金融計算與分析及MATLABGUI開發套用

內容簡介

本書包括固定收益類計算、金融資產收益分析、投資組合分析和金融衍生產品定價四大模組，主要介紹固定收益證券和商業銀行按揭貸款分析，金融資產行情數據可視化和收益波動率估計，股票收益率分布及價格走勢模擬，投資組合的收益和風險，投資組合最佳化分析、績效分析和在險價值VaR計算，證券類衍生品定價、布萊克斯科爾斯模型期權定價和期權定價模型等內容的MATLAB函式計算格式，以及四大模組的圖形用戶界面（GUI）系統開發，並詳細給出各個模組系統的界面布局、控制項屬性設計、程式設計、產生具有功能的GUI系統界面的開發過程及實例套用。本書可作為高等院校金融類專業本科生、研究生學習“MATLAB金融計算”課程的教材，也可作為相關學者從事科學研究的參考書籍，以及金融機構從業人員和廣大證券投資愛好者的工具書。

圖書目錄

前言

第1部分固定收益類計算

第1章固定收益證券

11利息計算

12現金流計算

13債券收益率計算

14債券價格計算

15久期與凸度計算

16遠期利率計算

17利率期限結構計算

第2章商業銀行按揭貸款分析

21等額本息還款計算

22等額本金還款計算

23提前還款違約金估算

第3章固定收益類計算系統GUI

開發

31利息計算系統

32現金流相關計算系統

33債券相關計算系統

331債券收益率計算界面

332債券價格計算界面

333債券價格利率敏感性界面

34遠期利率與利率期限結構系統

35商業銀行按揭貸款系統

36固定收益類計算系統選單製作

37固定收益類計算系統套用實例第2部分金融資產收益分析

第4章金融資產行情數據可視化

41行情數據讀取與保存

42行情數據繪圖

421收益率條形圖

422蠟燭圖（K線圖）

423高低價圖

424價格與成交量圖

425價格與成交量面積圖

426價格折線圖

427移動平均線

428布林帶圖

第5章金融資產收益波動率

估計

51波動率估計法

511移動平均模型

512指數加權平均模型

513GARCH模型

514EGARCH模型

52股票波動率計算實例

第6章股票收益率分布及價格走勢

模擬

61股票價格與收益率的分布

判斷

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基本介紹

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