指數加權移動平均模型（exponentially weighted moving averages model; EWMA model ）是2016年公布的管理科學技術名詞。
指數加權移動平均模型（exponentially weighted moving averages model; EWMA model ）是2016年公布的管理科學技術名詞。定義對時間序列中的數據採取不同權重，根據歷史數...
指數滑動平均法簡稱為指數平滑法。是利用上一期的實際值和預測值(估算值)，對它們進行不同的加權分配，求得一個指數平滑值，作為下一期預測值的一種預測方法。它的預測公式是：Xₜ=αS+(1-α)X，(0 基本方法 移動平均法只是利用過去一部分序列來進行預測的，而且用的是算術平均值，即認為起作用的數據點對...
指數加權移動平均，亦稱指數移動平均，是對移動平均的一種改進。在移動平均中，有一個固定的視窗容量W，視窗中的數據具有相同的權重，而且不考慮視窗外的數據；而EWMA有著不同的邏輯，那就是考慮當前和歷史的所有數據，強調當前樣本的重要性，逐漸淡化歷史樣本的重要程度，距當前越近的數據權重越大，反之權重約小。
也就是說指數平滑法是在移動平均法基礎上發展起來的一種時間序列分析預測法，它是通過計算指數平滑值，配合一定的時間序列預測模型對現象的未來進行預測。其原理是任一期的指數平滑值都是本期實際觀察值與前一期指數平滑值的加權平均。預測公式 據平滑次數不同，指數平滑法分為：一次指數平滑法、二次指數平滑法和三次...
指數加權移動平均線最常見的用處之一，是套用在MACD方法中(移動平均線相互驗證/相互背離交易法)。MACD方法由兩條曲線組成。第一條曲線，表示的是兩條指數加權移動平均線的差(通常採用26個時間單位和12個時間單位的兩條指數加權移動平均線)。第二條曲線，是第一條曲線的指數加權移動平均線(通常採用9個時間單位作為...
針對時間序列數據依據過去的變化規律，推斷今後變化的可能性及其變化趨勢、變化規律，自適應指數平滑方法就是其中的一種代表性方法。自適應指數平滑法是在移動平均法基礎上發展起來的一種時間序列分析預測法，其原理是任一期的指數平滑值都是本期實際觀察值與前一期指數平滑值的加權平均。自適應參數的求取 一次指數平滑...
幾種指數平滑模型如下：(1)線性趨勢可加季節模型(1inear trend，additive seasonality model)為 (2)指數趨勢可加季節模(exponential trend，additive seasonality model)為 相關概念 指數平滑：指數平滑法是在加權移動平均法基礎上改進而來的一種廣泛使用的統計分析方法。它通過計算一系列指數平滑值來消除不規則變動，以...
指數加權移動平均值的控制圖。每個 EWMA 點都結合了來自之前所有子組或觀測值的信息。可以定製 EWMA 控制圖以檢測過程中任意大小的偏移。由於此原因，通常使用這些控制圖來監控受控制過程，以檢測與目標距離較小的偏移。基本內容 圖點可以子組平均值或單個觀測值為基礎。當數據在子組中時，計算每個子組中所有觀測值...
為了在一個股票的價差序列中，為了識別出其中的突變移動，可以運用Cuscore統計量增加的速率來找到突變的時間節點。首先，為了量化金融時間序列的變化率，我們使用指數加權移動平均（EWMA，Exponentially Weighted Moving-Average），來計算局部的平均值（實際操作中應當平移幾個時間單位長度）在圖六中，EWMA一直低估了實際的...
所謂時間序列指的是通過觀測所得到的離散時間觀測點上的系列數據，通常可用yl,y2,...,y，或{y}表示. 時間序列預測技術根據事物演化先後狀態間的相關聯繫可以來預測該事物的未來發展.具體方法主要有移動平均法、指數平滑法和季節(周期)性模型等. 移動平均法是對一時間序列取其最近若干個數據，求取其加權平均值，...
3.5 資本資產定價模型 本章小結 練習題 附錄3 A允許融資也允許融券公式推導 第4章 收益率的波動 4.1 標準差的定義 4.2 標準差的估計 4.3 自回歸條件異方差模型 4.4 指數加權移動平均模型 4.5 廣義自回歸條件異方差模型 本章小結 練習題 第5章 遠期、期貨和互換定價 5.1 期...
2.2噪聲模型 2.3爆米花過程 2.4識別匹配交易 2.5投資組合結構和風險控制 2.6動態變化和校驗 第3章結構模型 3.1導論 3.2正式的預測函式 3.3指數加權移動平均模型 3.4古典的時間序列模型 3.5哪一類回報？3.6因子模型 3.7隨機共振 3.8實踐中的事情 3.9加倍交易：更深入的探討 3.10因子分析入門 第4...
9.6 指數加權移動平均模型 9.7 GARCH(1，1)模型 9.8 模型選擇 9.9 最大似然估計法 9.10 採用GARCH(1，1)模型來預測波動率 9.11 小結 推薦閱讀 練習題 作業題 第10章 相關係數與Copula函式 10.1 相關係數的定義 10.2 監測相關係數 10.3 多元常態分配 10.4 Copula函式 10.5 將Copula函式套用於...
