套用時間序列分析（第5版）

內容簡介

第5版是在廣泛聽取使用院校師生意見和建議的基礎上修訂而成的。繼續保持了前4版本科生時間序列入門教材的定位和內容設定。同時根據意見和建議進行了修訂，主要修訂變化如下：

一. 對部分內容的講解次序和章節內容進行了調整。

（1）將Wold分解定理、線性差分方程、特徵根檢驗的內容提前到第2章（序列的預處理）進行講解。彌補了序列平穩性檢驗原來在第2章只講圖檢驗，特徵根檢驗要到最後一章講解的問題。

（2）原來的第3章平穩序列的分析拆分為兩章：一章單純介紹ARMA模型的統計性質，一章專門講平穩序列的ARMA模型擬合，避免了原來第3章特別龐大的問題。

（3）原來的非平穩序列的確定性分析和隨機性分析兩部分內容重新調整了，將非平穩序列分為有季節效應和無季節效應兩種進行介紹。第5章介紹無季節效應的非平穩序列分析，主要是介紹ARIMA（p,d,q）模型。第6章介紹有季節效應的非平穩序列分析。這一章主要包含兩個部分：第一部分是從序列的外部特徵考察序列，介紹基於確定性因素分解方法對季節序列的分解、擬合和預測，第二部分是從序列的內部特徵考察序列，介紹基於ARIMA季節加法模型和ARIMA季節乘法模型對季節序列的擬合和預測。

二. 更換了部分例題和習題，希望案例和習題數據的更新能更生活化、更有趣，使統計分析不再枯燥。

三、本次修訂使用的軟體依然是SAS軟體。前4版是基於SAS9.0版本做的案例，這一版是升級為SAS9.4版本做的案例，輸出界面有所更新，但命令語言沒有本質變化。

圖書目錄

第1章時間序列分析簡介

1．1 引言

1．2 時間序列的定義

1．3 時間序列分析方法

1．4 時間序列分析軟體

1．5 習題

1．6 上機指導

第2章時間序列的預處理

2．1 平穩序列的定義

2．2 平穩序列分析的理論基礎

2．3 平穩性檢驗

2．4 純隨機性檢驗

2．5 習題

2．6 上機指導

第3章ARMA模型的性質

3．1 AR模型

3．2 MA模型

3．3 ARMA模型

3．4 習題

3．5 上機指導

第4章平穩序列的擬合與預測

4．1 建模步驟

4．2 模型識別

4．3 參數估計

4．4 模型檢驗

4．5 模型最佳化

4．6 序列預測

4．7 習題

4．8 上機指導

第5章無季節效應的非平穩序列分析

5．1 Cramer分解定理

5．2 差分平穩

套用時間序列分析（第5版）

基本介紹

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