《金融計算與編程：基於MATLAB的套用》是2017年上海財經大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：金融計算與編程：基於MATLAB的套用
- 作者：曹志廣
- 出版時間：2017年11月
- 出版社：上海財經大學出版社
- ISBN：9787564227272
- 類別：金融理論
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝-膠訂
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
“金融市場與風險管理系列”之一。主要介紹了金融計算與編程方面的相關知識。第二版做了如下修改：1.訂正了*版中的多處文字和公式表述錯誤；2.為每一章增加了課後複習和思考題，方便教師的教學工作；3.新增了第十三章“數據挖掘偏差檢驗方法及其套用”；4.原有部分章節內容做了拓展和延伸。
圖書目錄
1 MATLAB入門
1．1 MATLAB簡介
1．2 MATLAB編程基礎
1．3 編寫MATLAB函式
1．4 一個渾沌遊戲
1．5 提高MATLAB的運算效率
1．6 商品交換的例子
複習與思考題
參考答案
2 數值計算中的誤差和誤差傳播
2．1 認識計算機如何存儲數字
2．2 誤差問題的認識
2．3 誤差的來源
2．4 誤差的度量
2．5 運算中的誤差傳遞
2．6 誤差控制
複習與思考題
參考答案
3 數據的讀入和基本統計分析
3．1 金融分析中常見的數據格式
3．2 常見的數據獲取方式
3．3 EXCEL數據檔案的讀取
3．4 文本數據檔案的讀取
3．5 CSV格式和ASCII格式數據的讀取
3．6 通過網路獲取數據
3．7 數據的預處理
3．8 數據的描述性統計分析
3．9 樣本分布
3．10 產生常見分布的隨機數及分布檢驗
3．11 自助法(Bootstrap)
3．12 時間序列的基本統計分析
3．13 常見的假設檢驗統計方法
3．14 主成分分析方法
3．15 因子分析
複習與思考題
參考答案
4 回歸分析
4．1 MATLAB在處理回歸分析中的優勢
4．2 線性回歸
4．3 非線性回歸
4．4 核回歸
4．5 Fama-MacBeth回歸
4．6 分位數回歸
4．7 面板數據回歸
4．8 我國股票市場日曆效應檢驗
4．9 基於線性回歸的方差分解
4．10 回歸分析中一些常見問題的討論
複習與思考題
參考答案
5 金融分析中的最佳化問題
5．1 線性規劃問題
5．2 二次規劃問題
5．3 無約束非線性函式最最佳化問題
5．4 約束非線性函式最最佳化問題
5．5 局部最優值和全局最優值
5．6 最佳化問題的金融套用：信息交易模型的最優參數估計
複習與思考題
參考答案
6 極大似然估計
6．1 極大似然估計基本原理
6．2 極大似然估計的MATLAB函式
6．3 基於EM算法的混合常態分配參數估計
6．4 二元選擇回歸問題中的參數估計
6．5 受限因變數回歸模型的參數估計
6．6 上證綜合指數收益率廣義雙曲線分布的極大似然估計
6．7 MP模型的極大似然估計
複習與思考題
參考答案
7 廣義矩估計
7．1 廣義矩估計的基本原理
7．2 廣義矩估計的參數估計
7．3 廣義矩估計的MATLAB函式
7．4 廣義矩估計的套用
複習與思考題
參考答案
8 波動率的估計
8．1 歷史波動率
8．2 移動平均模型
8．3 指數加權平均模型
8．4 ARCH模型
8．5 GARCH模型
8．6 多元GARCH模型
8．7 GARCHSK模型
8．8 波動率估計的套用：股指期貨的套利交易
複習與思考題
參考答案
9 風險價值和條件風險價值的估計
9．1 VaR和CVaR的定義
9．2 基於Cornish-Fisher展開式的VaR和CVaR
9．3 基於常態分配的VaR和CVaR
9．4 基於蒙特卡羅模擬的VaR和CVaR
9．5 基於歷史模擬的VaR和CVaR
9．6 極值理論與VaR和CVaR
9．7 均值一方差有效前沿與均值一VaR及均值一CVaR有效前沿
9．8 不同VaR模型套期保值效果的比較
複習與思考題
參考答案
10 遠期利率曲線估計
10．1 即期利率與遠期利率
10．2 樣條法估計利率曲線
10．3 Svensson模型估計利率曲線
複習與思考題
參考答案
11 期權定價的數值方法
11．1 二叉樹
11．2 三叉樹
11．3 二叉樹與期權定價
11．4 蒙特卡羅模擬和期權定價
11．5 有限差分方法和期權定價
11．6 期權定價的套用：銀行理財產品的定價
11．7 期權定價的套用：累積股票期權的定價
複習與思考題
參考答案
12 狀態空間模型在金融中的套用
12．1 狀態空間模型
12．2 狀態空間模型與其他時間序列模型
12．3 卡曼濾波與不可觀測變數的估計
12．4 卡曼濾波的MATLAB程式
12．5 狀態空間模型的參數估計
12．6 套用狀態空間模型研究我國封閉式基金的折價行為
12．7 我國ETF基金的折溢價行為及波動性研究①
複習與思考題
參考答案
13 數據挖掘偏差的檢驗方法和套用
13．1 數據挖掘和數據挖掘偏差的檢驗方法
13．2 數據挖掘偏差檢驗的MATLAB函式
13．3 數據挖掘偏差和技術交易規則在我國股票市場的有效性
複習與思考題
參考答案
參考文獻
