《計量經濟學（精編本）（第二版）》是2015年對外經濟貿易大學出版社出版書籍，作者是於俊年。
基本介紹
- 書名：計量經濟學（精編本）（第二版）
- 作者：於俊年
- ISBN：9787566313256
- 頁數：462千字/
- 定價：39.00
- 出版社：對外經濟貿易大學出版社
- 出版時間：2015.6
- 開本：185mm×260mm/
- 適用層次：本科
- 叢書名：高等院校國際經貿專業規劃教材
內容簡介,目 錄,
內容簡介
《計量經濟學》第一版在2000年6月出版以來，受到了廣大讀者的歡迎。2001年被教育部選為向全國推薦的“經濟類專業主幹課程推薦教材”，全國許多高等院校紛紛採用本書作為教材。經過幾年的使用、不斷實踐總結，計量經濟學的教學水平不斷提高，為教材的改進提供了堅實的基礎。經濟類專業學生學習計量經濟學的一個重要任務，就是套用計量經濟學理論解決實際問題。由於計算機套用的普及，為模型的計算提供了有力的工具。2007年11月《計量經濟學(第二版)》就是在這種背景下完成的。第二版既是第一版的改進和完善，也是作者多年教學經驗的總結。《計量經濟學(第二版)》已納入“十一五”國家級規劃教材。《計量經濟學(第三版)》又被遴選為“十二五”普通高等教育本科國家級規劃教材。第三版仍然保留了第二版的基本結構和由淺入深、通俗易懂的特點。對於當代計量經濟學的新發展，例如向量自回歸模型(VAR)、因果關係檢驗、條件異方差(ARCH)模型等理論的介紹進一步系統和完善。
目 錄
第一篇導論
第一章計量經濟學概述3
§ 11什麼是計量經濟學3
§ 12計量經濟學的研究對象、內容與步驟6
§ 13小結9
第二篇單方程線性回歸模型
第二章機率與統計基礎知識13
§ 21隨機變數的機率分布及其數字特徵13
§ 22估計量優劣的評價標準18
§ 23一些常用的機率分布19
§ 24小結23
第三章一元線性回歸分析25
§ 31一元線性回歸模型及基本假定25
§ 32回歸參數的最小二乘估計27
§ 33回歸參數最小二乘估計量的統計性質29
§ 34參數估計量的抽樣分布及σ2u的估計量32
§ 35回歸參數的t檢驗和區間估計34
§ 36回歸方程的顯著性檢驗和擬合優度36
§ 37預測40
§ 38案例分析—— 一元線性回歸模型計算舉例（1）43
§ 39案例分析—— 一元線性回歸模型計算舉例（2）47
§ 310小結52
第四章多元線性回歸分析57
§ 41多元線性回歸模型及其基本假定57
§ 42多元線性回歸模型參數的最小二乘估計59
§ 43回歸參數最小二乘估計量的統計性質63
§ 44σ2u的估計量和擬合優度R266
§ 45回歸參數的顯著性檢驗和置信區間69
§ 46多元線性回歸模型的F檢驗70
§ 47預測71
§ 48案例分析——多元線性回歸分析73
§ 49小結83
第五章相關分析89
§ 51相關的概念及相關係數89
§ 52偏相關係數94
§ 53小結96
第三篇違背經典回歸假定的計量模型
第六章異方差101
§ 61異方差性101
§ 62異方差性的後果102
§ 63異方差性的檢驗方法104
§ 64異方差性問題的解決方法112
§ 65小結 121
第七章自相關125
§ 71自相關125
§ 72自相關對參數估計的影響128
§ 73自相關的檢驗方法130
§ 74自相關影響的消除方法137
§ 75關於存在自相關時預測的說明151
§ 76小結154
第八章多重共線性159
§ 81多重共線性的概念159
§ 82多重共線性的後果160
§ 83多重共線性的檢驗164
§ 84多重共線性的消除方法166
§ 85小結173
第九章虛擬變數模型177
§ 91虛擬變數與線性模型177
§ 92非線性機率模型187
§ 93小結191
第十章聯立方程模型195
§ 101聯立方程模型的概念195
§ 102偏倚性和不一致性的產生197
§ 103聯立方程模型的類型199
§ 104同時方程模型的識別問題201
