《學術研究·基於特徵變數的中國股票市場微觀結構數量研究：日內模式、持續時間與價格發現》從中國股市的特殊結構和各種約束出發，基於持續時間過程和標值點過程的數理建模理論，全面地考察了中國滬、深A、B股市場各市場微觀結構特徵變數的統計特徵與日內模式，各市場微觀結構特徵變數之間的線性與非線性關係及其傳導機制；重點研究了市場微觀結構特徵變數日內模式，金融持續時間的線性與非線性建模與套用，價格的形成、發現和變化機制這幾個方面，在探討中形成了“線性與非線性模型並用”、“參數與非參數時間序列分析交叉”、“日內時序數據與面板數據互補”的研究特色，為市場微觀結構問題的研究提供了一條可行且特色鮮明的路徑。
基本介紹
- 書名：學術研究•基於特徵變數的中國股票市場微觀
- 出版社：西南財經大學出版社
- 頁數：288頁
- 開本：16
- 定價：39.80
- 作者：魯萬波
- 出版日期：2011年7月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787550402348
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
基本介紹
內容簡介
《學術研究·基於特徵變數的中國股票市場微觀結構數量研究：日內模式、持續時間與價格發現》由西南財經大學出版社出版。
作者簡介
魯萬波，西南財經大學經濟學博士，我國兩部首位獲邀出席德國諾貝爾經濟學獎獲得者大會的青年學者，台灣淡江大學、美國威斯康辛大學——麥迪遜分校訪問學者，現為統計學院副教授。從事現代計量經濟學、套用統汁學、風險管理等研究。
在《歐洲運籌學》、《套用統計學》、《統計研究》、《數理統計與管理》等國內外刊物上發表論文40餘篇，多篇論文被SCI和FI收錄，並獲四川省哲學社會科學優秀成果獎、全國統計科研優秀成果獎。出版著作《管理決策模型、方法與套用》和《經濟、金融計量學中的非參數估計技術》，主持和主研完成多項國家、教育部課題。榮獲成都市十萬大中學生“一專多能”成才活動優秀青年教師、四川省有突出貢獻的優秀專家等榮譽稱號。
在《歐洲運籌學》、《套用統計學》、《統計研究》、《數理統計與管理》等國內外刊物上發表論文40餘篇，多篇論文被SCI和FI收錄，並獲四川省哲學社會科學優秀成果獎、全國統計科研優秀成果獎。出版著作《管理決策模型、方法與套用》和《經濟、金融計量學中的非參數估計技術》，主持和主研完成多項國家、教育部課題。榮獲成都市十萬大中學生“一專多能”成才活動優秀青年教師、四川省有突出貢獻的優秀專家等榮譽稱號。
圖書目錄
1 導論
1.1 問題的提出
1.2 本項研究的意義
1.2.1 理論意義
1.2.2 實踐意義
1.3 研究方法、研究工具與數據來源
1.4 研究內容及結構安排
1.5 本書的創新之處與不足
2 中國股票市場微觀結構概述
2.1 中國股市概況
2.2 市場微觀結構的主要研究對象和內容
2.3 市場微觀結構的主要理論
2.3.1 基於存貨的模型
2.3.2 基於信息的模型
2.3.3 基於持續時間的模型
2.3.4 理論困惑與未來研究
2.4 紐約證券交易所與上海證券交易所的微觀結構比較
2.4.1 紐約證券交易所微觀結構
2.4.2 上海證券交易所微觀結構
2.4.3 微觀結構差異比較
2.5 中國股市微觀結構總結
2.6 本章小結
3 中國股票市場的高頻微觀結構特徵變數
3.1 高頻金融研究概況
3.2 市場微觀結構特徵變數
3.2.1 標值點過程
3.2.2 價格標值
3.2.3 買賣價差標值
3.2.4 成交量標值
3.2.5 金融持續時間過程
3.3 高頻金融資料庫概況
3.4 中國股市高頻交易數據的樣本選擇
3.4.1 高頻數據的預處理
3.4.2 樣本數據準備
3.5 本章小結
本章附錄
4 中國股票市場微觀結構特徵變數的高頻統計特徵
4.1 文獻綜述
4.2 收益率的統計特徵
4.2.1 基本統計量
4.2.2 收益率的非參數密度估計
4.2.3 實證結果分析
4.3 成交量的統計特徵
4.4 買賣價差的統計特徵
4.5 金融持續時間的統計特徵
……
5 中國股票市場微觀結構特徵變數的日內模式研究
6 中國股票市場金融持續時間的數量研究
7 中國股票市場價格影響因素的面板分析
8 總結與展望
參考文獻
致謝
1.1 問題的提出
1.2 本項研究的意義
1.2.1 理論意義
1.2.2 實踐意義
1.3 研究方法、研究工具與數據來源
1.4 研究內容及結構安排
1.5 本書的創新之處與不足
2 中國股票市場微觀結構概述
2.1 中國股市概況
2.2 市場微觀結構的主要研究對象和內容
2.3 市場微觀結構的主要理論
2.3.1 基於存貨的模型
2.3.2 基於信息的模型
2.3.3 基於持續時間的模型
2.3.4 理論困惑與未來研究
2.4 紐約證券交易所與上海證券交易所的微觀結構比較
2.4.1 紐約證券交易所微觀結構
2.4.2 上海證券交易所微觀結構
2.4.3 微觀結構差異比較
2.5 中國股市微觀結構總結
2.6 本章小結
3 中國股票市場的高頻微觀結構特徵變數
3.1 高頻金融研究概況
3.2 市場微觀結構特徵變數
3.2.1 標值點過程
3.2.2 價格標值
3.2.3 買賣價差標值
3.2.4 成交量標值
3.2.5 金融持續時間過程
3.3 高頻金融資料庫概況
3.4 中國股市高頻交易數據的樣本選擇
3.4.1 高頻數據的預處理
3.4.2 樣本數據準備
3.5 本章小結
本章附錄
4 中國股票市場微觀結構特徵變數的高頻統計特徵
4.1 文獻綜述
4.2 收益率的統計特徵
4.2.1 基本統計量
4.2.2 收益率的非參數密度估計
4.2.3 實證結果分析
4.3 成交量的統計特徵
4.4 買賣價差的統計特徵
4.5 金融持續時間的統計特徵
……
5 中國股票市場微觀結構特徵變數的日內模式研究
6 中國股票市場金融持續時間的數量研究
7 中國股票市場價格影響因素的面板分析
8 總結與展望
參考文獻
致謝
