金融工程（第二版）

內容簡介

金融工程的研究與實踐包括金融工程工具、金融工程理論、金融工程技術和金融工程套用四個部分。為適應市場對金融工程人才的需求，本教材按照這個四個部分編寫。

第一編“金融工程工具”介紹了基本的衍生工具遠期與期貨、期權、互換。在簡單介紹中國衍生產品市場後，基於套利交易思想詳細介紹了這三種衍生工具的價格行為。

第二編“衍生證券的股價”簡明扼要地介紹了資產定價理論，並分別用套利定價、風險中性測度定價和隨機貼現因子定價三種方法給出二叉樹模型和幾何布朗運動模型下的衍生證券定價公式，通過豐富的案例介紹衍生證券價格計算，最後簡明介紹了多因素模型的套用。

第三編“股價的數值分析”介紹了數值分析原理、蒙特卡洛模擬、偏微分方差與有限差分方法在金融工程計算中的套用，用豐富的案例解釋和比較了各種計算方法，但未給出進行計算的matlab程式。需要計算程式的讀者可以向作者索取。

第四編“金融工程套用”介紹了金融創新、金融創新方法和各種創新產品，解釋了金融產品設計方法，對著名金融產品進行分析。然後分析了衍生產品交易。不僅討論了套期保值交易和套利交易，也討論了投機交易。還給出了各種類型衍生產品交易案例，方便讀者了解衍生產品交易的機會與潛在風險。最後介紹了風險價值與風險管理方法。

本書用通俗的語言詳盡介紹了衍生產品的估價理論和估價技術。只要讀者具有微積分和機率論的初步知識，就可以學習和掌握衍生產品的估價理論和估價技術。

本教材適合作為金融工程專業本科生、其他財經專業本科生和碩士研究生的金融工程學教材，也可以作為相關金融從業人員學習和套用金融工程學的參考書。

圖書目錄

前言/001

第一編金融工程基礎工具

第一章遠期與期貨/003

第一節中國的遠期市場與期貨市場/003

第二節遠期與期貨的基本概念/008

第三節遠期與期貨契約價格/010

第四節常見遠期與期貨分析/013

本章小結/019

問題與習題/019

第二章期權/021

第一節中國期權市場/021

第二節期權的基本概念/023

第三節期權價格/027

第四節期權組合與損益分析/030

本章小結/037

問題與習題/037

第三章互換/038

第一節中國互換市場/038

第二節互換的基本概念/039

第三節互換的簡單套用/041

第四節利率互換契約定價/046 第五節貨幣互換契約定價/051

第六節其他互換/052

本章小結/054

問題與習題/054

第二編衍生證券的估價

第四章資產價格行為與資產定價理論/057

第一節基本資產價格行為模型/057

第二節多因素模型/063

第三節基本資產定價理論/066

本章小結/068

問題與習題/068

第五章衍生證券價格的計算/070

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基本介紹

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