《經濟、金融計量學中的非參數估計技術》是由科學出版社於2007年6月1日出版的圖書，作者是李竹渝，魯萬波，龔金國。
基本介紹
內容簡介,目錄,
內容簡介
本書內容主要集中在如下幾個方面：首先，第一章通過對非參數估計簡短的介紹，了解非參數估計技術近年來在微觀計量經濟學發展中的重要作用，在深刻了解計量經濟學學科發展基礎上，認識非參數估計方法在計量經濟學發展中的重要性，特別是對現代微觀計量經濟學發展的必要性、迫切性和有效性。第二章主要介紹非參數密度估計的理論、方法和基本性質，以及線上性模型未知誤差密度估計中的套用：在許多實際問題中誤差並不一定保證服從常態分配假設、最小二乘估計的優良性遭到質疑時，如何利用非參數密度估計來解決這個問題。第三章主要介紹非參數回歸估計的基本內容，除了介紹非參數回歸函式估計常用到的N-W核估計估計方法及其基本統計性質外，我們還簡要介紹了最近鄰KNN加權核估計、局部多項式回歸估計、樣條光滑估計、Fourier 級數光滑估計和小波（Wavelet）估計。在第四章金融時間序列的非參數估計，給出混合樣本序列非參數密度估計中的一些理論研究結果。最後還介紹了其它金融時間序列分析中的非參數技術，主要集中在目前研究熱點之一的非參數GARCH類模型和非參數 模型上。
本書利用非參數估計技術處理含有不確定性的、與實際現象密切聯繫的經濟、金融模型．主要內容包括：非參數核密度估計方法及其在金融資產收益率分布估計、資產組合相依結構Copula研究上的套用；常用非參數回歸估計方法、基本統計性質及其在計量經濟模型中的套用以及非參數估計技術在金融時間序列分析中的套用。
本書適合套用數學專業，特別是經濟、管理和統計專業的高年級本科生、研究生及青年教師閱讀．可作為經濟、管理類研究生學位課、選修課教材或參考書，也適合於實際從事經濟管理、計量金融類的專業人員和有興趣了解現代非參數估計技術的廣大讀者。
目錄
第1章 引言
1.1 計量經濟模型簡述
1.2 非參數估計方法簡介
參考文獻
第2章 非參數密度估計及其套用
2.1 非參數密度估計簡介
2.2 非參數密度估計的基本性質與光滑參數的選取
2.2.1 非參數核密度估計的基本統計性質
2.2.2 光滑參數的選取
2.2.3 密度函式導函式的估計與光滑參數選取的DPI方法
2.2.4 核函式的選取與光滑參數
2.3 線性回歸模型誤差分布的非參數核密度估計
2.4 非參數密度估計對金融資產收益率分布估計的探索
2.5 Copula方法簡介
2.6 分析資產組合相依結構的非參數核密度估計——ML兩步法
2.7 中國A股市場相關結構的實證研究
參考文獻
第2章附錄
第3章 非參數回歸及其相關問題”
3.1 非參數回歸模型簡介
3.2 非參數回歸函式N—W核估計
3.3 核函式估計的基本性質
3.4 其他非參數回歸估計方法
3.5 光滑參數的選擇及其相關問題
3.5.1 選擇光滑參數的標準
3.5.2 選擇光滑參數的方法
3.5.3 相關問題的討論
3.6 非參數回歸估計在經濟計量模型分析中的套用
參考文獻
第3章附錄
第4章 金融時間序列分析的非參數估計技術
4.1 引言
4.2 混合樣本序列的非參數密度函式估計
4.3 金融資產收益率波動性的非參數函式估計
4.3.1 波動性的核回歸函式估計
4.3.2 波動性的局部多項式估計
4.3.3 金融資產收益率波動性非參數函式估計的實證分析
4.4 金融時間序列的非參數技術
4.4.1 非參數GARCH模型
4.4.2 非參數ACD模型
參考文獻
第4章附錄
附錄常用機率核密度函式及其函式值表
後記
