源模型集成平台(Integrated National Energy Modeling System, iNEMS)是由北京理工大學能源與環境政策研究中心自主開發的決策支持系統,於2013年年底正式上線。它以...
《流動性調整的風險價值模型研究》是2009年南京大學出版社出版的圖書,作者是林輝。本書將確定性等價效用和風險偏好引入模型,通過最佳化出清策略,得到最優出清軌跡和...
結構向量自回歸(SVAR)模型 所謂結構向量自回歸模型,正如其名稱所表明的,它可以捕捉模型系統內各個變數之間的即時的(instantaneous)結構性關係。而如果僅僅建立一個...
英文縮寫為VaR,VaR實際上是要回答在利率給定情況下,銀行投資組合價值在下一階段最多可能損失多少。在風險管理的各種方法中,VaR方法最為引人矚目。尤其是在過去的幾...
對預測值的可靠性檢驗,也與其它回歸模型相同。自回歸預測法自回歸預測法的優缺點 編輯 自回歸預測法的優點是所需資料不多,可用自變數數列來進行預測。但是這種方法...