《基於隨機規劃的多階段投資組合選擇》是2016年科學出版社出版的圖書，作者是趙大萍、房勇、汪壽陽。
《基於隨機規劃的多階段投資組合選擇》是2016年科學出版社出版的圖書，作者是趙大萍、房勇、汪壽陽。內容簡介 本書是作者近幾年來在基於隨機規劃的多階段投資決策領域的研究工作的總結，也介紹了該領域其他一些學者的重要研究進展.隨機規劃...
刻畫證券收益率的可能性分布；對證券市場的模糊不確定性進行分析，研究多階段投資組合的風險控制問題；利用模糊模擬的方法，對多階段投資中證券收益率進行可能性情景分析；基於模糊決策和隨機規劃的理論，為投資者設計出多階段投資組合最佳化...
構建計算、控制投資風險的隨機規劃模型，以及能靈活兼顧各種市場摩擦因素的多階段投資組合選擇的隨機最佳化模型，設計可有效求解這些最佳化問題的高性能算法；最後，將新模型、新算法用於解決實際中的金融風險管理和投資決策制定問題。
7.2 隨機規劃 7.3 穩健最佳化 總結 第三部分 投資組合理論 第8章 資產多元化 8.1 多元化的原因 8.2 傳統的均值—方差最佳化框架 8.3 有效邊界 8.4 傳統均值—方差最佳化問題的替代規劃 8.5 資本市場線 8.6 期望效用理論 8...
為了刻畫這一現象，項目組採用經典的動態均值-方差投資組合最佳化模型並加入了控制周期長度的基數約束。採用隨機控制的思想，項目組成功地解決了這一難題，得到了此類模型的解析的投資策略。本成果對研究管理費與等市場摩擦對投資組合的影響有...
第二章最低投資比例約束下的均值－方差投資組合選擇 第三章限制最大損失時的均值—方差投資組合選擇 第四章不確定終止時間和隨機市場環境下的多階段均值—方差投資組合選擇 第五章僅含風險資產時的連續時間均值－方差投資組合選擇 第六章...
全書分為兩大部分：第一部分主要闡述投資組合風險度量指標和模型的選取以及關於CVaR單期和多期的最優投資組合選擇問題。在一致性風險測度理論和隨機占優理論下，對方差、絕對平均偏差、下偏距、VaR、CVaR等風險度量指標做系統的分析，得出...
本課題擬在對保險公司資產負債管理理論和多目標理論深入分析的基礎上，選擇保險公司資產負債管理目標和設定約束條件並量化，構建多目標規劃的隨機資產負債管理模型，利用情境生成技術和智慧型算法求解上述模型並做模擬分析，旨在提高保險公司管理...
《基於中國投資者的全球化動態投資組合管理模型》是依託同濟大學，由陳偉忠擔任項目負責人的面上項目。中文摘要 本項目以資產配置的隨機規劃方法為基礎，以中國投資者所面臨的全球投資環境為研究對象，以隨機規劃方法中的情景元素生成模型為...
收益率的分布函式具有明顯的弱衰減性，這些性質說明具有長期相依性以及自相似性的分數布朗運動能夠較好地刻畫金融資產的這些隨機現象，我們進一步用極大似然法和隨機逼近方法給出參數估計量。
第四章 基於區間規劃的投資組合選擇 4.1 引言 4.2 有關區間數的符號與定義 4.3 證券期望收益率區間的估計方法 4.4 區間二次規劃投資組合選擇模型 4.4.1 清晰數投資組合模型 4.4.2 區間數投資組合選擇模型 4.4.3 數值算例 ...
1.1.1線性與非線性規劃 1.1.2二次規劃 1.1.3錐最佳化 1.1.4整數規劃 1.1.5動態規劃 1.2具有數據不確定性的最佳化 1.2.1隨機規劃 1.2.2魯棒最佳化 1.3金融數學 1.3.1投資組合選擇和資產配置 1.3.2期權定價和對沖 1.3...
