金融量化分析：以MATLAB為工具

《金融量化分析：以MATLAB為工具》是2018年清華大學出版社出版的圖書，作者是黃詒蓉。

基本介紹

• 書名：金融量化分析：以MATLAB為工具
• 作者：黃詒蓉
• 出版社：清華大學出版社
• 出版時間：2018年02月01日
• 定價：49 元
• ISBN：9787302490968

內容簡介

隨著量化投資浪潮以及金融大數據時代的到來，金融量化分析顯得日益重要。本書在整合金融理論、模型與方法以及編程的基礎上系統闡述如何藉助MATLAB軟體高效實現一系列金融量化分析模型與方法，深入探討如何運用模型、方法與技術分析我國金融交易數據和解決我國金融的實際問題。本書的主要內容包括MATLAB操作與編程基礎、金融數據基礎分析、金融收益分布特徵、金融數據高級統計分析、金融時間序列分析與建模、金融波動率預測模型、組合最佳化與資產定價模型、市場有效性與事件研究以及金融時間序列的長記憶性等。

目錄

第1章導論

1.1金融量化科學發展

1.2相關基礎概念

1.3資本市場行為理論

1.4金融量化分析軟體

1.5思考題

第2章MATLAB操作基礎

2.1MATLAB發展歷程及主要特性

2.2MATLAB視窗界面

2.3MATLAB常用命令與函式

2.4MATLAB數據工作

2.5MATLAB主要工具箱簡介

2.6思考題

第3章MATLAB編程基礎

3.1M檔案編輯—調試器

3.2M檔案的類型、結構及編程規則

3.3M檔案的運行與調試

3.4有用編程技巧

3.5MATLAB與外部程式的互動

3.6思考題

第4章金融數據基礎分析

4.1金融數據獲取平台

4.2金融數據預處理

4.3金融收益率計算

4.4金融數據可視化

4.5金融數據基礎統計分析

4.6金融數據抽樣分析

4.7思考題

第5章金融收益分布特徵

5.1機率分布基礎

5.2穩定分布族

5.3金融收益分布的檢驗與擬合

5.4思考題

第6章金融數據高級統計分析

6.1相關分析

6.2回歸分析

6.3主成分與因子分析

6.4支持向量機

6.5思考題

第7章金融時間序列分析與建模

7.1金融時間序列的分解

7.2單變數金融時間序列模型

7.3多變數金融時間序列模型

7.4思考題

第8章金融波動率預測模型

8.1金融資產價格過程及其波動率

8.2金融波動率預測模型概述

8.3基於歷史波動率的預測

8.4基於條件波動率的預測

8.5金融波動率預測績效評價

8.6思考題

第9章組合最佳化與資產定價模型

9.1最佳化模型及MATLAB求解函式

9.2資產組合與配置模型

9.3資本資產定價模型

9.4多因子定價模型

9.5期權定價模型

9.6債券定價模型

9.7思考題

第10章市場有效性與事件研究

10.1有效市場的含義與類型

10.2市場有效性的檢驗

10.3事件研究及其套用

10.4思考題

第11章金融時間序列的長記憶性

11.1長記憶過程

11.2長記憶性參數估計方法

11.3我國股票市場收益與波動序列的長記憶性測定

11.4思考題

參考文獻