《套用計量經濟學（第2版）》是2016年01月26日北京大學出版社出版的圖書，作者是(英)迪米特里奧斯·阿斯特里奧。
基本介紹
- 書名：套用計量經濟學（第2版）
- 作者：(英)迪米特里奧斯·阿斯特里奧
- ISBN：978-7-301-26685-4
- 頁數：436
- 定價：￥66.00
- 出版時間：2016-01-26
- 裝幀：平裝
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書共21章，除導論外，分為六個部分--統計背景及基本數據處理、古典線性回歸模型、背離古典線性回歸模型假設、計量經濟學專題、時間序列計量經濟學、面板數據計量經濟學，覆蓋了從數據處理到面板數據等計量經濟學的幾乎所有重要主題。
圖書目錄
第一部分統計背景和基礎數據處理
第 1 章基本概念
引言 一個簡單的例子 統計框架 抽樣分布均值的性質 假設檢驗和中心極限定理 結論
第 2 章經濟數據的結構和數據處理的基本方法
經濟數據的結構 數據處理的基本方法
第二部分經典線性回歸模型
第 3 章簡單回歸
回歸入門：經典線性回歸模型 普通最小二乘估計 經典線性回歸模型的假定
OLS估計量的性質 整體擬合優度 假設檢驗和置信區間
如何用Microfit、EViews和Stata估計簡單回歸方程 回歸結果的表示 套用
計算機實例：凱恩斯消費函式 問題與練習
第 4 章多元回歸
引言 多元回歸係數的推導 多元回歸模型OLS估計量的性質 R2和調整R2
模型選擇的一般準則 運用Microfit、EViews和Stata進行多元回歸估計 假設檢驗
F形式的似然比檢驗 檢驗X的聯合顯著性 增加或刪除解釋變數 t檢驗（Wald檢驗的特殊情況）
LM檢驗 計算機實例：Wald、遺漏與冗餘變數的檢驗 問題與練習
第三部分違背經典線性回歸模型假定的情況
第 5 章多重共線性
引言 完全多重共線性 完全多重共線性的後果 不完全多重共線性
不完全多重共線性的後果 檢測多重共線性 計算機實例 問題與練習
第 6 章異方差
引言：什麼是異方差 異方差對OLS估計量的影響後果 檢測異方差 對LM檢驗的批判
計算機實例：異方差檢驗 處理異方差 計算機實例：處理異方差 問題與練習
第 7 章自相關
引言：什麼是自相關 什麼導致了自相關 一階和高階自相關 OLS估計量自相關的後果
檢測自相關 處理自相關 問題與練習 附錄
第 8 章模型誤設：錯誤的回歸變數、測量誤差以及錯誤的方程形式
引言 遺漏相關變數或包含無關變數 不同的函式形式 測量誤差 錯誤設定的檢驗
實例：EViews中的Box Cox轉換 選擇合適模型的方法 問題與練習
第四部分計量經濟學的主題
第 9 章虛擬變數
引言：定性信息的本質 虛擬變數的套用 虛擬變數套用的計算機實例
虛擬變數套用的特殊情形 多類別虛擬變數的計算機實例 套用：新興股票市場的一月效應
結構穩定性檢驗 問題
第 10 章動態計量經濟模型
引言 分布滯後模型 自回歸模型 練習
第 11 章聯立方程模型
引言：基本定義 忽略聯立性的後果 識別問題 聯立方程模型的估計 實例：IS LM模型
第 12 章受限因變數回歸模型
引言 線性機率模型 線性機率模型的問題 logit模型 probit模型 Tobit模型
計算機實例：用EViews、Stata和Microfit運行probit模型和logit模型
第五部分時間序列計量經濟學
第 13 章ARIMA模型及 Box Jenkins方法
引言：時間序列計量經濟學 ARIMA模型 平穩性 自回歸時間序列模型 移動平均模型
ARMA模型 單整過程與ARIMA模型 Box Jenkins模型選擇 實例：Box Jenkins方法 問題與練習
第 14 章方差模型：ARCH GARCH模型
引言 ARCH模型 GARCH模型 其他可選模型 ARCH/GARCH模型的實證舉例 問題與練習
第 15 章向量自回歸模型與因果檢驗
向量自回歸模型 因果檢驗 計算機實例：金融發展與經濟成長的因果關係
EViews、Stata和Microfit中的VAR模型估計和因果檢驗
第 16 章非平穩性與單位根檢驗
引言 單位根與偽回歸 單位根檢驗 EViews、Microfit和Stata中的單位根檢驗
計算機實例：不同巨觀經濟變數的單位根檢驗 計算機實例：金融發展與經濟成長的單位根檢驗 問題與練習
第 17 章協整與誤差修正模型
引言：什麼是協整 協整與誤差修正機制（ECM）：一般方法
協整與誤差修正機制：更數學的方法協整檢驗 協整的計算機實例 問題與練習
第 18 章標準和協整情形下的模型識別
引言 標準情形下的模型識別 階條件 秩條件 結論
第 19 章求解模型
引言 求解步驟 模型增加因子 模擬和脈衝回響 隨機模型分析 在EViews中構建模型 結論
第六部分面板數據計量經濟學
第 20 章傳統面板數據模型 引言：面板數據的優勢 線性面板數據模型
不同的估計方法 面板數據的計算機實例 把面板數據導入Stata
第 21 章動態異質性面板
引言 動態面板中的偏誤 有偏性問題的解決（由面板的動態性導致）
異質性斜率參數的偏誤 解決異質性偏誤的方法：另一種估計方法 套用：經濟成長和投資中的不確定效應
第 22 章非平穩面板
引言 面板單位根檢驗 面板協整檢驗 面板協整檢驗的計算機實例
第七部分計量軟體的使用
第 23 章Microfit、EViews和Stata套用實例 關於Microfit 關於EViews
關於Stata Stata中的截面數據和時間序列數據 保存數據
附錄統計表 參考文獻
