《問道量化投資——用MATLAB來敲門（紀念版）》是2016年9月電子工業出版社出版的圖書，作者是金斯伯格、王正林。
基本介紹
- 中文名：問道量化投資——用MATLAB來敲門（紀念版）
- 作者：金斯伯格、王正林
- ISBN：9787121287244
- 頁數：444頁
- 定價：69元
- 出版社：電子工業出版社
- 出版時間：2016年9月
- 開本：16開
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
量化投資在國內起步沒多久，前途不可估量。量化投資的核心是數學模型，而模型離不開高效的數值計算和模擬分析工具，MATLAB簡單易學的特點、強大的數值計算和模擬仿真功能，以及豐富的金融類工具箱（金融工具箱、衍生品工具箱和固定收益工具箱），是量化投資超給力的“武器”。本書主要講述以MATLAB為分析工具的量化投資，由“MATLAB入門”、“MATLAB量化投資基礎”和“MATLAB量化投資相關函式詳解”3篇組成。入門篇讓零編程基礎的讀者快速掌握強大的數值計算和模擬分析工具MATLAB；量化投資基礎篇簡要介紹相關的投資策略及模型，重點講述MATLAB中的模型實現及套用；函式詳解篇對MATLAB的金融工具箱、衍生品工具箱和固定收益工具箱中的全部函式一一進行詳解，以幫助讀者快速掌握這些函式。
本書適合基金、衍生品、證劵等相關投資人員使用，也適合對量化交易、金融投資感興趣及有志於成為寬客的人士閱讀。
圖書目錄
第0章 致敬量化投資之王 VII
天下誰人不識君：詹姆斯?西蒙斯 VII
西蒙斯：我的量化投資生涯 XV
第1篇 MATLAB入門
第1章 MATLAB概述 2
1.1 MATLAB的發展歷程 2
1.2 MATLAB的優勢與特點 3
1.3 MATLAB系統的構成 4
1.4 MATLAB桌面操作環境 5
1.4.1 MATLAB啟動和退出 5
1.4.2 MATLAB主選單及功能 7
1.4.3 MATLAB命令視窗 9
1.4.4 MATLAB工作空間 11
1.4.5 M檔案編輯/調試器 14
1.4.6 圖形視窗 15
1.4.7 MATLAB檔案管理 17
1.4.8 MATLAB幫助使用 17
1.5 MATLAB的工具箱 17
第2章 MATLAB科學計算 20
2.1 數據類型 20
2.1.1 變數與常量 20
2.1.2 字元串 21
2.1.3 元胞數組 21
2.1.4 構架數組 22
2.1.5 對象 22
2.2 數組及其運算 22
2.2.1 數組的創建 22
2.2.2 數組的運算 24
2.2.3 多項式運算 25
2.3 矩陣及其運算 28
2.3.1 矩陣的創建 28
2.3.2 矩陣的運算 30
2.4 符號運算 31
2.4.1 符號運算概述 31
2.4.2 常用的符號運算 34
2.5 關係運算和邏輯運算 35
第3章 MATLAB數據可視化 37
3.1 數據繪圖的基本步驟 37
3.2 在工作空間直接繪圖 38
3.3 多維數據繪圖 39
3.3.1 二維圖形 39
3.3.2 三維圖形 40
3.4 圖形的修飾 43
第4章 MATLAB編程 47
4.1 MATLAB編程概述 47
4.2 MATLAB編程原則 48
4.3 M檔案 49
4.4 MATLAB程式流程控制 51
4.5 MATLAB中的函式及調用 54
4.5.1 函式類型 54
4.5.2 函式參數傳遞 57
4.6 函式句柄 61
4.7 MATLAB程式調試 63
4.7.1 常見程式錯誤 63
4.7.2 調試方法 66
4.7.3 調試工具 66
第2篇 MATLAB量化投資基礎
第5章 MATLAB量化投資相關工具箱 70
5.1 MATLAB金融套用的案例 70
5.2 使用MATLAB的知名金融機構 72
5.3 金融工具箱 73
5.3.1 主要功能 73
5.3.2 體系結構 73
5.3.3 主要函式 74
5.3.4 金融時間序列工具ftstool 75
5.3.5 金融時間序列數據分析
工具ftsgui 76
5.4 金融衍生品工具箱 77
5.4.1 主要功能 77
5.4.2 體系結構 78
5.4.3 主要函式 79
5.4.4 GUI工具 80
5.5 固定收益工具箱 82
5.5.1 主要功能 82
5.5.2 體系結構 82
5.5.3 主要函式 83
第6章 金融數據的處理和獲取 85
6.1 日期和貨幣數據處理 85
6.1.1 日期數據格式 85
6.1.2 日期型數據處理函式 86
6.1.3 非交易日數據 94
6.1.4 貨幣格式轉換 95
6.2 MATLAB圖表操作 96
6.2.1 圖表視窗的創建 96
6.2.2 圖表數據的保存和載入 97
6.2.3 圖表視窗的坐標 99
6.3 線型圖的含義和繪製 101
6.3.1 線型圖的含義 101
6.3.2 線型圖函式 102
6.4 燭型圖 103
6.4.1 燭型圖的含義 103
6.4.2 燭型圖函式 104
6.5 移動平均線 105
