《計量經濟學（第三版）》是李子奈與潘文卿編著，高等教育出版社2010年出版的書籍，是普通高等教育“十一五”國家級規劃教材、面向21世紀課程教材，適合於作為各類高等院校經濟、管理學科本科生的教材或教學參考書，也可供具有一定數學、經濟學和經濟統計學基礎的經濟管理人員和研究人員閱讀和參考。
《計量經濟學（第三版）》全書共九章，論述了經典的單方程計量經濟學模型的理論方法，適當介紹了聯立方程計量經濟學模型和時間序列計量經濟學模型的理論方法，並引入了幾類擴展的單方程計量經濟學模型。
基本介紹
- 書名：計量經濟學（第三版）
- 作者：李子奈、潘文卿
- ISBN：9787040289619
- 類別：普通高等教育“十一五”國家級規劃教材、面向21世紀課程教材
- 頁數：364頁
- 出版社：高等教育出版社
- 出版時間：2010-03-14
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
- 字數：460千字
成書過程,內容簡介,教材目錄,教學資源,教材特色,作者簡介,
成書過程
《計量經濟學（第三版）》是在《計量經濟學（第二版）》的基礎上修訂而成的，最重要的修訂在於“計量經濟學套用模型”；並對例題進行了修改，儘量使例題與理論方法相一致。
《計量經濟學（第三版）》取消了第二版中的第七章“計量經濟學套用模型”，重新編寫了第九章“計量經濟學套用模型”，名稱雖相同，內容卻有了根本的變化。
《計量經濟學（第三版）》由高等教育出版社於2010年3月出版。
內容簡介
《計量經濟學（第三版）》全書共九章，論述了經典的單方程計量經濟學模型的理論方法，適當介紹了聯立方程計量經濟學模型和時間序列計量經濟學模型的理論方法，並引入了幾類擴展的單方程計量經濟學模型。在計量經濟學套用模型中，討論了模型類型選擇、模型變數選擇、模型函式關係設定和模型變數性質設定的原則和方法。在介紹線性回歸模型的數學過程的基礎上，各章的重點不是理論方法的數學推導與證明，而是對實際套用中出現的實際問題的處理，並儘可能與中國的模型實例相結合。
教材目錄
第一章 緒論 §1.1 計量經濟學 一、計量經濟學 二、計量經濟學模型 三、計量經濟學的內容體系 四、計量經濟學是一門經濟學科 五、計量經濟學在經濟學科中的地位 §1.2 建立經典單方程計量經濟學模型的步驟和要點 一、理論模型的設計 二、樣本數據的收集 三、模型參數的估計 四、模型的檢驗 五、計量經濟學模型成功的三要素 六、計量經濟學套用軟體介紹 §1.3 計量經濟學模型的套用 一、結構分析 二、經濟預測 三、政策評價 四、檢驗與發展經濟理論 本章練習題 第二章 經典單方程計量經濟學模型：一元線性回歸模型 §2.1 回歸分析概述 一、回歸分析基本概念 二、總體回歸函式 三、隨機干擾項 四、樣本回歸函式 §2.2 一元線性回歸模型的基本假設 一、對模型設定的假設 二、對解釋變數的假設 三、對隨機干擾項的假設 §2.3 一元線性回歸模型的參數估計 一、參數估計的普通最小二乘法（OLS） 二、參數估計的最大似然法（ML） 三、參數估計的矩法（MM） 四、最小二乘估計量的統計性質 五、參數估計量的機率分布及隨機干擾項方差的估計 §2.4 一元線性回歸模型的統計檢驗 一、擬合優度檢驗 二、變數的顯著性檢驗 三、參數的置信區間估計 §2.5 一元線性回歸分析的套用：預測問題 一、預測值是條件均值或個別值的一個無偏估計 二、總體條件均值與個別值預測值的置信區間 §2.6 實例及時間序列問題 一、中國城鎮居民人均消費支出模型：截面數據模型 二、中國居民總量消費函式：時間序列數據模型 三、時間序列問題 本章練習題 第三章 經典單方程計量經濟學模型：多元線性回歸模型 §3.1 多元線性回歸模型 一、多元線性回歸模型 二、多元線性回歸模型的基本假定 §3.2 多元線性回歸模型的參數估計 一、普通最小二乘估計 二、最大似然估計 三、矩估計 四、參數估計量的統計性質 五、樣本容量問題 六、多元線性回歸模型的參數估計實例 §3.3 多元線性回歸模型的統計檢驗 一、擬合優度檢驗 二、方程總體線性的顯著性檢驗（F檢驗） 三、變數的顯著性檢驗（t檢驗） 四、參數的置信區間 §3.4 多元線性回歸模型的預測 一、E（Y0）的置信區間 二、Y0的置信區間 §3.5 可化為線性的多元非線性回歸模型 一、模型的類型與變換 二、可化為線性的非線性回歸實例 三、非線性普通最小二乘法 §3.6 受約束回歸 一、模型參數的線性約束 二、對回歸模型增加或減少解釋變數 三、參數的穩定性 四、非線性約束 本章練習題 第四章 經典單方程計量經濟學模型：放寬基本假定的模型 §4.1 異方差性 一、異方差的類型 二、實際經濟問題中的異方差性 三、異方差性的後果 四、異方差性的檢驗 五、異方差的修正 六、案例——中國農村居民人均消費函式 §4.2 序列相關性 一、序列相關性 二、實際經濟問題中的序列相關性 三、序列相關性的後果 四、序列相關性的檢驗 五、序列相關的補救 六、虛假序列相關問題 七、案例——中國居民總量消費函式 §4.3 多重共線性 一、多重共線性 二、實際經濟問題中的多重共線性 三、多重共線性的後果 四、多重共線性的檢驗 五、克服多重共線性的方法 六、案例——中國糧食生產函式 §4.4 隨機解釋變數問題 一、隨機解釋變數問題 二、實際經濟問題中的隨機解釋變數問題 三、隨機解釋變數的後果 四、工具變數法 五、解釋變數的內生性檢驗 六、案例——中國城鎮居民人均消費函式 本章練習題 第五章 經典單方程計量經濟學模型：專門問題 | §5.1 虛擬變數模型 一、虛擬變數的引入 二、虛擬變數的設定原則 §5.2 滯後變數模型 一、滯後變數模型 二、分布滯後模型的參數估計 三、自回歸模型的參數估計 四、格蘭傑因果關係檢驗 §5.3 模型設定偏誤問題 一、模型設定偏誤的類型 二、模型設定偏誤的後果 三、模型設定偏誤的檢驗 本章練習題 第六章 聯立方程計量經濟學模型：理論與方法 §6.1 聯立方程計量經濟學模型的提出 一、經濟研究中的聯立方程計量經濟學問題 二、計量經濟學方法中的聯立方程問題 §6.2 聯立方程計量經濟學模型的若干基本概念 一、變數 二、結構式模型（structural model） 三、簡化式模型（reduced-form model） 四、參數關係體系 §6.3 聯立方程計量經濟學模型的識別 一、識別的概念 二、結構式識別條件 三、簡化式識別條件 四、實際套用中的經驗方法 §6.4 聯立方程計量經濟學模型的估計 一、概述 二、狹義的工具變數法（IV） 三、間接最小二乘法（ILS） 四、二階段最小二乘法（2SLS） 五、對於恰好識別的結構方程，三種方法是等價的 六、簡單巨觀經濟模型實例演示 七、主分量方法 八、k級估計式 §6.5 聯立方程計量經濟學模型若干問題的討論 一、估計方法的比較 二、為什麼普通最小二乘法被普遍採用 三、聯立方程計量經濟學模型的檢驗 本章練習題 第七章 