《量化投資：基於MATLAB的策略設計與開發》是2023年上海財經大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：量化投資：基於MATLAB的策略設計與開發
- 作者：曹志廣
- 出版時間：2023年6月
- 出版社：上海財經大學出版社
- ISBN：9787564240929
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝-膠訂
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
本書以Matlab為開發工具，融合金融理論和市場實踐，以大量案例形式呈現出量化投資策略設計中的一般原理和各種技術處理細節。全書包含十章，第一章介紹了量化投資的基本金融理論和量化策略設計的一般流程和風險控制；第二章介紹了Matlab的基本使用基礎和Wind量化交易接口；第三章討論回溯測試和策略評價，以及策略設計中的數據挖掘偏差效應；第四章討論多因素選股模型的基本原理和案例套用；第五章討論Alpha策略原理和套用案例；第六章討論套利交易策略；第七章討論趨勢交易策略的設計原理和方法；第八章討論量化策略的組合設計和最佳化；第九章討論量化交易系統的構建和案例套用；第十章討論機器學習方法在量化策略設計中的套用。 本書適合具有一定數理能力和熟悉金融投資相關理論知識，並在金融市場有一定實踐經歷，正在或打算從事量化投資策略設計和開發的大學金融學專業高年級本科生或研究生學生，以及相關的金融從業人員。
圖書目錄
第一章 量化投資
1.1 量化投資
1.2 量化投資與金融理論
1.3 量化投資策略的開發工具和方法
1.4 量化投資策略開發的團隊
1.5 量化投資策略設計的一般流程和風險控制
參考文獻
第二章 Matlab入門與Wind量化交易接口
2.1 Matlab入門
2.2 獲取數據
2.3 Wind量化交易接口
參考文獻
第三章 回溯測試和策略評價
3.1 回溯測試
3.2 策略的評價體系
3.3 交易策略的開發與數據挖掘的偏差
3.4 擇時回溯測試的Matlab函式
參考文獻
第四章 多因素選股模型
4.1 多因素定價模型和多因素選股模型
4.2 多因素選股模型的有效性檢驗
4.3 單因子選股案例：特質波動率選股模型
4.4 因子有效性檢驗案例：趨勢因子選股模型的有效性檢驗
參考文獻
第五章 Alpha策略
5.1 Alpha策略的基本原理
5.2 對沖系統風險的方法
5.3 案例：特質波動率／趨勢因子選股模型和股指期貨的Alpha策略
5.4 案例：基於日線趨勢選股模型的Alpha策略
參考文獻
第六章 套利策略
6.1 套利的種類
6.2 套利交易的風險
6.3 案例：滬深300股指期貨與現貨的套利交易
6.4 案例：南方原油A的場內外套利交易
參考文獻
第七章 趨勢交易策略
7.1 趨勢交易的原理
7.2 趨勢的識別
7.3 趨勢交易的風險控制
7.4 案例：滬深300ETF的趨勢交易
7.5 案例：基於日內最後30分鐘預測收益的滬深300ETF交易
參考文獻
第八章 量化策略的配置和組合最佳化
8.1 資產配置模型
8.2 案例：我國股票市場ETF的戰術性資產配置
參考文獻
第九章 機器學習方法與量化策略設計
9.1 機器學習方法簡介
9.2 機器學習方法在量化策略設計中的套用
參考文獻
第十章 構建量化交易系統
10.1 量化交易策略的分析和決策系統
10.2 量化交易策略的執行系統
10.3 股票和期貨的實盤交易接口
10.4 案例：構建適合自己的量化交易系統
作者簡介
曹志廣，上海財經大學金融學院副教授。研究方向為行為金融和資產定價，長期從事量化投資的模型設計和開發方面的研究和實踐。2003年獲復旦大學管理科學與工程博士學位，美國康奈爾大學Johnson管理學院訪問學者。出版了《金融計算與編程-基於MATLAB的套用》等書籍，學術研究在Journal of Banking & Finance, Journal of Futures markets, Pacific-Basin Finance Journal, 金融學季刊，管理科學學報等學術期刊發表。在上海財經大學金融學院教授的主要課程包括：《投資學》、《金融計算與編程》、《金融衍生產品》、《投資組合管理》等。