6.5.1 移動平均線的含義 105
6.5.2 移動平均線的計算 105
6.6 布林帶 106
6.6.1 布林帶的計算 107
6.6.2 布林帶的函式 109
6.7 動態數據獲取 110
6.7.1 創建定時器 110
6.7.2 Callback函式的參數 113
6.7.3 定時器使用實例 114
第7章 固定收益證券計算 118
7.1 債券的基本概念 118
7.1.1 現金流的時間價值 118
7.1.2 現值和終值的計算 119
7.1.3 債券報價方式 121
7.1.4 報價和交割價 122
7.2 基本固定收益工具和利率 123
7.2.1 基本固定收益工具 123
7.2.2 利率的計量 123
7.3 日期計量的SIA標準 124
7.3.1 中長期國債的定價 125
7.3.2 市政債券的定價 127
7.3.3 大額存單國庫券的定價 128
7.4 固定收益證券的屬性 128
7.4.1 固定收益證券數據的屬性 128
7.4.2 收益率計算 129
7.4.3 價格計算 135
7.4.4 敏感性分析 144
7.5 固定收益證券的數據管理 147
7.5.1 Instrument型數據 147
7.5.2 Excel數據的讀寫 153
7.5.3 其他格式數據的讀寫 156
第8章 利率期限結構和利率模型 159
8.1 利率期限結構計算 159
8.1.1 利息債券收益率 159
8.1.2 構建收益率曲線 160
8.1.3 Bootstrapping算法 161
8.1.4 利率期限結構計算函式 164
8.1.5 遠期利率計算 165
8.1.6 期限結構曲線插值 169
8.2 基於利率期限結構定價技術 170
8.2.1 利率期限結構的表示 171
8.2.2 債券定價技術 173
8.2.3 現金流定價技術 174
8.2.4 互換定價技術 177
8.2.5 產品定價函式及敏感性分
析函式 178
8.2.6 Instrument型數據的構建 179
8.3 利率模型 182
8.3.1 利率模型分類 182
8.3.2 HL模型 183
8.3.3 變方差HL模型 187
8.3.4 HL模型的意義 193
8.4 BDT模型 193
8.4.1 BDT模型的構建 194
8.4.2 BDT模型的實現 197
8.5 HW和BK模型 198
8.5.1 三叉樹的基本形態 198
8.5.2 HW模型的構建 199
8.5.3 HW模型的Q參數 204
8.5.4 BK模型簡介 205
8.5.5 HW和BK模型的實現 206
8.6 HJM模型 208
8.6.1 HJM模型簡介 208
8.6.2 HJM模型的實現 208
8.7 利率模型定價 210
8.7.1 利率模型的輸入變數 210
8.7.2 產品的定價 212
第9章 衍生品計算 216
9.1 無套利和Black-Scholes方程 216
9.1.1 單步二叉樹模型 216
9.1.2 風險中性定價 217
9.1.3 套利的數學模型 218
9.1.4 Black-Scholes模型假設 218
9.1.5 Black-Scholes方程 219
9.2 歐式期權的影響因素 221
9.2.1 歐式期權定價函式 221
9.2.2 歐式期權的希臘字母 222
9.3 歐式期權的風險度量 224
9.3.1 歐式期權希臘字母函式 224
9.3.2 期貨期權定價函式 226
9.3.3 隱含波動率計算 227
9.4 期權價格的數值求解 228
9.4.1 多期二叉樹模型 228
9.4.2 CRR模型 230
9.4.3 EQP模型 231
9.4.4 ITT模型 232
9.5 MATLAB中的CRR模型 232
9.5.1 資產價格二叉樹 232
9.5.2 定價函式 235
9.5.3 其他定價函式 238
9.5.4 希臘字母計算 239
9.6 MATLAB中的EQP模型 239
9.6.1 資產價格二叉樹 240
9.6.2 二叉樹的等價式 242
9.6.3 定價函式 244
9.6.4 其他定價函式 246
9.7 有限差分法定價 246
9.7.1 有限差分法簡介 246
9.7.2 自變數的離散化 247
9.7.3 隱式差分解法 248
9.7.4 方程的邊界條件 249
第10章 投資組合管理與風險控制 252
10.1 投資組合基礎概念 252
10.1.1 價格序列和收益率序列間
的相互轉換 252
10.1.2 方差、協方差與相關係數 255
10.1.3 線性規劃問題的提出和標
準化 257
10.2 資產組合風險-收益計算 258
10.2.1 資產組合的收益率和方差 258
10.2.2 收益率和標準差的計算 258
10.2.3 VaR的計算 260
10.3 資產組合有效前沿 261
10.3.1 資產有效前沿概念 262
10.3.2 簡單約束條件下的資產組
合有效前沿 262
10.3.3 複雜約束條件下的資產組
合有效前沿 266
10.3.4 利用隨機模擬法確定資產