§ 105結構方程的識別規則205
§ 106聯立方程模型的參數估計方法概述209
§ 107工具變數法(IV法)210
§ 108二階段最小二乘法(2SLS法)213
§ 109小結219
第十一章平穩時間序列分析223
§ 111時間序列的基本概念223
§ 112自回歸過程 AR(p)226
§ 113移動平均過程MA(q)232
§ 114自回歸移動平均模型ARMA(p,q)237
§ 115小結239
第十二章非平穩時間序列分析243
§ 121非平穩時間序列基本概念243
§ 122時間序列的平穩性檢驗245
§ 123協整理論簡介253
§ 124小結266
各章複習思考題參考答案269
附表296
參考書目306
第一章計量經濟學概述3
§ 11什麼是計量經濟學3
§ 12計量經濟學的研究對象、內容與步驟6
§ 13小結9
第二篇單方程線性回歸模型
第二章機率與統計基礎知識13
§ 21隨機變數的機率分布及其數字特徵13
§ 22估計量優劣的評價標準18
§ 23一些常用的機率分布19
§ 24小結23
第三章一元線性回歸分析25
§ 31一元線性回歸模型及基本假定25
§ 32回歸參數的最小二乘估計27
§ 33回歸參數最小二乘估計量的統計性質29
§ 34參數估計量的抽樣分布及σ2u的估計量32
§ 35回歸參數的t檢驗和區間估計34
§ 36回歸方程的顯著性檢驗和擬合優度36
§ 37預測40
§ 38案例分析—— 一元線性回歸模型計算舉例（1）43
§ 39案例分析—— 一元線性回歸模型計算舉例（2）47
§ 310小結52
第四章多元線性回歸分析57
§ 41多元線性回歸模型及其基本假定57
§ 42多元線性回歸模型參數的最小二乘估計59
§ 43回歸參數最小二乘估計量的統計性質63
§ 44σ2u的估計量和擬合優度R266
§ 45回歸參數的顯著性檢驗和置信區間69
§ 46多元線性回歸模型的F檢驗70
§ 47預測71
§ 48案例分析——多元線性回歸分析73
§ 49小結83
第五章相關分析89
§ 51相關的概念及相關係數89
§ 52偏相關係數94
§ 53小結96
第三篇違背經典回歸假定的計量模型
第六章異方差101
§ 61異方差性101
§ 62異方差性的後果102
§ 63異方差性的檢驗方法104
§ 64異方差性問題的解決方法112
§ 65小結 121
第七章自相關125
§ 71自相關125
§ 72自相關對參數估計的影響128
§ 73自相關的檢驗方法130
§ 74自相關影響的消除方法137
§ 75關於存在自相關時預測的說明151
§ 76小結154
第八章多重共線性159
§ 81多重共線性的概念159
§ 82多重共線性的後果160
§ 83多重共線性的檢驗164
§ 84多重共線性的消除方法166
§ 85小結173
第九章虛擬變數模型177
§ 91虛擬變數與線性模型177
§ 92非線性機率模型187
§ 93小結191
第十章聯立方程模型195
§ 101聯立方程模型的概念195
§ 102偏倚性和不一致性的產生197
§ 103聯立方程模型的類型199
§ 104同時方程模型的識別問題201
§ 105結構方程的識別規則205
§ 106聯立方程模型的參數估計方法概述209
§ 107工具變數法(IV法)210
§ 108二階段最小二乘法(2SLS法)213
§ 109小結219
第十一章平穩時間序列分析223
§ 111時間序列的基本概念223
§ 112自回歸過程 AR(p)226
§ 113移動平均過程MA(q)232
§ 114自回歸移動平均模型ARMA(p,q)237
§ 115小結239
第十二章非平穩時間序列分析243
§ 121非平穩時間序列基本概念243
§ 122時間序列的平穩性檢驗245
§ 123協整理論簡介253
§ 124小結266
各章複習思考題參考答案269
附表296
參考書目306
