基本介紹
- 書名：基於Markov因果結構推斷的結構向量自回歸模型識別
- 作者：張二華 著
- 譯者：李慶紅
- ISBN：9787516162231
- 頁數：159
- 出版社：中國社會科學出版社
- 出版時間：2015年05月 (1版1次)
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
內容簡介,作者簡介,
內容簡介
利用圖方法中的Markov因果結構推斷來構建SVAR模型識別條件，是近年來發展起來的一種新識別方法，在實證分析中得到了廣泛的套用。本書首先從理論角度證明了基於Markov因果結構推斷構建SVAR模型識別條件的可行性，並證明該方法的有效性與擾動項的具體分布形式無關，將這一方法推廣到非高斯分布情形。其次，本書還將基於同期變數間因果結構的推斷來構建SVAR模型識別條件，拓展到基於動態因果結構的推斷，並設計了動態因果結構推斷的具體算法，使SVAR模型得以被完全識別的情形得到了有效拓展。最後，本書還將上述理論成果成功套用於貨幣政策傳導機制中的實證分析，得到了一些重要研究結論。
作者簡介
張二華，男，漢族，1979年1月生，安徽無為人。復旦大學管理科學與工程博士後流動站在站博士後，上海財經大學數量經濟學專業博士，浙江萬里學院副教授，碩士生導師，研究方向為：模型識別和時間序列分析。在《財貿經濟》、《數量經濟技術經濟研究》、《系統工程理論與實踐》等知名學術期刊發表論文10餘篇，主持中國博士後科學基金（一等資助）、浙江省哲學社會科學規劃課題、浙江省自然科學基金等省部級項目3項。
