非高斯分布下的金融建模

《非高斯分布下的金融建模》是作者是(法)埃里克·喬多，(新加坡)方思芳,(德)麥可·羅金格。

基本介紹

• 書名：非高斯分布下的金融建模
• 作者：埃里克·喬多(法)、方思芳(新加坡)、麥可·羅金格(德)
• 出版社：格致出版社
• 出版時間：2021年12月
• ISBN：9787543232662 

內容簡介

現實中的金融市場上，資產收益率的分布並非常態分配，但是金融從業者和研究人員目前仍然較多使用高斯模型分析資產如何配置。這樣的後果是錯誤的投資組合、極端損失的低估或者是金融衍生產品的錯誤定價。因此非高斯模型和能夠處理收益分布不連續問題的模型在金融從業者中正越來越受到歡迎，這也正是本書的主題。 本書對非高斯分布進行了檢視，重點關注資產收益率和期權價格中的非正態性和時間依賴性的因果關係。本書主要面向對金融市場各種價格進行建模的非數學專業讀者寫作而就，因此全書的重點在於實踐操作。作者在書中提供了所述模型和方法的諸多實證案例，其中一些可以同樣被套用於其他金融時間序列。