擴展的單方程計量經濟學模型 §7.1 選擇性樣本計量經濟學模型 一、經濟生活中的選擇性樣本問題 二、“截斷”問題的計量經濟學模型 三、“歸併”問題的計量經濟學模型 §7.2 二元離散選擇模型 一、二元離散選擇模型的經濟背景 二、二元離散選擇模型 三、二元Probit離散選擇模型及其參數估計 四、二元Logit離散選擇模型及其參數估計 五、一個實際例題 六、二元離散選擇模型的檢驗 §7.3 平行數據計量經濟學模型 一、平行數據模型概述 二、模型的設定 三、固定影響變截距模型 四、固定影響變係數模型 本章練習題 第八章 時間序列計量經濟學模型 §8.1 時間序列的平穩性及其檢驗 一、時間序列數據的平穩性 二、平穩性的圖示判斷 三、平穩性的單位根檢驗 四、單整、趨勢平穩與差分平穩隨機過程 §8.2 隨機時間序列分析模型 一、時間序列模型的基本概念及其適用性 二、隨機時間序列模型的平穩性條件 三、隨機時間序列模型的識別 四、隨機時間序列模型的估計 五、隨機時間序列模型的檢驗 §8.3 協整與誤差修正模型 一、長期均衡關係與協整 二、協整的檢驗 三、誤差修正模型 本章練習題 第九章 計量經濟學套用模型 §9.1 計量經濟學套用模型類型設定 一、問題的提出 二、單方程套用模型類型對被解釋變數數據類型的依賴性 三、單方程模型和聯立方程模型的選擇對經濟行為的依賴性 §9.2 計量經濟學套用模型總體回歸模型設定 一、問題的提出及其重要性 二、計量經濟學模型總體設定的“一般性”原則 三、計量經濟學模型總體設定的“現實性”原則 四、計量經濟學模型總體設定的“統計檢驗必要性”原則 五、計量經濟學模型總體設定的“經濟主體動力學關係導向”原則 六、案例——消費理論與消費函式模型 §9.3 計量經濟學套用模型函式關係設定 一、模型的關係類型 二、模型關係誤設的後果 三、模型關係設定的指導原則 四、模型關係設定的檢驗 五、案例——以要素替代性質描述為線索的生產函式模型的發展 §9.4 計量經濟學套用模型變數性質設定 一、問題的提出 二、變數之間的直接影響與間接影響 三、變數的內生性與外生性 四、變數的隨機性和確定性 本章練習題 附錄 統計分布表 一、標準常態分配表 二、χ2分布表 三、t分布表 四、F分布表 五、D.W.檢驗上下界表 六、協整檢驗臨界值表 參考文獻 |
教學資源
- 配套教材
《計量經濟學學習指南與練習》作者為潘文卿、李子奈，2015年9月由高等教育出版社出版，書號為978-7-04-030229-5，全書410千字、343頁。該書是《計量經濟學（第三版）》配套的學習指南和習題集。
- 課程資源
《計量經濟學（第三版）》配有各章節的教學課件與練習題等資源。
教材特色
《計量經濟學（第三版）》融計量經濟學理論、方法與套用為一體；以中級水平內容為主，適當吸收初級和高級水平的內容；以經典線性模型為主，適當介紹一些適用的非經典模型。
《計量經濟學（第三版）》既包含了由教育部經濟學學科教學指導委員會制定的高等學校經濟學科本科計量經濟學課程教學基本要求的全部內容，又為學有餘力者提供了進一步學習的指南。
作者簡介
李子奈，清華大學經濟管理學院經濟系教授、博士生導師；1986年以副教授的身份加入清華經管學院，曾任經濟系系主任、經管學院副院長、清華大學學位委員會經濟管理學位分委員會主席、中國經濟研究中心聯執主任。
潘文卿，清華大學經濟管理學院經濟系教授；主要講授《經濟統計學》《計量經濟學》《高級計量經濟學》《投入產出分析》等課程。
