《計量經濟中非線性協整模型一致置信區間的研究》是依託上海交通大學，由劉衛東擔任項目負責人的青年科學基金項目。
基本介紹
- 中文名：計量經濟中非線性協整模型一致置信區間的研究
- 項目類別：青年科學基金項目
- 項目負責人：劉衛東
- 依託單位：上海交通大學
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
計量經濟學中的協整模型,自1983年被Granger 引入以來,在經濟和統計領域受到了學者們的廣泛關注.傳統的線性協整分析理論已經趨於完善.由於經濟的發展和變化,傳統的線性協整理論目前已經無法勝任對某些特定經濟行為的刻畫. 鑒於此,非線性協整理論受到了許多學者的重視. 一些相關的理論也已經被建立,比如Wang and Phillips (2009) 建立了非線性協整模型中對於未知非線性函式估計的相合性和漸近正態性.而關於未知函式的一致置信區間的研究還很少被涉及.一致置信區間的研究可以被用來檢驗某些常用的協整模型是否合理.鑒於此,該項目將主要研究非線性非平穩協整模型的一致置信區間的構造問題.我們將利用三種不同的對未知非線性函式的估計構造出一致置信區間. 本項目所發展出來的統計方法在預測各種經濟指數,比如股票價格指數等方面能起到一定的指導作用.另外,我們還將用我們的方法來分析一些經濟數據.
結題摘要
該項目研究了幾類重要統計學問題：(1). 非線性協整模型中非參數估計的一致置信區間理論；(2). 單位根過程泛函的強逼近理論及其在非線性協整模型中的套用；(3). 非線性時間序列的機率不等式及 Hotelling T 統計量的自正則理論；(4). 幾類重要高維數據的統計推斷問題，包括（4.1）各種模型下的高維協方差逆矩陣、高斯圖模型的估計；（4.2）兩個高維協方差矩陣相等性的假設檢驗問題；（4.3）兩個高維均值向量相等性的假設檢驗問題；（4.4）大範圍多重假設檢驗中的FDR 的控制。在項目的資助下，發表（含錄用）學術論文 11 篇，已完成並投稿學術論文 3 篇。在發表/錄用的論文中，有 8 篇發表在機率統計頂級期刊 Annals of Statistics, Journal of the American Statistical Association, Journal of the Royal Statistical Society - Series B 和 Annals of Probability。 在項目的資助下，在國際和國內統計學學術會議上做特邀/邀請報告 20 余次。受項目資助的碩士研究生 10 人，在讀博士研究生 2 人，博士後 (已出站) 1 人。
