《金融風險的測量和建模》是依託中國科學院數學與系統科學研究院，由程兵擔任項目負責人的重點項目。
《金融風險的測量和建模》是依託中國科學院數學與系統科學研究院，由程兵擔任項目負責人的重點項目。項目摘要風險的測量是目前商業銀行等金融機構風險管理難點之一，也是國內外風險管理的學術研究的熱點之一。從當前的金融危機的防範和風...
《基於多元極值的金融系統性風險測度與建模研究》是依託上海交通大學，由覃筱擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 次貸危機之後，由微觀審慎向巨觀審慎監管的過渡成為金融領域的熱點，這一新監管模式的核心學術問題是對金融系統性風險的測度和建模。本項目認為，不同於一般金融風險，系統性風險的根本屬性是尾部風險...
《智慧型風控：Python金融風險管理與評分卡建模》是2020年機械工業出版社出版的書籍，作者是梅子行、毛鑫宇。本書基於Python講解了信用風險管理和評分卡建模，用漫畫的風格，從風險業務、統計分析方法、機器學習模型3個維度展開，詳細講解了信用風險量化相關的數據分析與建模手段，並提供大量的套用實例。內容簡介 作者在多加...
《金融風險建模及投資組合最佳化——使用R語言（翻譯版）》是2018年機械工業出版社出版的圖書，作者是伯恩哈德.拜福。內容簡介 本書主要內容包括: · 介紹了前沿的金融風險建模技術､投資組合最佳化的實用方法以及新的研究進展。 · 介紹了金融風險的典型特徵､損失函式､風險測量方法､條件風險建模和無條件風險建...
《金融時間序列建模和風險度量:基於廣義雙曲線分布的方法》內容簡介:廣義雙曲線分布是子類豐富、形狀靈活的分布族,計量金融領域幾乎所有常用分布都是它的子分布。它的四大重要子分布:雙曲線分布、正態逆高斯分布、偏t分布和方差伽瑪分布,對資產收益率分布模擬都有著重要套用,《金融時間序列建模和風險度量:基於...
分位數回歸統計方法在金融風險測量與建模領域的套用研究是國際學術界的熱點之一，《分位數回歸理論及其在金融風險測量中的套用》可供高等院校金融工程、經濟學、計量經濟學等專業的師生閱讀參考，也可供高等院校從事相關研究的科研人員參考。圖書目錄 序 第1章 分位數回歸模型概述 第2章 分位數回歸模型的統計推理 第...
《金融市場信用風險傳染的複雜性建模與分析》是科學出版社2018年出版的一本圖書，作者是陳庭強 。內容簡介 本書主要從金融系統的複雜性和非線性本質出發，運用行為金融理論、信息經濟學、複雜網路理論、空間結構理論、非線性系統理論等理論思想和分析方法，針對金融市場中信用風險傳染及其演化進行複雜性建模和分析，通過定性...
1．Foundations of Risk Management風險管理基礎（20%）2．Quantitative Analysis 定量分析（20% ）3．Financial Markets and Products 金融市場與金融產品（ 30% ）4．Valuation and Risk Models估值與風險建模（30%）PART II（共80題）1、Market Risk Measurement and Management市場風險管理與測量（大約占20%）2、...
《金融市場中傳染風險建模與分析》是2012年12月科學出版社出版的圖書，作者是何建敏、李守偉、周偉。內容簡介 《金融市場中傳染風險建模與分析》主要針對金融市場中傳染風險進行建模，進而進行仿真或實證分析，通過定性與定量相結合對傳染風險進行剖析，挖掘其形成規律和演化特徵。全書分為六個部分。第一部分主要介紹研究...
本項目研究在非對稱隨機波動下的金融風險管理與資產定價中的若干問題：（1）通過分塊抽樣並利用模型中的帶狀矩陣結構特點，獲得了具有外生解釋變數和Jump成分的SVJt的一種快速MCMC抽樣方法，解決了通常的單步Gibbs抽樣收斂慢的問題。利用SV0模型和ASV模型分別對外匯市場和證券市場進行建模，發現匯率數據不存在較為明顯的...
