金融建模(科學出版社出版的圖書)

內容簡介

在定量金融分析中,金融建模與計算起著十分重要的作用.本書介紹基於MATLAB軟體的金融建模與計算理論、方法和程式,內容主要包括收益率計算與建模、金融指數、風險資產價值模擬、Copula函式及其套用金融風險、最優投資組合、固定收益證券、金融衍生品價值、動態分析初步和高頻交易初步等,其中關於高頻交易的介紹是該書的一大亮點

圖書目錄

叢書序

前言

第1章收益率計算與建模1

1.1收益率概念1

1.1.1百分比收益率1

1.1.2對數收益率2

1.1.3收益率的截面加總2

1.1.4計算收益率的MATLAB程式3

1.2無風險收益率3

1.2.1無風險收益率概念4

1.2.2無風險收益率估計5

1.3收益率曲線5

1.3.1收益率曲線概念5

1.3.2收益率曲線擬合6

1.3.3無風險收益率曲線調整14

習題一15

第2章金融指數17

2.1金融指數編制方法17

2.1.1成份指數樣本股選擇方法18

2.1.2金融指數計算方法19

2.1.3指數計算中的常用修正方法20

2.2編制指數的計算程式22

2.2.1樣本股備選集合的確定23

2.2.2樣本股的確定24

2.2.3指數的計算24

2.2.4指數的修正27

2.3指數追蹤30

2.3.1指數追蹤技術30

2.3.2指數追蹤效果衡量指標32

2.3.3指數追蹤計算33

習題二37

第3章風險資產價值模擬38

3.1歷史模擬法38

3.2參數模擬法42

3.3數學模型法43

習題三45

第4章Copula函式及其套用46

4.1相關係數矩陣的計算46

4.2Copula函式概念及性質47

4.2.1Copula理論的研究47

4.2.2Copula函式的定義47

4.2.3Copula函式的性質49

4.3常用的Copula函式50

4.3.1多元正態Copula函式50

4.3.2多元t-Copula分布函式51

4.3.3多元阿基米德Copula函式52

4.3.4極值Copula函式53

4.4Copula函式表示的相關性54

4.5Copula函式的MATLAB實現57

習題四57

第5章金融風險59

5.1金融風險概述59

5.1.1金融風險分類59

5.1.2系統風險和非系統風險60

5.1.3系統風險估計61

金融建模(科學出版社出版的圖書)

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