《高等院校財政金融專業套用型教材:金融計量經濟學及其軟體套用》主要向讀者介紹金融計量經濟模型及EViews、SAS、SPSS、Excel等軟體的套用，包括線性回歸等一些常用內容和金融計量經濟模型的檢驗及其軟體套用等。
基本介紹
- 作者：朱順泉
- ISBN：9787302294825
- 頁數：227
- 定價：27.00元
- 出版時間：2012-9
- 副標題：金融計量經濟學及其軟體套用
內容簡介,目錄,
內容簡介
《高等院校財政金融專業套用型教材:金融計量經濟學及其軟體套用》共分14章，主要內容包括：金融汁量經濟學緒論及其軟體套用介紹：參數估計與假設檢驗；一元線性回歸模型及其統計檢驗；多元線性回歸模型及其統計檢驗；回歸模型的多重共線性計量檢驗與消除；回歸模型的異方差計量檢驗與消除；回歸模型的自相關計量檢驗與消除；滯後變數、虛擬變數設定及其回歸分析；聯立方程模型及其套用；面板數據模型建立及其套用；金融數據的單位根檢驗與葛蘭傑因果檢驗及其套用；金融數據的協整檢驗及其套用；GARCH模型在金融數據分析中的套用；金融計量經濟模型及其套用。
目錄
第1章金融計量經濟學緒論
及其軟體套用介紹 1
1.1金融計量經濟學的含義及建模步驟 1
1.1.1計量經濟學與金融計量
經濟學的含義 1
1.1.2金融計量經濟學的建模過程 2
1.1.3金融計量經濟模型中的數據 3
1.2金融計量經濟學軟體簡介 4
1.2.1EViews軟體簡介 4
1.2.2SAS軟體簡介 5
1.2.3SPSS軟體簡介 5
1.2.4MATLAB軟體簡介 6
1.3金融計量經濟學軟體EViews的
使用 6
1.3.1啟動軟體包 6
1.3.2創建工作檔案 8
1.3.3輸入和編輯數據 10
1.3.4查看組內序列的數據特徵 11
1.3.5回歸分析——估計消費函式 12
1.3.6單方程預測 13
1.3.7鄒氏轉折點檢驗 14
1.3.8兩階段最小二乘法 16
習題 17
第2章參數估計與假設檢驗 18
2.1常用的隨機變數分布 18
2.1.1常態分配 18
2.1.2分布 20
2.1.3t分布 21
2.1.4F分布 21
2.2區間估計 22
2.2.1總體均值的區間估計 22
2.2.2總體方差的區間估計 24
2.3假設檢驗 25
2.3.1方差已知時對一個正態
總體均值的Z檢驗 25
2.3.2方差未知時對一個正態
總體均值的t檢驗 27
2.3.3一個正態總體方差的
檢驗 28
2.3.4兩個獨立正態總體均值的
t檢驗 29
2.3.5成對樣本試驗的均值
t檢驗 31
2.3.6兩個正態總體方差的檢驗
(F檢驗) 32
習題 34
第3章一元線性回歸模型及其
統計檢驗 36
3.1一元線性回歸模型 36
3.1.1理論回歸方程 36
3.1.2估計回歸方程 37
3.2一元線性回歸方程模型的統計
檢驗 39
3.3一元線性回歸模型預測的置信
區間 42
3.4用SAS程式建立一元線性回歸
方程模型 42
習題 44
第4章多元線性回歸模型及其
統計檢驗 48
4.1多元線性回歸模型假設 48
4.2多元線性回歸模型的矩陣解法 49
4.3多元線性回歸模型的統計檢驗 49
4.4用Excel建立多元線性回歸方程
及其統計檢驗 51
4.5用SAS程式建立多元線性回歸
模型 56
習題 57
第5章回歸模型的多重共線
性計量檢驗與消除 60
5.1多重共線性的概念 60
5.2多重共線性的後果 61
5.3產生多重共線性的原因 61
5.4多重共線性的識別和檢驗 62
5.5消除多重共線性的方法 63
5.6多重共線性消除的EViews套用 66
5.7多重共線性檢驗的SAS程式套用 70
5.8多重共線性的SPSS套用 73
習題 76
第6章回歸模型的異方差計量
檢驗與消除 79
6.1異方差的概念 79
6.2異方差產生的原因 81
6.3異方差的後果 82
6.4異方差的識別和檢驗 82
6.5消除異方差的方法 84
6.6異方差的EViews套用 87
6.7異方差的SAS程式套用 93
6.8異方差的SPSS套用 95
習題 102
第7章回歸模型的自相關
計量檢驗與消除 107
7.1自相關的概念 107
7.2產生自相關的原因 107
7.3自相關的後果 109
7.4自相關的識別和檢驗 109
7.5自相關的處理方法 111
7.6序列相關性的EViews套用 113
7.7序列相關性的SAS程式套用 115
7.8序列相關性的SPSS套用 118
習題 122
第8章滯後變數、虛擬變數
設定及其回歸分析 127
8.1滯後變數 127
8.2虛擬變數的相關概念 130
8.3虛擬變數的回歸分析 131
習題 137
第9章聯立方程模型及其套用 140
9.1聯立方程模型的概念 140
9.2聯立方程模型的分類 140
9.3聯立方程模型的識別 142
9.4聯立方程模型的估計方法 145
9.5聯立方程模型案例分析的EViews
套用 146
習題 149
第10章面板數據模型的建立及其
套用 150
10.1面板數據模型 150
10.2面板資料庫檔案的建立 150
10.3面板數據模型建立與估計 152
習題 153
第11章金融數據的單位根檢驗與
?葛蘭傑因果檢驗及其套用 154
11.1時間序列的平穩性檢驗——
單位根檢驗 154
11.1.1ADF檢驗 154
11.1.2Phillips-Perron(PP)檢驗 155
11.1.3單位根檢驗的實現 156
11.2葛蘭傑因果檢驗 156
11.2.1葛蘭傑因果檢驗的定義 156
11.2.2檢驗模型 156
11.2.3F檢驗 157
11.2.4實例分析 157
習題 159
第12章金融數據的協整
檢驗及其套用 161
12.1協整的概念 161
12.2協整檢驗 161
12.3案例分析 162
12.4我國資本市場的單位根檢驗、
協整檢驗和因果檢驗 166
習題 177
第13章GARCH模型在金融
數據分析中的套用 179
13.1GARCH模型的基本概念 179
13.2滬深股市收益率的波動性研究 180
13.3股市收益波動的非對稱性研究 187
13.4滬深股市波動的溢出效應研究 188
13.5基於GARCH模型的上市公司
機率預測及套用 190
13.5.1KMV模型的基本思路 190
13.5.2參數設定 192
13.5.3套用研究 193
13.5.4結論 199
習題 199
第14章金融計量經濟模型及其
套用 200
14.1資本資產定價模型CAPM的
實證模型 200
14.2上海股票市場資本資產定價
模型的實證檢驗 201
14.2.1資本資產定價模型的形式 202
14.2.2CAPM在國內外的檢驗 203
14.2.3數據的採集與處理 203
14.2.4標準形式CAPM的檢驗 204
14.2.5結論 207
習題 208
附錄A 211
附錄B 223
參考文獻 228