但是由於數據的可獲得性以及模型的有效性，信用風險模型還不能在最低資本限額的制定中發揮明顯作用。委員會希望在經過進一步的研究和實驗後，使用信用風險模型將成為可能。2、九十年代以來一些大銀行認識到信用風險仍然是關鍵的金融風險，並開始關注信用風險測量方面的問題，試圖建立測量信用風險的內部方法與模型。其中以J...
《金融市場多標度理論建模及其風險管理套用》是2011年湖南大學出版社出版的圖書，作者是楊宏林。內容簡介 1金融市場多標度條件下所表現出來的明顯區別於單一標度的行為特徵和動力學機制，對於更深層次地把握金融市場的內在本質，以及認識金融風險的複雜性和產生根源至關重要。由楊宏林編著的《金融市場多標度理論建模及其風險...
收益率的高階矩是除方差以外的重要風險，而投資者在進行資產配置和投資決策時也有意或者無意地表現出對此類風險的偏好態度。《南京大學工程管理學院文庫：金融資產收益率的高階矩建模與資產定價》在高階矩框架下對資產定價、波動率建模和風險測量進行了較為系統的梳理，並做了大量的實證分析，可為相關科研、教學機構...
《金融建模:套用於資本市場、公司金融、風險管理與金融機構》是上海財經大學出版社出版的圖書,作者是(美)托馬斯·S.Y.霍 李尚斌 譯者:蔡明超 張健 季俊哲出版社 上海財經大學出版社 開本 16 開 裝幀 平裝 ISBN 9787810989411 平裝 686頁 條形碼 9787810989411 尺寸 22.6x18.2x3.6cm 重量 1.1...
波動率指數(VIX)期權能為金融機構提供有效的市場風險對沖，對穩定金融市場，促進金融創新有著重要作用。VIX期權的準確快速定價對VIX產品的設計和套用有重要意義。與股票期權等傳統的期權比較，VIX期權有很多獨特的性質，如均值回復性、跳、隨機波動率、厚尾性和偏斜，其建模問題更加複雜。本項目重點研究VIX和VXX期權的...
《基於已實現測量非參數方法的金融資產跳躍行為研究》是依託福州大學，由唐勇擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 本項目套用高頻金融數據，基於已實現測量的非參數方法研究金融資產跳躍行為，揭示資產價格動態特徵，在跳躍檢驗與估計、跳躍機理分析基礎上，探討跳躍行為對波動建模、風險度量的影響，繼而構建在跳躍影響下的...
基於子空間耦合的金融複雜系統建模與風險控制研究 《基於子空間耦合的金融複雜系統建模與風險控制研究》是2018年經濟管理出版社出版的圖書。
1.3.8主要指數的收益率厚尾分布建模 1.4資產和市場尾端風險的物理學分析 1.4.1地震規律的套用 1.4.2破產股票的統計物理分析 I.5極值理論 1.6不對稱的相關性與市場偏度 1.6.1測量不對稱相關性 1.6.2不對稱相關和市場負偏度的關係 1.6.3個股正偏度和市場負偏度 1.7指數交易如何增加市場的脆弱性 1....
中美職場18年，曾供職於多家世界500強企業和納斯達克上市公司，職業生涯涉獵領域包括金融、電信、網際網路、手機、數碼媒體、電子商務等，從事戰略規劃、客戶關係管理、項目管理、商業運營、信息系統管理、金融數據建模、大數據分析和商務智慧型解決方案的規劃設計和實施。擔任資深商業信息技術諮詢師達15年，主要客戶為美國財政部...
《眉山金融論劍》是2021年中國友誼出版公司出版的圖書。內容簡介 經濟複雜性研究是在物理、生物等多學科交叉的基礎上，理解經濟系統的複雜性和多樣性，探索定量觀察和建模的經濟科學。作為複雜經濟學先行者， 《眉山金融論劍》是陳平教授寫給普通大眾的一本有觀點、有見識、接地氣的金融學通識。首先，它是新形勢下的...
