非線性協整理論的一個分析框架及其在經濟金融的套用

內容簡介

本書主要研究並提出了非線性協整理論的一個分析框架，包括非線性存在性，非線性非平穩檢驗，非線性協整檢驗以及長期非線性協整的加強型神經網路建模與短期誤差修正模型STAR模型。本書運用Gauss編程實現了該分析框架中所給出的各種檢驗與估計方法，Monte Carlo仿真給出了相關檢驗統計量的臨界值表與回響面函式，並比較了各方法的檢驗功效、水平扭曲與優劣。進一步，本書展開了我國貨幣需求函式等經濟金融等方面的套用研究，得出更為合理的結論。

作者簡介

舒曉惠，男，漢族，1974年1月生，湖南省懷化市漵浦縣人，暨南大學經濟學博士，三級教授，現任懷化學院商學院院長，吉首大學碩士生導師，湖南農業大學金融專業碩士生導師。為湖南省新世紀“121”人才工程人選，湖南省高校青年骨幹教師，湖南省高校學科帶頭人，英國安德魯斯金大學（2013.7-8）、美國伯米吉州立大學（2017.8-2018.8）訪問學者，現兼任湖南省青年工作委員會委員，懷化學院學術委員會委員，懷化學院教學指導委員會委員，懷化市金融學會副會長，懷化學院商貿經濟研究中心主任，武陵山片區金融經濟研究所所長。受聘中國服務貿易協會專家委員會專家，深圳市513跨境電商特聘教授，廣州領到僱傭跨境電商特聘導師。獲湖南省優秀共產黨員，懷化市師德標兵等榮譽稱號；主要從事經濟統計與計量模型、地方經濟與跨境電商發展研究。

圖書目錄

上篇非線性協整理論的一個分析框架

第1章緒論

1.1 研究背景

1.2 研究的目的和意義

1.3 研究現狀與文獻綜述

1.4 本書章節安排及創新之處

第2章時間序列的非線性存在性檢驗

2.1 非線性的定義

2.2 非線性檢驗的方法

2.3 實證研究

2.4 本章小結

第3章非線性時間序列的非平穩檢驗

3.1 基於長記憶性、混合性概念的非平穩檢驗方法

3.2 推廣的單位根檢驗

3.3 實證研究

3.4 本章小結

第4章非線性協整的非參數檢驗方法

4.1 推廣的E-G兩步法

4.2 非線性協整的秩檢驗理論

4.3 記錄數協整檢驗

4.4 實證研究

4.5 本章小結

第5章非線性協整建模的神經網路方法

5.1 神經網路套用於經濟領域文獻綜述

5.2 基於神經網路的非線性協整模型估計方法

5.3 實證研究

5.4 本章小結

第6章非線性誤差修正模型的估計與檢驗

6.1 研究現狀述評

6.2 STR非線性誤差修正的方法體系

6.3 含結構突變的STR模型

非線性協整理論的一個分析框架及其在經濟金融的套用

基本介紹

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