《統計預測——方法與套用》是2014年8月中國人民大學出版社出版的圖書，作者是易丹輝。
基本介紹
- 中文名：統計預測——方法與套用
- 作者：易丹輝
- 出版社：中國人民大學出版社
- 出版時間：2014年8月
- 定價：38 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787300193694
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
隨著社會經濟的迅速發展和計算機技術更新加快，人們越來越重視並容易收集到實際發生的各種數據。如何運用這些數據認識事物發展變化的規律並預測其未來，也愈發為人們所關注，各種預測方法應運而生並不斷發展。在從事教學和實際問題研究的過程中，感覺原來的內容有些過於陳舊，希望能夠奉獻一些新的思路和方法給學生和其他需要套用的讀者。
圖書目錄
第一章 一元線性回歸分析法
第一節 模型和參數估計
第二節 模型的檢驗
第三節 預測精度的測定
第四節 預測實例
附 錄
第二章 多元回歸分析法
第一節 模型和參數估計
第二節 模型的檢驗
第三節 自變數的選擇
第四節 多重共線性
第五節 預測實例
第六節 滯後變數模型
附 錄
第三章 非線性回歸分析法
第一節 非線性回歸模型
第二節 模型參數的估計
第三節 模型分析與評價
第四節 含虛擬變數的回歸模型
第五節 預測實例
附 錄
第四章 時間序列平滑法
第一節 概 述
第二節 移動平均法
第三節 指數平滑法
第四節 方法的比較
附 錄
第五章 趨勢模型
第一節 趨勢模型類型
第二節 模型選擇
第三節 參數估計
第四節 模型分析與評價
附 錄
第六章 季節模型
第一節 季節性水平模型
第二節 季節性交乘趨向模型
第三節 季節性迭加趨向模型
第七章 馬爾可夫法
第一節 基本概念
第二節 馬爾可夫預測法
第三節 馬氏鏈的穩定狀態及其套用
第八章 ARMA模型
第一節 概 述
第二節 時序特性的分析
第三節 ARMA模型及其改進
第四節 隨機時序模型的建立
第五節 時序模型預測
附 錄
第九章 ARCH類模型
第一節 單位根過程
第二節 ARCH模型
第三節 廣義ARCH模型
第四節 拓展的ARCH模型
第五節 多元ARCH模型
附 錄
附表1 t分布表
附表2 F分布表
附表3 D.W.檢驗表
附表4 χ2分布表
附表5 DF檢驗t統計量經驗機率分布表
附表6 Engle Granger檢驗表
參考文獻
