季節性模型是2016年公布的管理科學技術名詞。
基本介紹
- 中文名：季節性模型
- 外文名： seasonal model
- 所屬學科：管理科學技術_運籌與管理_數量經濟的理論與方法
- 公布年度： 2016年
定義,出處,
定義
在建模中考慮季節因素的模型。
出處
《管理科學技術名詞》。
季節性模型
相關詞條
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- 經濟預測模型的MATLABGUI開發及套用
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- 系統建模理論與方法
4.2.5 ARMA模型的參數估計 4.3 CARMlA模型 4.3.1 CARMA模型的描述 4.3.2 CARMA模型的結構識別 4.3.3 CARMA模型的參數估計 4.4 小結 複習思考題 第5章 非平穩隨機過程 5.1 引言 5.2 平穩余差過程 5.2.1 平穩余差過程的基礎 5.2.2 ARIMA模型 5.2.3 季節性模型 5.2.4 函式生成理論 5.3 ...
- 時間序列的分析與套用
第二章 線性模型及自相關與偏相關函式 第三章 模型的初步識別與參數的矩估計 第四章 參數的精估計 第五章 估計模型的檢驗與改進 第六章 序列的合成、分解及季節性模型 第七章 隨機序列預報 第八章 線性系統的識別及參數估計 第九章 隨機漂移的控制 第十章 極大熵譜估計與AR模型 附錄 參考文獻 後記 ...
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第一節 趨勢模型類型 第二節 模型?擇 第三節 參數估計 第四節 模型分析與評價 附錄1-A 生命周期曲線拐點 附錄1-B 商品生命周期判定 第二章 季節模型 第一節 季節性水平模型 第二節 季節性交乘趨向模型 第三節 季節性迭加趨向模型 第三章 ARMA模型 第一節 概述 第二節 時序特性的分析 第三節...
- 大數據預測:需求驅動與供應鏈變革
6.19 建立多元回歸模型的關鍵行動 6.20 有關回歸模型的忠告 6.21 總結 6.22 注釋 171 第7章 ARIMA模型 7.1 步驟1：確定初始試驗性模型 7.2 步驟2：對模型參數進行評估和診斷 7.3 步驟3：生成預測結果 7.4 季節性ARIMA模型 7.5 Box-Jenkins總結 7.6 ARIMA模型拓展：涵蓋解釋變數 7.7 傳遞函式 7....
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當前已開發國家發布的統計數據，往往是經過季節調整後的數據，能更真實地反映實際變化程度，避免總量數據直接對比形成的劇烈波動。此外，該指標受季節性調整方法的影響較大。調整方法 目前在國際上常用的有X-12ARIMA、X-11ARIMA和TramoSeat三種季節性調整方法。儘管這三種模型對季節性調整的方法和思路基本相同，但是在具體...
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- 時間序列分析:單變數和多變數方法
8.3 季節性ARIMA模型 8.4 實例 練習 第9章 單位根檢驗 9.1 引言 9.2 一些有用的極限分布 9.3 AR(1)模型中的單位根檢驗 9.4 一般模型的單位根檢驗 9.5 季節性時間序列模型的單位根檢驗 練習 第10章 干預分析和異常值檢驗 10.1 干預模型 10.2 干預分析實例 10.3 時間序列的異常值 10.4 異常值...
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2.1 隨機差分方程模型36 2.2 自回歸移動平均ARMA模型38 2.3 平穩性39 2.4 ARMA(p,q)模型的平穩性限制42 2.5 自相關函式46 2.6 偏自相關函式50 2.7 平穩序列的樣本自相關52 2.8 Box-Jenkins模型篩選方法59 2.9 預測性質62 2.10 利率差模型68 2.11 季節性模型75 2.12 參數穩定性和...
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- 統計預測——方法與套用
第六章 季節模型 第一節 季節性水平模型 第二節 季節性交乘趨向模型 第三節 季節性迭加趨向模型 第七章 馬爾可夫法 第一節 基本概念 第二節 馬爾可夫預測法 第三節 馬氏鏈的穩定狀態及其套用 第八章 ARMA模型 第一節 概 述 第二節 時序特性的分析 第三節 ARMA模型及其改進 第四節 隨機時序模型的建立 第...
- 時間序列分析(統計分析學概念)
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- 套用計量經濟學:時間序列分析
2．1隨機差分方程模型 45 2．2自回歸移動平均ARMA模型 48 2．3平穩性 49 2．4ARMA(p1g)模型的平穩性限制 52 2．5自相關函式 57 2．6偏自相關函式 61 2．7平穩序列的樣本自相關 63 2．8Box—Jenkins模型篩選方法 72 2．9預測性質 75 2．10生產者物價指數(PPI)模型 82 2．11季節性模型 88 2．12...
- 基於ICA的垂向GNSS坐標時間序列時空分析建模及反演
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- 機率統計的學習與套用研究
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