組合有效前沿 267
10.4 資產配置 269
10.4.1 資產配置問題概述 269
10.4.2 資產配置問題求解 270
第11章 奇異期權和利率期權定價 272
11.1 普通香草期權 272
11.2 執行條件不同的奇異期權 272
11.2.1 百慕達期權 273
11.2.2 複合期權 273
11.3 呼叫期權 274
11.3.1 呼叫期權簡介 274
11.3.2 呼叫期權估值 275
11.3.3 呼叫期權定價程式 276
11.4 亞式期權 278
11.4.1 亞式期權簡介和分類 278
11.4.2 亞式期權的解 279
11.5 亞式期權數值解法 281
11.5.1 二叉樹的路徑函式 282
11.5.2 平均價格的確定 283
11.5.3 回溯法計算期權價格 283
11.5.4 定價實例 284
11.5.5 亞式期權定價程式 286
11.6 回望期權 288
11.6.1 回望期權簡介 288
11.6.2 定價的二叉樹方法 290
11.6.3 回望期權定價程式 294
11.7 障礙期權 295
11.7.1 障礙期權簡介 295
11.7.2 障礙期權定價實例及程式 297
11.8 二值期權 299
11.8.1 二值期權簡介 299
11.8.2 二值期權定價程式 300
11.9 基於多資產的期權 301
11.9.1 蒙特卡羅模擬 301
11.9.2 相關隨機變數的路徑生
成和Cholesky分解 305
11.9.3 價差期權 306
11.9.4 彩虹期權 308
第3篇 MATLAB量化投資相關函式詳解
附錄A 金融工具箱函式詳解 312
A.1 日期數據處理和轉換 312
A.1.1 當前日期和時間 312
A.1.2 日期和時間項 312
A.1.3 日期轉換 314
A.1.4 金融日期數據 315
A.1.5 息票日期 318
A.1.6 貨幣與價格 322
A.1.7 金融數據的圖表展示 323
A.2 現金流的分析和計算 325
A.2.1 年金 325
A.2.2 攤銷與折舊 325
A.2.3 現值 326
A.2.4 終值 327
A.2.5 現金流支付的計算 327
A.2.6 收益率計算 328
A.2.7 現金流的敏感度 329
A.3 固定收益證券 329
A.3.1 應計利息 329
A.3.2 價格計算 330
A.3.3 利率期限結構 331
A.3.4 收益率計算 333
A.3.5 價差計算 334
A.3.6 利率敏感度 335
A.4 投資組合分析 337
A.4.1 資產組合分析 337
A.4.2 資產組合業績評估 342
A.5 金融統計 343
A.5.1 條件期望最大化（ECM）
算法 343
A.5.2 多元正態回歸 344
A.5.3 Maximization-Least-Squares
算法 345
A.5.4 似不相關回歸 345
A.6 金融時間序列 346
A.6.1 對象和檔案的創建 346
A.6.2 算術運算 346
A.6.3 數學運算 348
A.6.4 統計描述 349
A.6.5 數據操作 350
A.6.6 變換 352
A.6.7 技術分析指標 354
A.6.8 便捷工具 358
A.7 其他 358
A.7.1 期權定價與敏感度分析 358
A.7.2 單變數GARCH模型 361
附錄B 金融衍生品工具箱函式詳解 363
B.1 利率模型及套用 363
B.1.1 HJM模型 363
B.1.2 HJM模型的套用 363
B.1.3 BDT模型 367
B.1.4 BDT模型的套用 368
B.1.5 HW模型 371
B.1.6 HW模型的套用 372
B.1.7 BK模型 376
B.1.8 BK模型的套用 376
B.2 期權模型及套用 380
B.2.1 CRR模型 380
B.2.2 CRR模型的套用 381
B.2.3 EQP模型 382
B.2.4 EQP模型的套用 383
B.2.5 ITT模型 385
B.2.6 ITT模型的套用 385
B.3 利率工具和利率期限結構 387
B.3.1 利率工具 387
B.3.2 利率期限結構 390
B.4 期權定價數據屬性設定及工具 393
B.4.1 期權定價數據屬性設定 393
B.4.2 期權工具 394
B.5 金融工具的資產組合 395
B.6 權益類衍生品的解析解 398
B.7 其他 401
B.7.1 樹圖的操作 401
B.7.2 金融對象結構型數據 403
B.7.3 投資組合避險與配置 403
附錄C 固定收益工具箱函式詳解 405
C.1 定期存單 405
C.2 可轉債定價 406
C.3 衍生證券計算 406
C.4 利率期限結構曲線對象 409
C.5 MBS相關函式 411
C.6 期權調整價差的計算 415
C.7 Steped-Coupon債券的相關計算 416
C.8 國庫券的相關計算 418
C.9 國債的相關計算 419
C.10 零息票金融工具 420
參考文獻 422
