《多變數時間序列的建模理論及套用研究》是依託天津大學，由張喜彬擔任項目負責人的青年科學基金項目。
《多變數時間序列的建模理論及套用研究》是依託天津大學，由張喜彬擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要本項目線上性協整建模思想的基礎上，定義非線性，長記憶時間序列之間的非線性協整關係，研究非線性協整關係的存在性檢驗和估...
1976年，Cox和Jenkins就採用天然氣的輸入速率作為輸入變數，研究二氧化碳的輸出濃度．這就將時間序列分析由一元推廣到了多元的場合。但從技術上講，當時要求輸入序列和輸出序列都是平穩的，顯然這是非常苛刻的，進而限制了多元時間序列分析的套用。1987年Engle和Cranger提出了協整理論，在此理論下，並不要求回響序列和輸入...
時間序列分析是根據系統觀測得到的時間序列數據，通過曲線擬合和參數估計來建立數學模型的理論和方法。它一般採用曲線擬合和參數估計方法（如非線性最小二乘法）進行。時間序列分析常用在國民經濟巨觀控制、區域綜合發展規劃、企業經營管理、市場潛量預測、氣象預報、水文預報、地震前兆預報、農作物病蟲災害預報、環境污染控制...
《基於多元時間序列分析的複雜系統建模與預測研究》是依託大連理工大學,由韓敏擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 含有混沌特性的複雜系統建模和預測研究具有廣泛的意義。由於複雜系統自身的多變數演化行為，以及觀測數據的不完整性和不確定性，使得其建模和預測成為信息學科的難題之一。本項目針對包含混沌特性的複雜系統...
可能是平穩的。有時可能經若干階差分後才能平穩化。對於這類序列，稱為自回歸—求和—移動平均模型，或稱ARIMA模型。舉例 在現實中很多問題，如利益波動、收益率變化及匯率變化等通常是一個平穩序列，或者通過差分等變換可以化成一個平穩序列。套用 一個平穩序列的行為不會隨時間的推移而變化，因此，可以用該序列過去...
，第N個月的降雨量，利用時間序列分析方法，可以對未來各月的雨量進行預報。基本思想：根據系統的有限長度的運行記錄（觀察數據），建立能夠比較精確地反映序列中所包含的動態依存關係的數學模型，並藉以對系統的未來進行預報。基本原理：一是承認事物發展的延續性。套用過去數據，就能推測事物的發展趨勢。二是考慮到事物...
本項目對多元時間序列預測建模的變數選擇、模型建立、參數最佳化等進行了積極的探索，取得了一批有價值的研究成果，發表論文50篇，錄用論文6篇，其中SCI，EI檢索共47篇次，並於2013年12月出版了專著《基於微粒群的神經網路預測控制理論及套用》、2011年12月出版了專著《基於儲備池的非線性系統預測理論與分析方法》，培養...
時間序列分析(Time series analysis)是一種套用於電力 、電力系統的動態數據處理的統計方法。該方法基於隨機過程理論和數理統計學方法，研究隨機數據序列所遵從的統計規律，以用於解決實際問題。一般用於系統描述、系統分析、預測未來等。中文名稱 時間序列分析法 英文名稱 time series analysis method 定義 根據歷史統計資料...
為此，本項目擬從刻畫人類粒化認知機理出發，基於粒計算，協同區間分析和模糊理論，研究(1)基於超盒表示的多元時序數據多粒度信息粒化，(2)多元時序數據的粒化語義描述和(3)多元時序數據語義粒模型的構建，並將其套用於金融數據來驗證其有效性和實用性，這將進一步豐富時序數據的分析與建模理論與方法，為多元時序數...
近年來，時間序列已經成為一個相當活躍的領域，出版了很多相關書籍，其中的大部分要么關注時域分析，要么關注頻域分析。在這些書中，有些提供的理論背景資料不充分，有些則關於具體套用的介紹太少。而且，大部分書只是關注於單變數時間序列，即使有少量討論多變數時間序列的書，也多局限於理論部分。本書不僅對單變數與...
《多元時間序列分析及金融套用：R語言》是2016年機械工業出版社出版的圖書，作者是蔡瑞胸。內容簡介 本書由時間序列領域最有影響力和最著名的專家之一Ruey S. Tsay所著。本書通過對理論與方法之間的基本平衡，為讀者提供了金融計量模型以及它們在現實世界實證研究中的豐富方法。有別於傳統的多元時間序列方法，本書通過...
隱變數和時變問題，系統地論述多維時間序列圖模型的基本理論、學習算法及其套用．這些問題屬時間序列分析的前沿課題，本書的研究有助於加強多維時間序列圖模型研究的理論基礎，進而推動相關學科的發展，具有重要的學術價值．另外，本書提出的圖模型方法可以直接套用於經濟學、管理學、信號處理等領域，具有重要的套用價值．...
《時間序列狀態空間建模及其套用》從系統論的角度，利用奇異值分解理論推導出離散時間系統、連續時間系統和隨機系統的時間序列狀態空間建模方法，編制出實現該算法的電腦程式，並對輪機工程系統和社會經濟系統做了大量的狀態空間建模仿真研究。最後給山工程套用實例。本書內容豐富，論述透徹，具有很強的實用性。目錄 第一...
