《向量自回歸模型的理論方法及套用實例》是一本關於向量自回歸模型（VAR）理論和套用實例的專著。全書分為理論篇和實證篇。理論篇簡要地回顧VAR模型的起源和形成。對VAR模型的統計理論進行綜述。特別討論了VAR模型中的識別問題。實證篇是作者2007年以來以VAR模型為計量工具的12個專題研究成果。所涉及的計量分析工具包括協整VAR、結構VAR、二階單整（I（2））協整VAR、全球向量自回歸模型（GVAR）、面板協整模型等，研究的對象和內容涉及中國貨幣供給決定、中國貨幣政策的有效性、中國貨幣政策中介目標的選擇、中國潛在通貨膨脹率的度量、中國通貨膨脹因素分解、中國房地產泡沫的度量、中國和世界經濟的相互影響、中國A、B和H股市場的相互關係和影響，等等。這些實例有助於讀者了解如何將VAR模型更好地用於中國巨觀經濟的政策分析。
基本介紹
- 中文名：向量自回歸模型的理論方法及套用實例
- 出版社：中國社會科學出版社
- 頁數：209頁
- 開本：16
- 品牌：中國社會科學出版社
- 作者：張延群
- 出版日期：2013年4月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787516128343
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
《向量自回歸模型的理論方法及套用實例》中國社會科學出版社出版。
作者簡介
張延群，德國柏林自由大學（Freie University of Berlin）經濟學博士，首都經貿大學信息管理系碩士，北京大學數學系學士。英國牛津大學、劍橋大學、美國波士頓大學訪問學者。現任中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所數量經濟理論室副主任、副研究員，碩士研究生導師。研究領域包括時間序列計量經濟學、協整向量自回歸分析、大型巨觀經濟聯立模型、套用巨觀經濟計量分析、巨觀政策分析與經濟預測、中國貨幣政策分析等。在Journal of Empirical Finance、Journal of Urban Policy and Research、《數量經濟技術經濟研究》、《金融研究》等國內外學術期刊發表論文三十餘篇，出版專著兩部。
圖書目錄
理論部分
第一章向量自回歸模型的起源、形成和套用簡介
第一節VAR模型的起源
第二節VAR模型的形成
第三節VAR模型的套用
參考文獻
第二章向量自回歸模型方法及其統計分析
第一節非限制的VAR模型
一VAR模型的設定
二VAR模型的推導與解釋
三協整及VAR模型的動態性質
第二節VAR模型的誤差修正表達式（VEC）
一VEC模型的推導
二VAR模型中的協整
第三節非限制VAR模型的極大似然估計
一I（0）VAR模型的估計
二極大似然（ML）估計量的漸近性質
三I（1）VAR模型的極大似然估計
第四節模型的識別和檢驗
一滯後階數的確定
二模型設定的殘差檢驗
第五節長期結構分析
一協整階數的確定
二長期結構的識別
第六節穩定性檢驗
一β的遞歸圖形常數性檢驗
二結構突變的Chow檢驗法
第七節共同趨勢和移動平均表達式
一移動平均表達式
二基於β1和α1的過度識別約束
第八節結構VEC模型
第九節構造結構衝擊
一Choleski分解和三角形VAR模型
二長期約束的結構識別：持久衝擊和瞬時衝擊
第十節VAR和VEC模型的脈衝回響分析
一移動平均表達式和脈衝回響函式
二脈衝回響的計算
三衝擊反應函式的漸近性質以及自舉法（bootstrapping）
四預測誤差的方差分解
參考文獻
第三章向量自回歸模型中的識別問題——分析框架和文獻綜述
第一節VECM和SVECM模型中識別問題的提出
一VAR、VECM以及SVECM模型的設定
二長期識別與短期識別
三先識別β後識別α的合理性
四統計識別的秩條件
第二節長期結構識別方法
第三節短期結構識別方法
一結構衝擊與短期結構識別
二Choleski分解方法
三隻對A矩陣進行限制的A模型
四隻對B矩陣進行限制的B模型
五按照誤差相關性對當期矩陣和短期係數施加限制
六通過永久衝擊和暫時衝擊進行識別
七對長期和短期動態識別的總結
第四節SVECM模型識別問題新進展
參考文獻
套用案例部分
第四章中國貨幣供給分析及貨幣政策評價（1986—2007）
第一節文獻綜述
第二節貨幣供給的理論模型
一理論模型框架
二對貨幣乘數各個決定因素的分析
第三節中國貨幣供給的實證模型
一統計模型
二模型設定檢驗和協整關係個數的確定
三長期結構的識別
四對限制的協整關係以及短期調整係數的解釋
第四節結論
參考文獻
第五章從M1、M2的內、外生性分析我國貨幣政策中介目標的選擇——解讀央行貨幣政策中介目標調整的含義
第一節文獻綜述
第二節M1、M2、總產出、通脹率之間關係的理論分析
