一串按時間順序排列的反映某一特定內容的數據叫做時間序列。同時表明多項指標的時間序列稱作多變數時間序列。若多變數時間序列滯後r 步的協差陣與t無關,則稱多變數序列是多變數平穩時間序列。定義時間序列:一串按時間順序排列的反映...
平穩時間序列預測法是一個經濟術語。1、時間序列Yₜ取自某一個隨機過程,如果此隨機過程的隨機特徵不隨時間變化,則稱過程是平穩的;假如該隨機過程的隨機特徵隨時間變化,則稱過程是非平穩的。2、寬平穩時間序列的定義:設時間序列y...
1976年,Cox和Jenkins就採用天然氣的輸入速率作為輸入變數,研究二氧化碳的輸出濃度.這就將時間序列分析由一元推廣到了多元的場合。但從技術上講,當時要求輸入序列和輸出序列都是平穩的,顯然這是非常苛刻的,進而限制了多元時間序列分析的...
《時間序列分析:單變數和多變數方法(第2版)》不僅對單變數與多變數時間序列的時域和頻域分析提供了一個全面介紹,而且在書中包含了許多單變數和多變數時問序列模型的新進展,如逆自相關函式、擴展樣本自相關函式、干預分析及干預探測、...
《多變數時間序列的建模理論及套用研究》是依託天津大學,由張喜彬擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 本項目線上性協整建模思想的基礎上,定義非線性,長記憶時間序列之間的非線性協整關係,研究非線性協整關係的存在性檢驗和估計...
在隨機過程理論中,平穩序列(Stationary sequence)是指聯合機率分布函式不隨時間改變的隨機序列.如果一個隨機序列 {Xn,n≥0}是平穩的,則其隨機變數的聯合分布函式為:F(X1,X2,…,Xk)=F(X1+t,X2+t,…,Xk+t);(k≥2)其中F...
第一章 平穩時間序列 1.1 時間序列實例 1.2 隨機過程 1.3 平穩和嚴平穩 1.4 趨勢項和季節項的估計和分離 1.5 平穩過程的自協方差函式 1.6 多元常態分配 1.7 Kolmogorov定理的套用 習題 第二章 Hilbert空間 2.1 內積空間...
時間序列分析(Time-Series Analysis)是指將原來的銷售分解為四部分來看——趨勢、周期、時期和不穩定因素,然后綜合這些因素,提出銷售預測。強調的是通過對一個區域進行一定時間段內的連續遙感觀測,提取圖像有關特徵,並分析其變化過程與...
根據時間序列模型可調整輸入變數使系統發展過程保持在目標值上,即預測到過程要偏離目標時便可進行必要的控制。系統 DPS數據處理系統提供給用戶一套較完整的時間序列建模分析、進行預測預報的工具,包括平穩無趨勢時間序列分析預測、有趨勢的...
一般用ARMA模型擬合時間序列,預測該時間序列未來值。決策和控制 根據時間序列模型可調整輸入變數使系統發展過程保持在目標值上,即預測到過程要偏離目標時便可進行必要的控制。具體算法 用隨機過程理論和數理統計學方法,研究隨機數據序列所...
波動幅度隨時間變化(Time-varyingVolatility):即一個時間序列變數的方差隨時間的變化而變化這兩個特徵使得有效分析時間序列變數十分困難。平穩型時間數列(StationaryTimeSeries)系指一個時間數列其統計特性將不隨時間之變化而改變者。分析...
時間序列數據可分為平穩過程、去趨勢平穩過程以及差分平穩過程等等很多種類。缺點 時間序列數據的缺陷是無法對與時間相關的變數進行控制。時間序列數據聚類 聚類是將無標籤的數據成若干組,使得組內數據的相似度最大,組間數據的相似度最小...
時間序列分析是數理統計的一個專業分支,其分析方法遵循機率統計的基本原理。但是由於時間的不可重複性,使得人們在實際觀測某個變數時在任意時刻只能獲得唯一的序列觀察值,這種特殊的數據結構導致時間序列有其特殊、自成體系的一套分析方法...
航天測控、經濟分析等需要有針對性的多變數時間序列辨識方法。本項目將系統建模、函式逼近、希爾伯特空間方法、非線性分析等套用於時頻建模分析,研究時變參數、三頻段迭合、多變數非線性耦合模型。通過建立時頻域上節省參數的線性模型、非...
第18章 多變數時間序列的單位根 18.1 非平穩向量過程的漸近結果 18.2 包含單位根的向量自回歸過程 18.3 偽回歸 附錄18.A 第18章性質證明 第18章習題 第18章參考文獻 第19章 協整 19.1 簡介 19.2 零假設為沒有協整關係的...
《時間序列分析方法與套用》是2011年中國人民大學出版社有限公司出版的圖書,作者是易丹輝。本書融合單變數與多變數時間序列分析,通過大量實際數據的處理,說明各種方法的基本原理及其在實際中的套用,特別說明了一些實際套用中需要注意的問題...
時間序列具有以下特徵:非平穩性(nonstationarity,也譯作不平穩性,非穩定性):即時間序列的變異數無法呈現出一個長期趨勢並最終趨於一個常數或是一個線性函式;波動幅度隨時間變化(Time-varying Volatility):即一個時間序列變數的變異...
第一章時間序列 1.1 時間序列的分解 1.2 平穩序列 1.3 線性平穩序列和線性濾波 1.4 正態時間序列和隨機變數的收斂性 1.5 嚴平穩序列及其遍歷性 1.6 Hilbert 空間中的平穩序列 1.7 平穩序列的譜函式 1.8 離散譜序列及其周期...
第一章 時間序列 時間序列的分解 平衡序列 線性平衡序列和線性濾波 生態時間序列和隨機變數的收斂性 嚴平穩序列及其遍歷性 Hilbert空間中的平衡序列 平衡序列的譜函式 離散譜序列及其周期性 第二章 自回歸模型 推移運算元和常係數差分方程 ...
《多變數金融時間序列的非線性檢驗及重構研究》是2011年出版的圖書,作者是劉立霞。內容介紹 《多變數金融時間序列的非線性檢驗及重構研究》作為一本入門引導書籍,第一章介紹了本領域的研究現狀;第二章、第三章介紹了目前主要的單變數和...
第一部分單變數時間序列分析,包括傳統時序分析、隨機時序分析、ARCH類模型;第二部分基於回歸的多變數時序分析,包括含虛擬變數的回歸模型、基於線性回歸的協整和誤差修正模型(ECM) ;第三部分基於AR的多變數時序分析,包括向量自回歸模型(...
非平穩時間序列的線性組合可能產生平穩時間序列這一思想可以追溯到回歸分析,Granger提出的協調積分概念使這一思想得到了科學的論證。 Aoki和Cochrane等人的研究表明:很多非平穩多變數時間序列中的隨機遊走成分比以前人們認為的要小得多,有時...
但在實際中,許多經濟指標的時間序列都是非平穩的,並不具有固定的期望值,並且呈現出明顯的趨勢性和周期性。格蘭傑1972年首先證明,如果直接將非平穩時間序列當作平穩時間序列來進行回歸分析,可能會造成偽回歸,即變數間本來不存在相依關係...
由於其統計學本質上是對平穩時間序列數據一種預測,僅適用於計量經濟學的變數預測,不能作為檢驗真正因果性的判據。在時間序列情形下,兩個經濟變數X、Y之間的格蘭傑因果關係定義為:若在包含了變數X、Y的過去信息的條件下,對變數Y的...