《非線性協整及其對我國的套用研究》是依託華中科技大學，由王少平擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：非線性協整及其對我國的套用研究
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：王少平
- 依託單位：華中科技大學
- 批准號：70571026
- 申請代碼：G0105
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2006-01-01 至 2008-12-31
- 支持經費：16.5（萬元）
中文摘要
從現存文獻可知,非線性協整是標準協整的發展,並具有重要的套用意義，因而正在形成新的前沿。本項目將深入系統研究這一領域的方法論，基於此對現存研究框駕和若干結果進行推廣和創新：將現行定義在對稱閾值區間上的協整推廣到非對稱區間，並實現相應的估計與檢驗；將閾值協整殘差表述在TVECM中，並基於此實現檢驗和估計等；將現行假定協整向量已知的TVECM擴展為未知，基於此檢驗閾值協整的存在，上述方法論研究體現了本項目對前沿方法論的創新。套用現存的結果和本項目的擴展，本項目將首先研究我國實際匯率的非線性調整行為和檢驗PPP；基於非線性特徵計算半生命周期並進行不同浮動匯率約束的仿真；進一步，以名義匯率和價格差等為元素構成多元閾值協整的TVECM，基於此確定交易成本和套利區間。本項目的套用研究結論和仿真將揭示我國匯率的本質特徵如非線性、半生命期和套利區間以及交易成本等，結論對於我國匯率改革具有顯著的現實意義。