一M1比M2具有更強的波動性和內生性
二M1、M2與總產出和通脹率之間的關係
三M1、M2的貨幣需求函式
第三節基於VECM模型的實證分析
一統計模型設定
二實證分析結果
第四節結論
參考文獻
第六章對當前是否存在超額貨幣供給以及流動性過剩的判斷
第一節M1、M2、總產出、通脹率之間關係的理論分析
—M1比M2具有更強的波動性和內生性
二M1、M2與總產出和通脹之間的關係
第二節2009年M1和M2快速增長的原因分析
第三節對當前流動性過剩的判斷
第四節結論和政策建議
參考文獻
第七章中國核心通貨膨脹率的度量及貨幣政策含義
第一節度量核心通貨膨脹的意義
第二節計算核心通脹率的文獻回顧
第三節核心通脹率指標的條件
第四節模型及實證分析結果
一計量模型和方法
二實證分析結果
三P*對於提高CPI預測精度的檢驗
四對CPI中短期波動部分的解釋
第五節結論
參考文獻
第八章對我國當前核心通脹率走勢的判斷
第一節2010年CPI上漲的原因
第二節反映CPI變動趨勢的核心通脹率的度量
第三節核心CPI通脹率已經出現下降趨勢
第四節需要注意由進口價格上升導致的短期通脹
……
第一章向量自回歸模型的起源、形成和套用簡介
第一節VAR模型的起源
第二節VAR模型的形成
第三節VAR模型的套用
參考文獻
第二章向量自回歸模型方法及其統計分析
第一節非限制的VAR模型
一VAR模型的設定
二VAR模型的推導與解釋
三協整及VAR模型的動態性質
第二節VAR模型的誤差修正表達式（VEC）
一VEC模型的推導
二VAR模型中的協整
第三節非限制VAR模型的極大似然估計
一I（0）VAR模型的估計
二極大似然（ML）估計量的漸近性質
三I（1）VAR模型的極大似然估計
第四節模型的識別和檢驗
一滯後階數的確定
二模型設定的殘差檢驗
第五節長期結構分析
一協整階數的確定
二長期結構的識別
第六節穩定性檢驗
一β的遞歸圖形常數性檢驗
二結構突變的Chow檢驗法
第七節共同趨勢和移動平均表達式
一移動平均表達式
二基於β1和α1的過度識別約束
第八節結構VEC模型
第九節構造結構衝擊
一Choleski分解和三角形VAR模型
二長期約束的結構識別：持久衝擊和瞬時衝擊
第十節VAR和VEC模型的脈衝回響分析
一移動平均表達式和脈衝回響函式
二脈衝回響的計算
三衝擊反應函式的漸近性質以及自舉法（bootstrapping）
四預測誤差的方差分解
參考文獻
第三章向量自回歸模型中的識別問題——分析框架和文獻綜述
第一節VECM和SVECM模型中識別問題的提出
一VAR、VECM以及SVECM模型的設定
二長期識別與短期識別
三先識別β後識別α的合理性
四統計識別的秩條件
第二節長期結構識別方法
第三節短期結構識別方法
一結構衝擊與短期結構識別
二Choleski分解方法
三隻對A矩陣進行限制的A模型
四隻對B矩陣進行限制的B模型
五按照誤差相關性對當期矩陣和短期係數施加限制
六通過永久衝擊和暫時衝擊進行識別
七對長期和短期動態識別的總結
第四節SVECM模型識別問題新進展
參考文獻
套用案例部分
第四章中國貨幣供給分析及貨幣政策評價（1986—2007）
第一節文獻綜述
第二節貨幣供給的理論模型
一理論模型框架
二對貨幣乘數各個決定因素的分析
第三節中國貨幣供給的實證模型
一統計模型
二模型設定檢驗和協整關係個數的確定
三長期結構的識別
四對限制的協整關係以及短期調整係數的解釋
第四節結論
參考文獻
第五章從M1、M2的內、外生性分析我國貨幣政策中介目標的選擇——解讀央行貨幣政策中介目標調整的含義
第一節文獻綜述
第二節M1、M2、總產出、通脹率之間關係的理論分析
一M1比M2具有更強的波動性和內生性
二M1、M2與總產出和通脹率之間的關係
三M1、M2的貨幣需求函式
第三節基於VECM模型的實證分析
一統計模型設定
二實證分析結果
第四節結論
參考文獻
第六章對當前是否存在超額貨幣供給以及流動性過剩的判斷
第一節M1、M2、總產出、通脹率之間關係的理論分析
—M1比M2具有更強的波動性和內生性
二M1、M2與總產出和通脹之間的關係
第二節2009年M1和M2快速增長的原因分析
第三節對當前流動性過剩的判斷
第四節結論和政策建議
參考文獻
第七章中國核心通貨膨脹率的度量及貨幣政策含義
第一節度量核心通貨膨脹的意義
第二節計算核心通脹率的文獻回顧
第三節核心通脹率指標的條件
第四節模型及實證分析結果
一計量模型和方法
二實證分析結果
三P*對於提高CPI預測精度的檢驗
四對CPI中短期波動部分的解釋
第五節結論
參考文獻
第八章對我國當前核心通脹率走勢的判斷
第一節2010年CPI上漲的原因
第二節反映CPI變動趨勢的核心通脹率的度量
第三節核心CPI通脹率已經出現下降趨勢
第四節需要注意由進口價格上升導致的短期通脹
……
