《套用時間序列分析（第6版）》是2022年中國人民大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：套用時間序列分析（第6版）
- 出版時間：2022年7月
- 出版社：中國人民大學出版社
- ISBN：9787300307435
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《套用時間序列分析（第6版）》是基於SAS軟體的一本入門級本科生教材，詳細介紹了ARIMA模型和因素分解模型的思想、原理以及相關內容基於SAS軟體的實現步驟。本書也包括異方差分析（GARCH模型）和多元時序分析（干預分析和協整分析）的內容。這部分擴展內容既可根據教學需要用於課堂講授，也可以作為本科和碩士課程的銜接用於自學。
圖書目錄
第1章 時間序列分析簡介
1.1 引言
1.2時間序列的定義
1.3時間序列分析方法
1.4時間序列分析軟體
1.5習題
1.6上機指導
第2章 時間序列的預處理
2.1 平穩序列的定義
2.2 平穩性檢驗
2.3 純隨機性檢驗
2.4 習題
2.5 上機指導
第3章 ARMA模型的性質
3.1 Wold分解定理
3.2 AR模型
3.3 MA模型
3.4 ARMA模型
3.5 習題
3.6 上機指導
第4章 平穩序列的擬合與預測
4.1 建模步驟
4.2 單位根檢驗
4.3 模型識別
4.4 參數估計
4.5 模型檢驗
4.6 模型最佳化
4.7 序列預測
4.8 習題
4.9 上機指導
第5章 無季節效應的非平穩序列分析
5.1 Cramer分解定理
5.2 差分平穩
5.3 ARIMA模型
5.4 疏係數模型
5.5 習題
5.6 上機指導
第6章 有季節效應的非平穩序列分析
6.1 因素分解理論
6.2 因素分解模型
6.3 指數平滑預測模型
6.4 ARIMA加法模型
6.5 ARIMA乘法模型
6.6 習題
6.7 上機指導
第7章 條件異方差模型
7.1 異方差的問題
7.2 異方差的直觀診斷
7.3 方差齊性變換
7.4 ARCH模型
7.5 GARCH模型
7.6 GARCH的衍生模型
7.7 習題
7.8 上機指導
第8章 多元時間序列分析
8.1 ARIMAX模型
8.2 干預分析
8.3 偽回歸
8.4 協整
8.5 Granger因果檢驗
8.6 習題
8.7 上機指導
附錄1
附錄2
附錄3
參考文獻
