馬爾可夫鏈：模型、算法與套用

內容簡介

本書講述了馬爾可夫鏈模型在排隊系統、網頁重要性排名、製造系統、再製造系統、庫存系統以及金融風險管理等方面的最新套用進展.全書共安排8章內容，第1章介紹馬爾可夫鏈、隱馬爾可夫模型和馬爾可夫決策過程的基本理論和方法，其餘7章分別介紹馬爾可夫鏈模型在不同領域中的套用.

本書可作為自動化、工業工程、統計學、套用數學以及管理學等專業高年級本科生或研究生的專業課教材，也可作為相關領域的研究人員及工程技術人員的參考書.

前言

本書旨在概述近年來馬爾可夫模型的進展及其在排隊系統、製造系統、再製造系統、庫存系統、網頁重要性排名以及金融風險管理中的套用.

本書共有8章.

第1章簡介離散和連續時間馬爾可夫鏈的經典理論，突出了有限狀態的馬爾可夫鏈與矩陣理論之間的關係，介紹了一些可用於求馬爾可夫鏈平穩分布的解線性系統的經典疊代方法，然後給出隱馬爾可夫模型和馬爾可夫決策過程的基礎理論和算法.

第2章討論如何用連續時間馬爾可夫鏈對排隊系統建模，以及如何利用離散時間馬爾可夫鏈計算在網際網路中代表網址重要性的網頁排名.第3章研究製造和再製造系統的馬爾可夫模型,介紹了被捕獲到的系統的閉式解和求解此系統的快速數值算法.第4章提出了一個簡單的隱馬爾可夫模型以及估計模型參數的快速數值算法，然後介紹隱馬爾可夫模型在客戶分類中的套用.

客戶終身價值是行銷管理中的一個重要的概念和數量.第5章討論客戶終身價值的馬爾可夫決策過程，提出了一種基於馬爾可夫決策過程，採用真實數據計算客戶終身價值的方法.

第6章考慮高階馬爾可夫鏈模型，特別討論了一類簡化的高階馬爾可夫鏈模型，介紹了基於線性規劃的模型參數的高效估計方法，以及當前有關需求預測、庫存控制和金融風險度量等方面的套用研究成果.第7章介紹了一類簡化的多元馬爾可夫模型，並再次提出基於線性規劃的高效估計方法，討論了這類模型在需求預測、庫存控制和信用分級數據建模中的套用.第8章重新回到隱馬爾可夫模型，提出一類新的隱馬爾可夫模型及其模型參數估計的高效算法，討論此模型在利率、信用分級和違約數據建模中的套用.

作者感謝OperationalResearchSociety,OxfordUniversityPress,Palgrave,Taylor&Francis,Wiley&Sons,JournalofCreditRisk,IncisiveFinancialPublishingLimited以及YokohamaPublishers，感謝他們允許在本書中再版一些內容.作者還要感謝WernerFortmann,GretelFortmann和MimiLui在本書撰寫過程中給予的幫助.

WaiKiCHING（程瑋琪）香港特別行政區，港島

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