3、Valuation and Risk Models 估值與風險建模（大約占30%）4、Financial Markets and Products 金融市場與產品（大約占30%）Part Ⅱ（共80題）1、Market Risk Measurement and Management 市場風險管理與測量（大約占20%）2、Credit Risk Measurement and Management 信用風險管理與測量（大約占20%）3、Operational ...
預測和建模 在統計學和機器學習領域，標準差常用於預測和建模。在回歸分析中，可以通過計算自變數和因變數的標準差來評估模型的擬合效果。在時間序列分析中，可以通過計算時間序列數據的標準差來估計其波動性。這些套用有助於更準確地預測未來的數據趨勢和變化。1.風險評估和管理金融領域：標準差在金融領域被廣泛套用於...
但直到2007年美國次貸危機導致了全球金融危機後，消費者、貸款機構和銀行監管部門才開始真正意識到它的重要性，並開始合作防止危機和風險蔓延。相對於企業貸款或者股權衍生品交易，以往文獻關於消費信用的研究和建模討論較少。部分原因是，評估消費信用風險的工具在20世紀50年代誕生後一直表現不錯，使得人們沒有太多動力去...
觀察與測量 10 建模 11 檢驗模型 11 經濟學中的障礙與陷阱 11 一致與分歧 12 附錄：經濟學中的圖形 15 用數據作圖 15 時間序列圖 15 截面圖 16 散點圖 16 經濟模型中運用的圖形 18 同方向變動的變數 18 反方向變動的變數 18 有**大值或**小值的變數 20 無關的變數 20 一種關係的斜率 ...
05國際金融理論與實務 06國際商務談判 07國際商法 0255保險碩士專業學位研究生核心課程指南 01保險法律制度與監管 02保險理論研究 03風險管理研究 04保險數理基礎 05保險財務分析 06保險經濟學 07精算學原理 08財產保險理論與實務 09人身保險理論與實務 10再保險理論與實務 11保險企業經營管理 12社會保險理論與實務 025...
第六章 現金流預測和建模 財務預測：主要模組 準備財務預測：可口可樂公司——案例分析 本田汽車公司——案例分析 本章小結 第二篇 債務工具的信用風險 第七章 債務工具和債務文書 第八章 破產制度和債務結構 第九章評估回收前景 第三篇 度量信用風險 第十章 綜合：信用評級 第十一章 測量信用風險：定價和信用...
楊維忠，山東大學經濟學碩士，CPA，十年商業銀行工作經歷，歷任運營、風控、行銷、內控等多個職位，擅長商務建模，精通SPSS、Stata、EViews，編著有《SPSS數據挖掘與案例分析套用實踐》 《Stata統計分析與實驗指導》等近十本暢銷書。張甜，山東大學金融學博士生，金融風險領域研究專家，參與《地方金融運行動態監測及系統性...
⑶利用統計方法建立模型 有了上兩步作基礎，接下來建模分析過程有以下幾步：i.將索賠數據進行聚類，以保證同質性，需要使用五指導性分類工具（unsupervised method），當所給的樣本沒有分類時這一步很適合。ii.專家的評估。有經驗的專家對索賠數據分為欺詐和合法兩種。這裡存在的問題是主觀性比較大而且專家之間的觀點...
2.11 從機率論到統計測量：機率分布和抽樣 總結 第3章 重要的機率分布 3.1 機率分布案例 3.2 金融收益分布的建模 3.3 金融收益分布的尾部建模 第4章 統計估計模型 4.1 常用收益估計模型 4.2 回歸分析 4.3 因子分析 4.4 主成分分析 4.5 自回歸條件異方差模型 總結 第二部分 模擬...
評估測量過程（EMP 交叉）採用交叉設計以及較佳的 Wheeler EMP 方法，能夠評估測量系統中的過程變化。經改進的單比例檢驗 對單比例假設檢驗和置信區間命令進行了多項改進。自動化能力分析 自動化功能確定常態分配的適當性，並自動提供替代分布擬合或變換。互動式表格生成器 可以通過圖形生成器的拖放界面及實時預覽以互動...
