本書是國內第一本系統地對季節時間序列進行介紹和研究的專著。全書共分為七章。第一章首先展示了時間序列中季節特徵的多樣性以及不同的季節模型，回顧了季節時間序列理論的發展歷程。
基本介紹
- 書名：季節時間序列理論與套用
- 作者：杜勇宏，王健
- ISBN：9787310029303
- 頁數： 226
- 定價：￥30.00
- 出版社：南開大學出版社
- 出版時間： 2008-6-1
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
- 所屬分類：圖書 >> 經濟 >> 經濟數學
內容簡介,目錄,
內容簡介
在隨後各章中，對各種季節模型進行了詳盡的介紹。其中，第二章介紹了SARIMA模型：第三章介紹了季節模式的常用檢驗方法；第四章介紹了季節調整方法的原理：第五章介紹了多變數季節模型；第六章介紹了周期性過程；第七章介紹了非線性季節模型。在介紹基本理論時，本書給出了一些套用案例。本書是適用於經濟、管理類教師、研究者和研究生的參考讀物，要求讀者有時間序列分析的基礎。
目錄
第一章 總論
第一節 季節時問序列的多樣性
第二節 季節時間序列模型
一、季節ARIMA過程
二、周期性過程
三、非線性季節模型
第三節 季節性時間序列理論發展概覽
一、早期觀點
二、季節調整理論
三、最新觀點及研究前沿
第二章 季節ARIMA模型
第一節 基本概念
第二節 季節ARIMA模型的類別
一、自回歸移動平均乘積性季節模型
二、確定性季節時間序列
三、季節性單整過程
第三節 非平穩性的誤設定
一、趨勢平穩（TS）與差分平穩（DS）
二、確定性季節性與季節性單整
第四節 季節ARIMA模型的建立與預測
一、數據的平穩性檢驗
二、SARMA模型的識別、估計和檢驗
三、預測
第五節 案例：美國國際航空公司旅客客票數的乘積模型和組合模型
第三章 季節模式的假設檢驗
第一節 確定性季節性的假設檢驗
一、Canova-Hansen檢驗
二、Caner檢驗
三、Tam—Reinsel檢驗
四、一些評論
第二節 季節單整的檢驗
一、Dickey-Hasza-Fuller檢驗
二、HEGY檢驗
三、Kunst檢驗
四、Osborn-Chui-Smith-Birchenhall檢驗
五、一些評論
第三節 擴展
一、附加動態項
二、確定項
三、高階非平穩性工
四、複合檢驗及顯著性水平
五、一些實證研究結果
第四節 案例：我國進出口總額的季節模式
一、平穩季節模式的檢驗
二、季節單位根檢驗
第四章 季節調整技術原理
第一節 構成因素的分解
第二節 X-12-ARIMA
一、X-11程式
二、RegARIMA建模與診斷
第一節 TRAMO/SEATS程式
一、SEATS方法的基本原理
二、與X-11的比較
第四節 季節調整對單位根檢驗的影響
一、數據生成過程為單位根過程
二、數據生成過程為平穩ARMA過程
第五節 與其他數據變換的關係
第六節 案例
案例1：中美進出口總額的季節調整
案例2：基於調整和未調整序列的單位根檢驗
第五章 多變數季節模型
第一節 單方程季節模型
一、季節調整對回歸效果的影響
二、季節虛假回歸
第二節 季節向量ARIMA模型
一、季節向量ARMA的性質
二、季節向量ARIMA模型的建立
三、擴展
第三節 季節協整與誤差修正模型
一、單一方程季節協整方法
二、向量季節協整方法
三、擴展
第四節 案例：中國進出口貿易的誤差修正模型
第六章 周期性ARIMA過程
第一節周期性過程的類別和性質
一、周期性過程的定義與分類
二、PAR過程的性質
第二節 非平穩的PAR過程
一、PAR過程的單整類型
二、PAR過程的單整性檢驗
第三節 周期性協整
一、周期性協整的定義
二、周期協整的檢驗
第四節 案例：理性預期下生命周期持久收入假說的檢驗
一、REPIH的（季節）檢驗方法
二、中國消費行為的REPIH檢驗結果
第七章 非線性季節模型
第一節 季節GARCH模型
一、季節GARCH類模型的定義和性質
二、檢驗和估計
第二節 隨機係數季節自回歸過程
一、隨機係數ARIMA模型的性質
二、檢驗和估計
第三節 周期馬爾可夫開關模型
一、周期馬爾可夫開關模型的定義和性質
二、估計和檢驗
參考文獻
附表1 t分布百分位數表
附表2 X2分布百分位數表
附表3 F分布百分位數表
附表4 VM分布百分位數表
附表5 DHF分布百分位數表
附表6 季節單位根檢驗臨界值表
附表7 Kunst分布百分位數表
附表8 季節協整檢驗臨界值表
