目錄信息
前言
1 MATLAB入門
1.1 MATLAB簡介
1.2 MATLAB編程基礎
1.3 編寫MATLAB函式
1.4 一個混沌遊戲
1.5 提高MATLAB的運算效率
1.6 商品交換的例子
2 數值計算中的誤差與誤差傳播
2.1 認識計算機如何存儲數字
2.2 誤差問題的認識
2.3 誤差的來源
2.4 誤差的度量
2.5 運算中的誤差傳遞
2.6 誤差控制
3 數據的讀入和基本統計分析
3.1 金融分析中常見的數據格式
3.2 常見的數據獲取方式
3.3 EXCEL數據檔案的讀取
3.4 文本數據檔案的讀取
3.5 CSV格式和ASCII格式數據的讀取
3.6 通過網路獲取數據
3.7 數據的預處理
3.9 樣本分布
3.10 產生常見分布的隨機數及分布檢驗
3.11 自助法
3.12 時間序列的基本統計分析
3.13 常見的假設檢驗統計方法
3.14 主成分分析方法
3.15 因子分析
4 回歸分析
4.1 MATLAB在處理回歸分析中的優勢
4.2 線性回歸
4.4 核回歸
4.5 Fama?MacBeth回歸
4.6 我國股票市場日曆效應檢驗
4.7 基於線性回歸的方差分解
4.8 一些常見問題的討論
5 金融分析中的最佳化問題
5.1 線性規劃問題
5.2 二次規劃問題
5.4 約束非線性函式最最佳化問題
5.5 局部最優值和全局最優值
5.6 最佳化問題的金融套用:信息交易模型的最優參數估計
6 極大似然估計
6.1 極大似然估計基本原理
6.2 極大似然估計的MATLAB函式
6.3 二元選擇回歸問題中的參數估計
6.4 受限因變數回歸模型的參數估計
6.5 上證綜合指數收益率廣義雙曲線分布的極大似然估計
7.1 廣義矩估計的基本原理
7.2 廣義矩估計的參數估計
7.3 廣義矩估計的MATLAB函式
7.4 廣義矩估計的套用
8 金融資產收益波動率的估計
8.2 移動平均模型
8.3 指數加權平均模型
8.6 多元GARCH模型
8.7 GARCHSK模型
8.8 波動率估計的套用:股指期貨的套利交易
9 風險價值和條件風險價值的估計
9.1 VaR和 CVaR的定義
9.2 基於Cornish?Fisher展開式的VaR和CVaR
9.3 基於常態分配的VaR和CVaR
9.5 基於歷史模擬的VaR和CVaR
9.6 極值理論與VaR和CVaR
9.7 均值-方差有效前沿與均值-VaR及均值-CVaR有效前沿
9.8 不同VaR模型套期保值效果的比較
10 遠期利率曲線估計
10.1 即期利率與遠期利率
10.2 樣條法估計利率曲線
10.3 Svensson模型估計利率曲線
11 期權定價的數值方法
11.1 二叉樹
11.2 三叉樹
11.3 二叉樹與期權定價
11.4 蒙特卡羅模擬和期權定價
11.5 有限差分方法和期權定價
11.6 期權定價的套用:銀行理財產品的定價
11.7 期權定價的套用:累計股票期權的定價
12 狀態空間模型在金融中的套用
12.3 卡曼濾波與不可觀測變數的估計
12.4 卡曼濾波的MATLAB程式
12.5 狀態空間模型的參數估計
12.6 套用狀態空間模型研究我國封閉式基金的折價行為
參考文獻