金融資產相依性的動態Copula建模及套用

《金融資產相依性的動態Copula建模及套用》是上海交通大學出版的一本圖書。

基本介紹

• 中文名：金融資產相依性的動態Copula建模及套用 
• 作者：龔玉婷 
• 出版社：上海交通大學出版社 
• ISBN：9787313186522  

內容簡介

本書研究了動態連線函式計量模型的理論和實證問題。現代金融研究發現，金融資產間的相依性不僅表現出非對稱的特徵，而且這種相依性還可能隨時間變化。為了同時刻畫金融資產相依性的這兩大特徵，本書在已有靜態模型基礎上，發展出四類動態形式的Copula模型，用於實證分析金融市場中的特徵和現象。 本書可為金融計量方向本科生、研究生以及從事連線函式模型研究的學者提供借鑑和參考。

圖書目錄

第1章引言

第2章Copula理論和動態Copula模型文獻綜述

第3章基於隨機Copula模型的風格股票指數相依性研究

第4章基於長記憶Copula模型的鋁期貨市場相依性研究

第5章基於混頻Copula模型的股票債券市場相依性影響因素研究

第6章基於多元動態偏t Copula模型的高維變數相依性研究

第7章總結與展望

附錄

參考文獻