《MATLAB金融工程與資產管理》由2008年北京航空航天大學出版發行。作者是張樹德。本書介紹了金融工程的基本原理及套用方法，特色在於使用MATLAB金融工具箱對金融工程模型進行計算，通過詳細的實例演示MATLAB解決金融問題的具體過程。
基本介紹
- 書名：MATLAB金融工程與資產管理
- 作者：張樹德
- ISBN：9787811244410
- 頁數：243
- 出版社：北京航空航天大學出版社出版時間： 2008
- 出版時間：2008
內容簡介,目錄,
內容簡介
《MATLAB金融工程與資產管理》的內容涉及金融工程基本套用，並且輔有大量的實例，內容十分豐富，讀者只需具備初步數學基礎知識與金融知識即可順利閱讀《MATLAB金融工程與資產管理》大部分內容。讀者能夠很快掌握金融工程的主要內容與方法。
《MATLAB金融工程與資產管理》可作為高等院校金融專業的教材和教學參考書，亦可供金融研究人員和金融機構從業人員參考。
目錄
第1章金融市場與金融工具
1.1金融市場的概念及功能
1.1.1金融市場的概念
1.1.2金融市場的作用
1.1.3金融市場的功能
1.2金融市場的類型．
1.2.1貨幣市場
1.2.2債券市場
1.2.3股票市場
1.2.4外匯市場
1.2.5保險市場
1.2.6金融衍生品市場
1.3金融市場主體
本章小結
第2章固定收益證券
2.1固定收益基本知識
2.1.1固定收益品種
2.1.2固定收益相關概念
2.2應計天數計算
2.2.1應計天數計算方法
2.2.2計算票息支付次數
2.2.3計算前一個票息支付日
2.2.4計算下一個票息支付日
2.2.5計算票息日期
2.2.6全價和淨價
2.2.7應計天數因子
2.2.8應計利息
2.2.9貼現率計算
2.2.10計算內部收益率
2.3現金流現值與終值
2.3.1現金流現值
2.3.2現金流終值
2.3.4計算贖回價格
本章小結
第3章久期與凸度
3.1久期
3.1.1久期的概念
3.1.2久期的計算公式
32凸度
3.2.1凸度的概念
3.2.2凸度計算公式
33久期匹配管理
3.3.1久期匹配管理概念
3.3.2久期匹配計算
本章小結
第4章利率期限結構
4.1即期利率和遠期利率
4.1.1即期利率
4.1.2遠期利率
4.2利率期限結構
4.2.1利率期限結構概念
4.2.2利率期限結構理論
4.2.3利率期限結構計算
4.2.4利率曲線轉換為貼覡率曲線
4.2.5零息曲線為固定收益產晶定價
4.2.6零息曲線計算敏感性參數
4.3遠期利率協定
4.3.1遠期利率協定概念
4.3.2FRA與利率期貨的區別
4.3.3FRA風險