第2章詳細討論Copula理論在多變數時間序列模型（包括Copula-GARCH類模型和Copula-SV類模型）的構建、估計和檢驗等問題，研究中國股市的相關模式和相關結構。第3章和第4章討論時變相關Copula模型和變結構Copula模型的建模方法和套用特點，研究中國股市動態相關性和變結構特點。第5章討論Copula理論的仿真技術及其投資組合風險...
時間序列分析是數理統計的一個專業分支，其分析方法遵循機率統計的基本原理。但是由於時間的不可重複性，使得人們在實際觀測某個變數時在任意時刻只能獲得唯一的序列觀察值，這種特殊的數據結構導致時間序列有其特殊、自成體系的一套分析方法。課程定位 時間序列分析課程是為分析時間序列數據提供分析方法和理論支撐的一門...
自動化學報》、《控制與決策》、《物理學報》等上。在基金支持下，研究小組共培養博士、碩士研究生13人。本項目對大規模非平穩多元混沌時間序列的特徵提取、線上建模、稀疏建模和性能分析進行了積極探索，取得了一批有價值的研究成果，所提出的方案為大規模非平穩多元混沌時間序列的建模提供了重要理論依據。
本書通過案例闡釋計量方法的實際套用，鮮有複雜的數學公式推導。全書的主題涵蓋差分方程、平穩時間序列模型、波動性建模、包含趨勢的模型、多方程時間序列模型、協整與誤差修正模型以及非線性時間序列模型等內容。作者簡介 11年的教學與研究經歷，5年的海外學習與工作經歷，從事計量經濟學教學與研究多年。曾與謝志超合作翻譯...
第2章時間序列的預處理 2．1 平穩序列的定義 2．2 平穩序列分析的理論基礎 2．3 平穩性檢驗 2．4 純隨機性檢驗 2．5 習題 2．6 上機指導 第3章ARMA模型的性質 3．1 AR模型 3．2 MA模型 3．3 ARMA模型 3．4 習題 3．5 上機指導 第4章平穩序列的擬合與預測 4．1 建模步驟 4．2 模型識別 4．3...
他還擔任《計量經濟學理論》、《套用計量經濟學》、《實證經濟學》、《動態總量經濟學》、《實證經濟學》、《計量經濟學評論》等多家期刊的副主編；他曾經出版了《多元時間序列分析導論》、《矩陣手冊》等10餘部關於計量經濟學與時間序列分析的著作與教材，曾經在《計量經濟學理論》、《套用計量經濟學》、《計量經濟...
但是其在刻畫形形色色的整數值數據的內在特徵時存在不足，為此，我們將構造新的整數值時間序列模型(如MA、ARMA、線性GARCH、非線性GARCH 等模型),並考慮模型的建模、假設檢驗及模型選擇等研究問題，將模型的統計推斷結果套用於生產實踐中，為實際工作者提供理論指導。
1.1 概述及研究必要性 3 1.2 時間序列研究進展 3 1.2.1 時間序列辨識、建模與預測領域研究情況綜述 3 1.2.2 鐵路沿線大風風速序列分析研究情況綜述 7 1.2.3 大氣污染物濃度序列分析研究情況綜述 8 1.2.4 股票價格序列分析研究情況綜述 9 1.3 時間序列分析方法體系 10 1.4 時間序列分析理論基礎 13 ...
《套用時間序列分析》是高等院校套用時間序列分析課程的教材，較系統講授套用時間序列分析的基本理論、方法以及套用。以時間序列的線性模型和平穩序列的譜分析為主線，介紹平穩時間序列的基本知識、常用的建模和預測方法，目的是使學生對時間序列的餓套用理論和方法有基本的了解，能夠用時間序列的基本方法處理簡單的時間序列...
《21世紀統計學系列教材·套用時間序列分析》是2008年中國人民大學出版社出版的圖書，作者是王燕。內容簡介 《套用時間序列分析(第2版)》所謂時間序列就是按照時間的順序記錄的一列有序數據。對時間序列進行觀察、研究，找尋它變化發展的規律，預測它將來的走勢就是時間序列分析。在日常生產、生活中，時間序列比比皆是...
據文獻記載，克萊夫·格蘭傑是最早將Bilinear模型引進計量經濟學中的學者，蒂莫·泰雷斯維爾塔也是從20世紀80年代初即開始研究STAR類模型的統計理論和經濟套用。本書是對克萊夫·格蘭傑和蒂莫·泰雷斯維爾塔（1993）的著作《非線性經濟關係的建模》的補充和拓展。這主要表現在本書：（1）包含當時非線性時間序列計量經計...
6．6協整和購買力平價理論 327 6．7特徵根、秩與協整 330 6．8假設檢驗 337 6．9Johansen協整檢驗方法 345 6．10一般到特殊建模方法 349 6．11總結 354 習題 355 章節附注 359 附錄6．1協整向量推導 360 附錄6．2特徵根、平穩性與秩 362 第7章非線性時間序列模型 369 7．1線性與非線性調整 369 7．2ARMA...
第六章講述時間序列模型的理論基礎等知識；第七章介紹非參數統計和前述數理統計方法的區別等內容；第八章講述常見模糊數學方法的求解步驟等知識；第九章介紹層次分析法等內容；第十章講述R軟體對常見數理統計問題的編程實現方法等知識；第十一章介紹常見類型微分方程模型的建立方法及軟體求解等內容；第十二章講述數學建模...