6.4.2 模型各參數的估計 6.4.3 累積和控制圖模型的建立 6.4.4 累積和控制圖模型對建模樣本的回判效果檢驗 6.4.5 累積和控制圖模型預測效果的檢驗 6.5 本章小結 第7章 基於CUSUM和EWMA的財務危機動態預測比較研究 7.1 問題的引出和研究思路 7.2 基於指數加權移動平均控制圖模型的財務危機預測研究 7.2...
9.2 波動率模型 9.3 歷史波動率 9.4 隱含波動率模型 9.5 指數加權移動平均模型 9.6 自回歸波動率模型 9.7 自回歸條件異方差模型 9.8 廣義ARCH（GARCH）模型 9.9 估計ARCH/GARCH模型 9.10 基本GARCH模型的擴展 9.11 非對稱GARCH模型 9.12 GJR模型 9.13 EGARCH模型 9.14 在EViews中估計GJR和E...
427移動平均線 428布林帶圖 第5章金融資產收益波動率 估計 51波動率估計法 511移動平均模型 512指數加權平均模型 513GARCH模型 514EGARCH模型 52股票波動率計算實例 第6章股票收益率分布及價格走勢 模擬 61股票價格與收益率的分布 判斷 611對數常態分配函式 6...
10.6 指數加權移動平均模型/ 156 10.7 GARCH（1，1）模型/ 157 10.8 模型選擇/ 158 10.9 最大似然估計法/ 159 10.10 採用GARCH（1，1）模型來預測波動率/ 163 小結/ 165 參考文獻/ 165 練習題/ 166 作業題/ 167 第11章 相關性與Copula函式/ 169 11.1 相關係數的定義/ 169 11.2 測量...
2.3.1 簡單加權移動平均法（Simply Weighted Moving Average Approaches，SMA）2.3.2 指數加權移動平均法（EWMA）2.3.3 Garch模型 2.3.4 極值理論 2.3.5 VaR風險價值法 2.4 保證金對期貨市場的影響研究 2.4.1 保證金制度對期貨交易成本的影響 2.4.2 保證金變化對市場結構的影響 2.4.3 保證金制度...
指數加權移動平均(EWMA)圖則是一種適用於監控過程小波動的控制圖方法。本文同樣利用APL作為性能度量的工具，構造最佳化的EWMA圖設計模型。這種方法是對一般的EWMA方法的一種改進，通過比較分析說明了它能更靈敏地對過程中出現的較小波動進行監控。 傳統的過程質量控制方法都是在假定過程輸出質量特性服從常態分配的前提下進...
6．7 MP模型的極大似然估計 複習與思考題 參考答案 7 廣義矩估計 7．1 廣義矩估計的基本原理 7．2 廣義矩估計的參數估計 7．3 廣義矩估計的MATLAB函式 7．4 廣義矩估計的套用 複習與思考題 參考答案 8 波動率的估計 8．1 歷史波動率 8．2 移動平均模型 8．3 指數加權平均模型 8．4 ARCH模型 8．5 ...
6.4 受限因變數回歸模型的參數估計 6.5 上證綜合指數收益率廣義雙曲線分布的極大似然估計 7 廣義矩估計 7.1 廣義矩估計的基本原理 7.2 廣義矩估計的參數估計 7.3 廣義矩估計的MATLAB函式 7.4 廣義矩估計的套用 8 金融資產收益波動率的估計 8.1 歷史波動率 8.2 移動平均模型 8.3 指數加權平均模型 8....
6.4 受限因變數回歸模型的參數估計 6.5 上證綜合指數收益率廣義雙曲線分布的極大似然估計 7 廣義矩估計 7.1 廣義矩估計的基本原理 7.2 廣義矩估計的參數估計 7.3 廣義矩估計的MATLAB函式 7.4 廣義矩估計的套用 8 金融資產收益波動率的估計 8.1 歷史波動率 8.2 移動平均模型 8.3 指數加權平均模型 8....
15.2波動率加權方式 15.3移動平均 15.4指數加權移動平均 15.5GARCH（1，1）模型 15.6最大似然法 15.7最大似然比檢驗：EWMA模型與GARCH（1，1）模型 15.8波動率模型檢驗：收益率標準化 15.9案例：GARCH（1，1）模型 15.10案例：EWMA模型與GARCH（1，1）模型的最大似然比 15.11三種波動率更新方法的...
5.3.1簡單移動平均法68 5.3.2指數加權移動平均法69 5.3.3GARACH模型法69 5.4MATLAB實現71 5.4.1VaR的MATLAB實現71 5.4.2GARCH模型的MATLAB實現72 習題五72 第6章投資組合73 6.1投資組合概念73 6.2投資組合構造74 6.2.1投資組合計算76 6.2.2投資組合計算的Matlab程式78 6.3賣空限制下的均值-方差...
