時間序列經濟計量分析中的小波技術及其套用

內容簡介

　　如何科學地刻畫或逼近經濟現象在時間維度上的這類動態關係或規律，並建立模型以滿足經濟預測與決策等其他管理實踐的需要，構成時間序列經濟計量的核心目標。

　　然而，目前絕大多數時間序列經濟計量分析都是在時域內展開的，其中包括計量模型的構建、估計、檢驗。此外，時域分析與頻域分析似平被割離開來，分別在兩條軌道上獨立發展，通常兩域內分析所獲得的階段性結果並未有機結合起來，從而大大削減了結果的完整性。實際上現已證明，在頻域內也能構造出許多有價值的統計量，用於經濟計量模型的估計或檢驗，並且有時具備較時域分析更好的統計性質。小波分析作為一門新興的數學理論和方法，它在時域和頻域上均具有良好的分辨能力。它的套用使時間序列分析在時域和頻域都達到了良好的局部化效果，為洞察時間序列的動態提供了一個全新的視角與工具。

作者簡介

　　塗雄苓，女，江西安義人，統計學博士。現就職於江西財經大學統計學院數理統計系，從事統計學教學與科研工作。主要研究方向是抽樣技術與經濟計量模型。主講《抽樣技術》《機率論與數理統計》《實用回歸分析》及《統計預測與決策》等多門課程。近幾年，在《統計研究》《數理統計與管理》《統計與預測》《系統工程》等重要的學術期刊發表論文20餘篇，參於國家自然科學基金項目和國家社會科學基金課題3項，主持完成省級科研項目1項。多次指導大學生參加全國數學建模比賽，並獲國家二等獎2項，廣西區一等、二等獎3項。

圖書目錄

第1章緒論

1．1 研究背景與意義

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究意義

1．2 經濟計量分析中的小波分析研究綜述

1．2．1 理論研究

1．2．2 實證研究

1．3 研究內容與研究目標

1．3．1 研究內容

1．3．2 研究目標

1．4 研究方法、組織結構和技術路線

1．4．1 研究方法

1．4．2 組織結構與技術路線

1．5 本書的創新點

第2章小波與非平穩時間序列分析的理論預備

2．1 小波分析理論

2．1．1 小波函式

2．1．2 離散小波變換

2．1．3 極大重疊離散小波變換

2．1．4 小波方差

2．2 非平穩時間序列分析的基礎理論

2．2．1 維納過程

2．2．2 泛函中心極限定理

2．2．3 連續映射定理

第3章小波域單位根檢驗

3．1 單位根過程概述

3．1．1 單位根過程的幾種定義

3．1．2 區分單位根過程和（趨勢）平穩過程的意義

3．2 單位根檢驗研究進展

3．3 小波域單位根過程的檢驗

3．3．1 Fan和Gencay（2010）方法

時間序列經濟計量分析中的小波技術及其套用

基本介紹

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