SVAR

結構向量自回歸（SVAR）模型

所謂結構向量自回歸模型，正如其名稱所表明的，它可以捕捉模型系統內各個變數之間的即時的(instantaneous)結構性關係。而如果僅僅建立一個VAR 模型，這樣的結構關聯性卻被轉移或者說掩藏到了隨機擾動向量的方差-協方差矩陣中了。SVAR 的建立一般都是基於一定的經濟理論基礎，將一定的基於經濟、金融理論的變數之間的結構性關係引入VAR 模型。也正是基於這個原因，VAR 模型實質上是一個縮減形式，沒有明確體現變數間的結構性關係。