金融計量學教程

內容簡介

該書是“新世紀高校證券期貨專業系列教材”之一，全書以計量技術及工具為主線，穿插對金融市場理論的介紹，通過講述每個金融理論採用各種計量工具的實證檢驗方法，將計量技術與金融理論緊密聯繫。在內容上，介紹了回歸模型、時間序列分析等多方面的計量技術，同時基本上涵蓋了金融理論與實證的大部分常見專題，並且單獨介紹了資產定價與市場效率假說兩大金融市場的理論核心，還穿插介紹了對巨觀金融理論的實證研究。本書共分為七個章節，文中插入了大量的金融相關理論和實證案例是本書的又一特色，文後還有閱讀與思考，方便學生複習鞏固。

圖書目錄

總序

前言

1 機率論與統計基礎

1.1 總體、樣本及隨機變數

1.2 隨機變數的統計特徵

1.3 常用的機率分布

1.4 假設檢驗與置信區間

2 回歸模型及套用

2.1 數據和模型

2.2 線性回歸模型的參數估計和統計檢驗

2.3 不滿足古典假設時的計量經濟問題

2.4 虛擬變數與模型的穩定性問題

2.5 聯立方程模型

2.6 面板數據模型

2.7 離散因變數模型

3 資產定價模型的實證檢驗

3.1 CAPM實證檢驗的經典方法

3.2 中國股市CAPM實證檢驗案例

3.3 三因素模型實證檢驗的經典方法

3.4 三因素模型在中國股市的實證檢驗案例

4 有效市場假說與事件研究法

4.1 有效市場理論的主要內容

4.2 有效市場假說的實證檢驗

4.3 事件研究法的過程

4.4 事件研究法的套用案例

4.5 事件研究法在中國的套用綜述

5 一元時間序列的分析方法及套用

5.1 時間序列分析方法的特點與平穩性的提出

5.2 重要的時間序列

5.3 時間序列的平穩性檢驗

5.4 一元時間序列分析方法的套用：市場弱式有效假說的檢驗

6 多元時間序列的分析方法與套用

6.1 協整的含義及其在這證研究中的套用

6.2 協整檢驗與誤差修正模型

6.3 向量自回歸模型與協整的Johansen檢驗

6.4 Granger因果關係檢驗

7 ARCH模型族與金融時間序列波動特徵的研究

7.1 ARCH模型族的產生背景

7.2 ARCH模型族的分類

7.3 ARCH模型族的檢驗與估計

7.4 ARCH模型族在中國的套用

附表

參考文獻

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