經濟物理學導論(中國人民大學出版社出版圖書)

《經濟物理學導論》是2006年中國人民大學出版出版的圖書，作者是（美）羅薩里奧·N·曼特尼亞、H·尤金·斯坦利 。

基本介紹

• 書名：經濟物理學導論
• 作者：（美）羅薩里奧·N·曼特尼亞，H·尤金·斯坦利 
• ISBN：9787300067537
• 頁數：178
• 定價：18.00元
• 出版社：中國人民大學出版社
• 出版時間：2006-1

內容簡介

《經濟物理學導論:金融中的相關性與複雜性》符合物理學家與經濟學家的興趣。由於經濟系統是我們可能研究的最具吸引力的複雜系統之一，物理學家在運用統計物理學概念到經濟系統時會發現興趣與挑戰。經濟學家與金融領域的工作人員將發現這裡所提供的實證分析方法和表述清晰的理論工具是非常有用的，它們將有助於描述那些由大量互動作用的子系統所組成的複雜系統。通常，在研究經濟系統時，用不同的尺度來考察經濟系統是完全可能的。但要獲得描述特定系統中經濟體（economic entity）互動作用的精確方程卻往往不可能。一些統計物理學概念，如隨機動力學、短程與長程相關、自相似性和尺度等，在不需要對所研究的經濟系統事先做出詳細與精微描述的前提下，就能提供對該經濟系統全局行為的一種理解。

編輯推薦

《經濟物理學導論：金融中的相關性與複雜性》是為具有研究生水平的經濟學或物理學學生和研究者，以及金融領域專業人員準備的。對機率理論與統計物理學比較熟悉的大學生也能閱讀《經濟物理學導論：金融中的相關性與複雜性》。《經濟物理學導論：金融中的相關性與複雜性》討論如何運用統計物理學中的概念來描述金融系統。具體來說，作者首先對在機率論、臨界現象物理學和完全擾動湍流（fully developed turbulent）理論中被廣泛使用的標度（scaling）等概念進行了說明，然後將這些概念運用於對金融時間序列的分析，以獲得對金融市場行為的新理解。作者還提供了一個新的隨機模型，以描述在經驗數據中觀察到的幾項統計特徵。

作者簡介

羅薩里奧·N.曼惕傑納博士的研究興趣是對複雜系統進行理論與實證建模。1989年以來，他的研究主要集中在使用統計物理學方法研究金融系統。需要特別指出，他創立了截尾勒維曲線理論模型並發現這一隨機過程描述了標準普爾股票指數的幾個統計特徵。他也把超度量空間和交叉相關的概念運用於對金融市場的建模。羅薩里奧·N.曼惕傑納博士是巴勒莫大學的物理學教授。

H.尤金·斯坦利博士在麻省理工學院與波士頓大學物理學院的工作時間已超過30年。他是專著《相變與臨界現象導論》（牛津大學出版社，1971年）的作者。本書將尺度不變性這一重要思想帶給更廣泛範圍內的讀者，尺度不變性已在許多科學研究領域證明是非常有用的。最近，斯坦利博士和他的合作者正在探討尺度概念對經濟學及與生物學和醫學有關的其他許多問題的分析能力。

目錄

第1章 導論

1.1研究動機

1.2早期方法

1.3混沌方法

1.4現在的焦點

第2章 有效市場假說

2.1概念、範式和變數

2.2套利

2.3有效市場假說

2.4算法複雜性理論

2.5金融時間序列的信息量

2.6物理與金融中的理想系統

第3章 隨機遊走

3.1一維離散情形

3.2連續極限

3.3中心極限定理

3.4收斂速度

3.4.1Berry—Esseen定理1

3.4.2Berry—Esseen定理2

3.5吸引盆

第4章 列維隨機過程與極限定理

4.1穩定分布

4.2尺度與自相似性

4.3穩定分布的極限定理

4.4冪率分布

4.4.1聖彼得斯堡悖論

4.4.2有限系統中的冪率

4.5價格變化統計學

4.6無限可分隨機過程

4.6.1穩定過程

4.6.2泊松過程

4.6.3伽馬分布隨機變數

4.6.4均勻分布隨機變數

4.7小結

第5章 金融數據的尺度

5.1金融市場中的價格尺度

5.2金融市場中的時間尺度

5.3小結

第6章 平穩性與時間相關

6.1平穩隨機過程

6.2相關性

6.3短程相關隨機過程

6.4長程相關隨機過程

6.5短程相關與長程相關噪聲的比較

第7章 金融時間序列中的時間相關

7．1自相關函式與頻譜密度

7．2高階相關：波動

7．3價格變化的平穩性

7．4總結

第8章 價格動態的隨機模型

8．1列維穩定非高斯模型

8．2學生t分布

8．3複合高斯分布

8．4截尾列維分布

第9章 標度特性

9．1對S&P500指數的經驗分析

9．2與TLF的比較

9．3稀缺事件的統計性質

第10章 ARCH過程和GARCH過程

10．1ARCH過程

10．2GARCH過程

10．3ARCH/GARCH過程的統計特徵

10．4GARCH（1，1）與實證觀察

10．5總結

第11章 金融市場和湍流

11．1湍流

11．2價格變動和流體速度的平行分析

11．3湍流和金融市場的標度

11．4討論

第12章 股票之間的正相關和負相關

12.1兩支股票的同步性變動

12.1.1道瓊斯工業平均指數投資組合

12.1.2S&P500股票組合

12.2相關係數矩陣的統計特性

12.3討論

第13章 股票投資組合的分類

13.1股票之間的距離

13.2超度量空間

13.3股票組合的亞超度量空間

13.4小結

第14章 理想市場中的期權

14.1遠期契約

14.2期貨

14.3期權

14.4投機與套期

14.4.1投機：一個實例

14.4.2套期：一種保險形式

14.4.3套期：一種無風險組合概念

14.5理想市場中的期權定價

14.6布萊克和斯科爾斯公式

14.7金融市場的複雜結構

14.8另一個期權定價方法

14.9討論

第15章 現實市場中的期權

15.1不連續的股票回報率

15.2現實市場的波動性

15.2.1歷史波動率

15.2.2隱含波動率

15.3現實市場的套期保值

15.4布萊克和斯科爾斯期權定價模型的拓展

15.5總結

附錄A 概念指引

附錄B 鞅

參考文獻

術語表