《關於生存數據回歸模型的研究》是依託北京師範大學，由李慧擔任項目負責人的青年科學基金項目。
基本介紹
- 中文名：關於生存數據回歸模型的研究
- 依託單位：北京師範大學
- 項目負責人：李慧
- 項目類別：青年科學基金項目
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
危險率回歸模型在處理具有刪失、截斷特性的生存數據中占有相當重要的地.位，是生存分析中最重要的模型之一。它廣泛套用於生物學、醫學、保險學、可靠性工程學、社會學、經濟學等諸多領域，是當今統計學的一個研究重點和熱點。隨著實驗手段和數據分析手段的日益提高，人們所獲得的生存數據愈加精細複雜，傳統的危險率回歸模型漸漸顯出其局限性，這對模型結構和模型檢驗提出更高的要求。本項目圍繞這個研究熱點，分別從模型結構的延拓、模型選擇的方法以及模型參數估計功效的提高三個方面開展研究。這些研究工作具有重要的理論和套用價值。
結題摘要
回歸模型在統計學中極為常用。本項目分別研究了生存分析中的危險率回歸模型和時間序列分析中的ARFIMA模型。危險率模型在處理具有刪失、截斷特性的生存數據中占有相當重要的地位，是生存分析中最重要的模型之一。它廣泛套用於生物學、醫學、保險學、可靠性工程學、社會學、經濟學等諸多領域，是當今統計學的一個研究重點和熱點。隨著實驗手段和數據分析手段的日益提高，人們所獲得的生存數據愈加精細複雜，傳統的危險率回歸模型漸漸顯出其局限性，這對模型結構和模型檢驗提出更高的要求。另外，在時間序列分析中，傳統的ARFIMA模型不能刻畫影響因素對長記憶平穩時間序列的影響，顯現出局限性。故，本項目基於上述兩種回歸模型存在的問題，分別從模型結構的延拓、模型選擇的方法以及模型參數估計功效的提高三個方面開展研究。這些研究工作具有重要的理論和套用價值。所得成果分為兩部分，一是理論上，提出一種變係數分位數回歸模型的參數估計方法，提出一種針對具有刪失截斷性質的多維數據模型的參數估計方法，以及給出一種新的處理長記憶平穩序列的時間序列回歸模型；二是套用上，將已有的時間序列回歸模型用於解決當今金融領域的一些熱點問題，如黃金價格走勢問題。這些研究都具有創新性和套用價值。
